PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XAGG.TO с 0GGH.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XAGG.TO с 0GGH.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XAGG.TO (iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF) and 0GGH.L (iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) are both exchange-traded funds - XAGG.TO is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg US Aggregate Bond Index, while 0GGH.L is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XAGG.TO returned 5.35%/yr vs 4.83%/yr for 0GGH.L. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.10% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XAGG.TO и 0GGH.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (XAGG.TO) и iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (0GGH.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XAGG.TO торгуется в CAD, в то время как 0GGH.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 0GGH.L были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XAGG.TO показывает доходность 2.48%, что значительно выше, чем у 0GGH.L с доходностью -0.73%.

XAGG.TO

1 день
0.03%
1 месяц
-0.68%
6 месяцев
0.83%
С начала года
2.48%
1 год
6.31%
3 года*
5.35%
5 лет*
—
10 лет*
—

0GGH.L

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.00%
6 месяцев
-1.07%
С начала года
-0.73%
1 год
2.03%
3 года*
4.83%
5 лет*
-0.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XAGG.TO и 0GGH.L

2026 (YTD)20252024202320222021
XAGG.TO
iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF		2.48%1.66%10.15%1.14%-6.66%1.36%
0GGH.L
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)		-0.73%10.23%3.95%5.09%-13.17%-3.91%

Correlation

The correlation between XAGG.TO and 0GGH.L is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2021 г.

0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF

iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)

Часто сравнивают с XAGG.TO:
XAGG.TO с DXBB.TOXAGG.TO с BTOTXAGG.TO с HBB.TOXAGG.TO с SGOVXAGG.TO с AGGXAGG.TO с OOSPXAGG.TO с GCOR
Часто сравнивают с 0GGH.L:
0GGH.L с FLRG.L0GGH.L с IRCP.L0GGH.L с LQDH.L0GGH.L с SDIG.L0GGH.L с SGSU.L0GGH.L с AGHG.L0GGH.L с CNDX.L

Доходность на риск

XAGG.TO vs. 0GGH.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAGG.TO
Ранг доходности на риск XAGG.TO: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAGG.TO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAGG.TO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAGG.TO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAGG.TO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAGG.TO: 3232
Ранг коэф-та Мартина
0GGH.L
Ранг доходности на риск 0GGH.L: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0GGH.L: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0GGH.L: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0GGH.L: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0GGH.L: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0GGH.L: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAGG.TO c 0GGH.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (XAGG.TO) и iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (0GGH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XAGG.TO0GGH.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
0.23

+1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
0.40

+1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.05

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.59

0.32

+1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.58

0.86

+2.72

XAGG.TO vs. 0GGH.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAGG.TO на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа 0GGH.L равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAGG.TO и 0GGH.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XAGG.TO и 0GGH.L

Максимальная просадка XAGG.TO за все время составила -12.65%, что меньше максимальной просадки 0GGH.L в -30.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAGG.TO и 0GGH.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XAGG.TO0GGH.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.65%

-30.15%

+17.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.32%

-6.31%

+1.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.64%

-6.46%

-0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.01%

-7.33%

+5.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.22%

-11.45%

+6.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

2.36%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности XAGG.TO и 0GGH.L

Текущая волатильность для iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (XAGG.TO) составляет 1.46%, в то время как у iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (0GGH.L) волатильность равна 1.72%. Это указывает на то, что XAGG.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 0GGH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XAGG.TO0GGH.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.46%

1.72%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.17%

6.35%

-2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.47%

8.67%

-3.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.03%

25.43%

-18.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.03%

22.51%

-15.48%

Сравнение комиссий XAGG.TO и 0GGH.L

И XAGG.TO, и 0GGH.L имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAGG.TO и 0GGH.L

Дивидендная доходность XAGG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, тогда как 0GGH.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
0GGH.L
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XAGG.TO
iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF		4.10%3.87%3.07%2.59%1.67%1.04%

Часто задаваемые вопросы

XAGG.TO and 0GGH.L have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.10% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XAGG.TO and 0GGH.L have the same expense ratio: 0.10% per year.

XAGG.TO is categorized as Total Bond Market, while 0GGH.L is Global Bonds. XAGG.TO tracks Bloomberg US Aggregate Bond Index, while 0GGH.L tracks Bloomberg Global Aggregate Bond Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XAGG.TO и 0GGH.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор