PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение X7PS.L с IEVL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности X7PS.L и IEVL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) (X7PS.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, X7PS.L показывает доходность 17.85%, что значительно выше, чем у IEVL.L с доходностью 16.18%. За последние 10 лет акции X7PS.L превзошли акции IEVL.L по среднегодовой доходности: 16.29% против 11.06% соответственно.


X7PS.L

1 день
0.07%
1 месяц
4.65%
6 месяцев
13.84%
С начала года
17.85%
1 год
53.58%
3 года*
44.69%
5 лет*
32.06%
10 лет*
16.29%

IEVL.L

1 день
-0.14%
1 месяц
0.95%
6 месяцев
12.48%
С начала года
16.18%
1 год
34.93%
3 года*
21.86%
5 лет*
15.53%
10 лет*
11.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам X7PS.L и IEVL.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
X7PS.L
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc)
17.85%78.30%33.17%25.70%0.44%38.22%-22.81%13.99%-26.23%11.67%
IEVL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating
16.18%35.04%10.57%13.52%-3.79%26.68%-8.75%21.79%-13.55%10.54%

Correlation

The correlation between X7PS.L and IEVL.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2015 г.

0.83

The correlation between X7PS.L and IEVL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

X7PS.L vs. IEVL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

X7PS.L
Ранг доходности на риск X7PS.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа X7PS.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино X7PS.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега X7PS.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара X7PS.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина X7PS.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина

IEVL.L
Ранг доходности на риск IEVL.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEVL.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEVL.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEVL.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEVL.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEVL.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение X7PS.L c IEVL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) (X7PS.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


X7PS.LIEVL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.45

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

3.55

-0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.64

13.36

-2.73

X7PS.L vs. IEVL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа X7PS.L на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEVL.L равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа X7PS.L и IEVL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок X7PS.L и IEVL.L

Максимальная просадка X7PS.L за все время составила -60.64%, что больше максимальной просадки IEVL.L в -40.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок X7PS.L и IEVL.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


X7PS.LIEVL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.64%

-40.09%

-20.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.49%

-9.79%

-6.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.14%

-17.43%

-2.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.70%

-19.55%

-10.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.51%

-40.09%

-16.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

-1.22%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.85%

-7.43%

-10.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.02%

2.61%

+2.41%

Волатильность

Сравнение волатильности X7PS.L и IEVL.L

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) (X7PS.L) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что X7PS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEVL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


X7PS.LIEVL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

4.25%

+1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.89%

11.83%

+7.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.39%

14.13%

+8.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.71%

15.37%

+8.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.86%

17.27%

+7.59%

Сравнение комиссий X7PS.L и IEVL.L

X7PS.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IEVL.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов X7PS.L и IEVL.L

Ни X7PS.L, ни IEVL.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


X7PS.L and IEVL.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, X7PS.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

X7PS.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for IEVL.L.

X7PS.L tracks STOXX Europe 600 Optimised Banks Index (EUR), while IEVL.L tracks MSCI Europe Enhanced Value Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.20% for X7PS.L and 0.25% for IEVL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для X7PS.L и IEVL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор