Сравнение X7PS.L с IEVL.L
X7PS.L (Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc)) and IEVL.L (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating) are both Europe Equities funds - X7PS.L tracks the STOXX Europe 600 Optimised Banks Index (EUR) while IEVL.L tracks the MSCI Europe Enhanced Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, X7PS.L returned 16.29%/yr vs 11.06%/yr for IEVL.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. X7PS.L charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for IEVL.L.
Доходность
Сравнение доходности X7PS.L и IEVL.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, X7PS.L показывает доходность 17.85%, что значительно выше, чем у IEVL.L с доходностью 16.18%. За последние 10 лет акции X7PS.L превзошли акции IEVL.L по среднегодовой доходности: 16.29% против 11.06% соответственно.
X7PS.L
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 4.65%
- 6 месяцев
- 13.84%
- С начала года
- 17.85%
- 1 год
- 53.58%
- 3 года*
- 44.69%
- 5 лет*
- 32.06%
- 10 лет*
- 16.29%
IEVL.L
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 0.95%
- 6 месяцев
- 12.48%
- С начала года
- 16.18%
- 1 год
- 34.93%
- 3 года*
- 21.86%
- 5 лет*
- 15.53%
- 10 лет*
- 11.06%
Сравнение доходности по годам X7PS.L и IEVL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X7PS.L Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) | 17.85% | 78.30% | 33.17% | 25.70% | 0.44% | 38.22% | -22.81% | 13.99% | -26.23% | 11.67% |
IEVL.L iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating | 16.18% | 35.04% | 10.57% | 13.52% | -3.79% | 26.68% | -8.75% | 21.79% | -13.55% | 10.54% |
Correlation
The correlation between X7PS.L and IEVL.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2015 г. | 0.83 |
The correlation between X7PS.L and IEVL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
X7PS.L vs. IEVL.L — Ранг доходности на риск
X7PS.L
IEVL.L
Сравнение X7PS.L c IEVL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) (X7PS.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| X7PS.L | IEVL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.45 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.23 | 3.55 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.64 | 13.36 | -2.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок X7PS.L и IEVL.L
Максимальная просадка X7PS.L за все время составила -60.64%, что больше максимальной просадки IEVL.L в -40.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок X7PS.L и IEVL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| X7PS.L | IEVL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.64% | -40.09% | -20.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.49% | -9.79% | -6.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.14% | -17.43% | -2.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.70% | -19.55% | -10.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.51% | -40.09% | -16.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.00% | -1.22% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.85% | -7.43% | -10.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.02% | 2.61% | +2.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности X7PS.L и IEVL.L
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) (X7PS.L) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что X7PS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEVL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| X7PS.L | IEVL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 4.25% | +1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.89% | 11.83% | +7.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.39% | 14.13% | +8.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.71% | 15.37% | +8.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.86% | 17.27% | +7.59% |
Сравнение комиссий X7PS.L и IEVL.L
X7PS.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IEVL.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов X7PS.L и IEVL.L
Ни X7PS.L, ни IEVL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
X7PS.L and IEVL.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, X7PS.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
X7PS.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for IEVL.L.
X7PS.L tracks STOXX Europe 600 Optimised Banks Index (EUR), while IEVL.L tracks MSCI Europe Enhanced Value Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.20% for X7PS.L and 0.25% for IEVL.L.
Подберите оптимальное распределение для X7PS.L и IEVL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор