PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение X7PS.L с MVED.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение X7PS.L с MVED.L

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

X7PS.L (Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc)) and MVED.L (iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist)) are both Europe Equities funds - X7PS.L tracks the STOXX Europe 600 Optimised Banks Index (EUR) while MVED.L tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, X7PS.L returned 32.06%/yr vs 7.01%/yr for MVED.L. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. X7PS.L charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for MVED.L.

Доходность

Сравнение доходности X7PS.L и MVED.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) (X7PS.L) и iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist) (MVED.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, X7PS.L показывает доходность 17.85%, что значительно выше, чем у MVED.L с доходностью 8.45%.

X7PS.L

1 день
0.07%
1 месяц
4.65%
6 месяцев
13.84%
С начала года
17.85%
1 год
53.58%
3 года*
44.69%
5 лет*
32.06%
10 лет*
16.29%

MVED.L

1 день
-0.13%
1 месяц
1.36%
6 месяцев
6.30%
С начала года
8.45%
1 год
11.53%
3 года*
11.83%
5 лет*
7.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам X7PS.L и MVED.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
X7PS.L
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc)		17.85%78.30%33.17%25.70%0.44%38.22%-22.81%13.99%-27.43%
MVED.L
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist)		8.45%11.81%11.70%10.68%-12.60%21.57%-3.93%22.78%-1.65%

Correlation

The correlation between X7PS.L and MVED.L is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2018 г.

0.49

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc)

iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist)

Часто сравнивают с X7PS.L:
X7PS.L с LDEU.LX7PS.L с FLXD.LX7PS.L с FRXD.LX7PS.L с HDEU.LX7PS.L с JRDE.LX7PS.L с SGLP.LX7PS.L с EQGB.L
Часто сравнивают с MVED.L:
MVED.L с MIVO.LMVED.L с CSPX.LMVED.L с OPEN.LMVED.L с WDEP.LMVED.L с PRUK.LMVED.L с EDIV.LMVED.L с CES1.L

Доходность на риск

X7PS.L vs. MVED.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
X7PS.L
Ранг доходности на риск X7PS.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа X7PS.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино X7PS.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега X7PS.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара X7PS.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина X7PS.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина
MVED.L
Ранг доходности на риск MVED.L: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVED.L: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVED.L: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVED.L: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVED.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVED.L: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение X7PS.L c MVED.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) (X7PS.L) и iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist) (MVED.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

X7PS.LMVED.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
1.27

+1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
1.77

+1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.24

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

1.62

+1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.64

4.91

+5.72

X7PS.L vs. MVED.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа X7PS.L на текущий момент составляет 2.38, что выше коэффициента Шарпа MVED.L равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа X7PS.L и MVED.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок X7PS.L и MVED.L

Максимальная просадка X7PS.L за все время составила -60.64%, что больше максимальной просадки MVED.L в -30.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок X7PS.L и MVED.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

X7PS.LMVED.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.64%

-30.52%

-30.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.49%

-7.01%

-9.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.14%

-10.47%

-9.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.70%

-19.58%

-10.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

-0.67%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.85%

-5.03%

-12.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.02%

2.31%

+2.71%

Волатильность

Сравнение волатильности X7PS.L и MVED.L

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) (X7PS.L) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist) (MVED.L) с волатильностью 2.77%. Это указывает на то, что X7PS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVED.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

X7PS.LMVED.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

2.77%

+2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.89%

7.47%

+11.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.39%

8.96%

+13.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.71%

11.02%

+12.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.86%

12.59%

+12.27%

Сравнение комиссий X7PS.L и MVED.L

X7PS.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии MVED.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов X7PS.L и MVED.L

X7PS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MVED.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
MVED.L
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist)		2.52%2.69%2.56%2.67%2.95%2.16%2.54%2.81%2.51%
X7PS.L
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

X7PS.L and MVED.L have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, X7PS.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

X7PS.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for MVED.L.

X7PS.L tracks STOXX Europe 600 Optimised Banks Index (EUR), while MVED.L tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: Invesco and BlackRock. Their fees differ too: 0.20% for X7PS.L and 0.25% for MVED.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для X7PS.L и MVED.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор