Сравнение 0GGH.L с CNDX.L
0GGH.L (iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) and CNDX.L (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - 0GGH.L is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate Bond Index, while CNDX.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, 0GGH.L returned -1.53%/yr vs 15.85%/yr for CNDX.L. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. 0GGH.L charges 0.10%/yr vs 0.33%/yr for CNDX.L.
Доходность
Сравнение доходности 0GGH.L и CNDX.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
0GGH.L торгуется в EUR, в то время как CNDX.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNDX.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 0GGH.L показывает доходность -0.41%, что значительно ниже, чем у CNDX.L с доходностью 18.24%.
0GGH.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.61%
- 6 месяцев
- -0.61%
- С начала года
- -0.41%
- 1 год
- 1.03%
- 3 года*
- 2.12%
- 5 лет*
- -1.53%
- 10 лет*
- —
CNDX.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.36%
- 6 месяцев
- 16.12%
- С начала года
- 18.24%
- 1 год
- 28.82%
- 3 года*
- 22.80%
- 5 лет*
- 15.85%
- 10 лет*
- 20.38%
Сравнение доходности по годам 0GGH.L и CNDX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0GGH.L iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | -0.41% | 2.71% | 1.27% | 4.35% | -13.33% | -2.45% | 3.79% | 4.91% | -1.24% | -0.35% |
CNDX.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 15.48% | 5.54% | 34.77% | 51.53% | -29.37% | 37.49% | 36.03% | 41.08% | 3.56% | -0.21% |
Correlation
The correlation between 0GGH.L and CNDX.L is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2017 г. | 0.07 |
Over the past year, 0GGH.L and CNDX.L have become more correlated (0.28) than their long-term average of 0.07, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
0GGH.L vs. CNDX.L — Ранг доходности на риск
0GGH.L
CNDX.L
Сравнение 0GGH.L c CNDX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (0GGH.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 0GGH.L | CNDX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.30 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 2.80 | -2.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.93 | 7.98 | -7.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 0GGH.L и CNDX.L
Максимальная просадка 0GGH.L за все время составила -21.17%, что меньше максимальной просадки CNDX.L в -31.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0GGH.L и CNDX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 0GGH.L | CNDX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.17% | -31.43% | +10.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.80% | -10.26% | +7.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.90% | -25.93% | +22.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.17% | -31.43% | +10.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.63% | -3.57% | -9.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.73% | -5.33% | -3.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.10% | 3.60% | -2.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности 0GGH.L и CNDX.L
Текущая волатильность для iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (0GGH.L) составляет 0.99%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) волатильность равна 5.68%. Это указывает на то, что 0GGH.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNDX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 0GGH.L | CNDX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.99% | 5.68% | -4.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.75% | 13.39% | -10.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.33% | 17.52% | -14.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.28% | 20.82% | +3.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.91% | 20.44% | +0.47% |
Сравнение комиссий 0GGH.L и CNDX.L
0GGH.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии CNDX.L в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 0GGH.L и CNDX.L
Ни 0GGH.L, ни CNDX.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
0GGH.L and CNDX.L have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 0GGH.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
0GGH.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.33% for CNDX.L.
0GGH.L is categorized as Global Bonds, while CNDX.L is Nasdaq-100. 0GGH.L tracks Bloomberg Global Aggregate Bond Index, while CNDX.L tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.10% for 0GGH.L and 0.33% for CNDX.L.
Подберите оптимальное распределение для 0GGH.L и CNDX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор