Сравнение 0GGH.L с SDIG.L
0GGH.L (iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) and SDIG.L (iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - 0GGH.L is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate Bond Index, while SDIG.L is a Short-Term Bond fund tracking the Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, 0GGH.L returned -1.53%/yr vs 3.09%/yr for SDIG.L. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. 0GGH.L charges 0.10%/yr vs 0.20%/yr for SDIG.L.
Доходность
Сравнение доходности 0GGH.L и SDIG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
0GGH.L торгуется в EUR, в то время как SDIG.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SDIG.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 0GGH.L показывает доходность -0.41%, что значительно ниже, чем у SDIG.L с доходностью 3.66%.
0GGH.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.61%
- 6 месяцев
- -0.61%
- С начала года
- -0.41%
- 1 год
- 1.03%
- 3 года*
- 2.20%
- 5 лет*
- -1.53%
- 10 лет*
- —
SDIG.L
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 1.61%
- 6 месяцев
- 2.42%
- С начала года
- 3.66%
- 1 год
- 5.67%
- 3 года*
- 4.58%
- 5 лет*
- 3.09%
- 10 лет*
- 2.17%
Сравнение доходности по годам 0GGH.L и SDIG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0GGH.L iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | -0.41% | 2.71% | 1.27% | 4.35% | -13.33% | -2.45% | 3.79% | 4.91% | -1.24% | -0.35% |
SDIG.L iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) | 3.66% | -6.47% | 11.86% | 2.66% | 1.07% | 6.97% | -4.10% | 8.58% | 5.56% | -1.41% |
Correlation
The correlation between 0GGH.L and SDIG.L is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2017 г. | 0.06 |
The correlation between 0GGH.L and SDIG.L shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
0GGH.L vs. SDIG.L — Ранг доходности на риск
0GGH.L
SDIG.L
Сравнение 0GGH.L c SDIG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (0GGH.L) и iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) (SDIG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 0GGH.L | SDIG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.18 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 1.52 | -1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.93 | 4.33 | -3.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 0GGH.L и SDIG.L
Максимальная просадка 0GGH.L за все время составила -21.17%, что больше максимальной просадки SDIG.L в -15.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0GGH.L и SDIG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 0GGH.L | SDIG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.17% | -15.68% | -5.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.80% | -3.72% | +0.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.90% | -10.31% | +6.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.17% | -11.30% | -9.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.63% | -3.97% | -8.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.72% | -4.72% | -4.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.10% | 1.30% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности 0GGH.L и SDIG.L
Текущая волатильность для iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (0GGH.L) составляет 0.99%, в то время как у iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) (SDIG.L) волатильность равна 1.07%. Это указывает на то, что 0GGH.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDIG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 0GGH.L | SDIG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.99% | 1.07% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.75% | 4.38% | -1.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.33% | 5.96% | -2.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.29% | 7.22% | +17.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.91% | 7.56% | +13.35% |
Сравнение комиссий 0GGH.L и SDIG.L
0GGH.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SDIG.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 0GGH.L и SDIG.L
0GGH.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SDIG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0GGH.L iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SDIG.L iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) | 4.40% | 4.32% | 4.03% | 3.11% | 1.85% | 1.49% | 2.12% | 2.63% | 2.29% | 1.84% | 1.75% | 1.43% |
Часто задаваемые вопросы
0GGH.L and SDIG.L have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 0GGH.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
0GGH.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for SDIG.L.
0GGH.L is categorized as Global Bonds, while SDIG.L is Short-Term Bond. 0GGH.L tracks Bloomberg Global Aggregate Bond Index, while SDIG.L tracks Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index. Their fees differ too: 0.10% for 0GGH.L and 0.20% for SDIG.L.
Подберите оптимальное распределение для 0GGH.L и SDIG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор