Сравнение 0GGH.L с SGSU.L
0GGH.L (iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) and SGSU.L (iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) are both exchange-traded funds - 0GGH.L is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate Bond Index, while SGSU.L is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg MSCI US Corporate 0-3 ESG SRI Index (USD). Both are passively managed. Over the past 5 years, 0GGH.L returned -1.53%/yr vs 2.71%/yr for SGSU.L. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. 0GGH.L charges 0.10%/yr vs 0.14%/yr for SGSU.L.
Доходность
Сравнение доходности 0GGH.L и SGSU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
0GGH.L торгуется в EUR, в то время как SGSU.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGSU.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 0GGH.L показывает доходность -0.41%, что значительно ниже, чем у SGSU.L с доходностью 4.14%.
0GGH.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.61%
- 6 месяцев
- -0.61%
- С начала года
- -0.41%
- 1 год
- 1.03%
- 3 года*
- 2.12%
- 5 лет*
- -1.53%
- 10 лет*
- —
SGSU.L
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 1.76%
- 6 месяцев
- 3.22%
- С начала года
- 4.14%
- 1 год
- 5.55%
- 3 года*
- 5.26%
- 5 лет*
- 2.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 0GGH.L и SGSU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0GGH.L iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | -0.41% | 2.71% | 1.27% | 4.35% | -13.33% | -2.45% | 3.79% | 0.36% |
SGSU.L iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 4.14% | -0.36% | 10.24% | 6.50% | -7.68% | 6.05% | -3.13% | 6.81% |
Correlation
The correlation between 0GGH.L and SGSU.L is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2019 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
0GGH.L vs. SGSU.L — Ранг доходности на риск
0GGH.L
SGSU.L
Сравнение 0GGH.L c SGSU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (0GGH.L) и iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (SGSU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 0GGH.L | SGSU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.24 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 3.20 | -2.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.93 | 9.22 | -8.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 0GGH.L и SGSU.L
Максимальная просадка 0GGH.L за все время составила -21.17%, что больше максимальной просадки SGSU.L в -17.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0GGH.L и SGSU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 0GGH.L | SGSU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.17% | -17.44% | -3.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.80% | -1.73% | -1.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.90% | -5.03% | +1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.17% | -10.64% | -10.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.63% | -0.47% | -12.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.73% | -2.84% | -5.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.10% | 0.60% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности 0GGH.L и SGSU.L
Текущая волатильность для iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (0GGH.L) составляет 0.99%, в то время как у iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (SGSU.L) волатильность равна 1.20%. Это указывает на то, что 0GGH.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGSU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 0GGH.L | SGSU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.99% | 1.20% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.75% | 2.97% | -0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.33% | 4.35% | -1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.28% | 5.94% | +18.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.91% | 7.20% | +13.71% |
Сравнение комиссий 0GGH.L и SGSU.L
0GGH.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SGSU.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 0GGH.L и SGSU.L
0GGH.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGSU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0GGH.L iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SGSU.L iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 4.47% | 4.60% | 4.62% | 3.98% | 1.67% | 0.79% | 3.43% |
Часто задаваемые вопросы
0GGH.L and SGSU.L have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 0GGH.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
0GGH.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.14% for SGSU.L.
0GGH.L is categorized as Global Bonds, while SGSU.L is Short-Term Bond. 0GGH.L tracks Bloomberg Global Aggregate Bond Index, while SGSU.L tracks Bloomberg MSCI US Corporate 0-3 ESG SRI Index (USD). Their fees differ too: 0.10% for 0GGH.L and 0.14% for SGSU.L.
Подберите оптимальное распределение для 0GGH.L и SGSU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор