Сравнение 0GGH.L с AGHG.L
0GGH.L (iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) and AGHG.L (Amundi Index Global Aggregate 500M UCITS ETF DR - Hedged GBP (D)) are both Global Bonds funds - 0GGH.L tracks the Bloomberg Global Aggregate Bond Index while AGHG.L tracks the Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP. Both are passively managed. Over the past 5 years, 0GGH.L returned -1.53%/yr vs 0.10%/yr for AGHG.L. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. 0GGH.L charges 0.10%/yr vs 0.08%/yr for AGHG.L.
Доходность
Сравнение доходности 0GGH.L и AGHG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
0GGH.L торгуется в EUR, в то время как AGHG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AGHG.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 0GGH.L показывает доходность -0.41%, что значительно ниже, чем у AGHG.L с доходностью 3.22%.
0GGH.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.61%
- 6 месяцев
- -0.61%
- С начала года
- -0.41%
- 1 год
- 1.03%
- 3 года*
- 2.20%
- 5 лет*
- -1.53%
- 10 лет*
- —
AGHG.L
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 1.34%
- 6 месяцев
- 2.40%
- С начала года
- 3.22%
- 1 год
- 4.65%
- 3 года*
- 3.95%
- 5 лет*
- 0.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 0GGH.L и AGHG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
0GGH.L iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | -0.41% | 2.71% | 1.27% | 4.35% | -13.33% | -1.09% |
AGHG.L Amundi Index Global Aggregate 500M UCITS ETF DR - Hedged GBP (D) | 3.22% | -1.12% | 7.96% | 7.64% | -16.47% | 1.37% |
Correlation
The correlation between 0GGH.L and AGHG.L is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2021 г. | 0.51 |
The correlation between 0GGH.L and AGHG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
0GGH.L vs. AGHG.L — Ранг доходности на риск
0GGH.L
AGHG.L
Сравнение 0GGH.L c AGHG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (0GGH.L) и Amundi Index Global Aggregate 500M UCITS ETF DR - Hedged GBP (D) (AGHG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 0GGH.L | AGHG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.17 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 2.07 | -1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.93 | 5.19 | -4.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 0GGH.L и AGHG.L
Максимальная просадка 0GGH.L за все время составила -21.17%, что больше максимальной просадки AGHG.L в -18.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0GGH.L и AGHG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 0GGH.L | AGHG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.17% | -18.97% | -2.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.80% | -2.23% | -0.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.90% | -6.23% | +2.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.17% | -18.97% | -2.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.63% | -1.87% | -10.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.72% | -7.97% | -0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.10% | 0.89% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности 0GGH.L и AGHG.L
Текущая волатильность для iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (0GGH.L) составляет 0.99%, в то время как у Amundi Index Global Aggregate 500M UCITS ETF DR - Hedged GBP (D) (AGHG.L) волатильность равна 1.29%. Это указывает на то, что 0GGH.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGHG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 0GGH.L | AGHG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.99% | 1.29% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.75% | 3.30% | -0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.33% | 4.77% | -1.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.29% | 7.16% | +17.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.91% | 7.15% | +13.76% |
Сравнение комиссий 0GGH.L и AGHG.L
0GGH.L берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии AGHG.L в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 0GGH.L и AGHG.L
0GGH.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGHG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0GGH.L iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AGHG.L Amundi Index Global Aggregate 500M UCITS ETF DR - Hedged GBP (D) | 2.97% | 2.98% | 2.77% | 2.55% | 2.18% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
0GGH.L and AGHG.L have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AGHG.L is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AGHG.L is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.10% for 0GGH.L.
0GGH.L tracks Bloomberg Global Aggregate Bond Index, while AGHG.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.10% for 0GGH.L and 0.08% for AGHG.L.
Подберите оптимальное распределение для 0GGH.L и AGHG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор