- ISIN
- IE00B5MTWD60
- Эмитент
- Invesco
- Дата выпуска
- 7 июл. 2009 г.
- Регион
- Europe (Developed Markets)
- Категория
- Europe Equities, Financials Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- STOXX Europe 600 Optimised Banks Index (EUR)
- Страна регистрации
- Ireland
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности X7PS.L
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) (X7PS.L) прибавил 17.9% с начала года. Текущая цена акции X7PS.L — €241. Инвесторы, вложившие €1,000 в акции X7PS.L 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму €4,017.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) (X7PS.L) показал доход в 17.85% с начала года и 53.58% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность X7PS.L составила 16.29%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.90%.
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc)
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 4.65%
- 6 месяцев
- 13.84%
- С начала года
- 17.85%
- 1 год
- 53.58%
- 3 года*
- 44.69%
- 5 лет*
- 32.06%
- 10 лет*
- 16.29%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 1.72%
- 6 месяцев
- 10.05%
- С начала года
- 12.95%
- 1 год
- 22.30%
- 3 года*
- 17.82%
- 5 лет*
- 12.42%
- 10 лет*
- 12.90%
Доходность X7PS.L по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 авг. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.11%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.2 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +32.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -29.9%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении X7PS.L закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 9 нояб. 2020 г. с доходностью +12.3%, в то время как худший день был 24 июн. 2016 г. с доходностью -15.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.12% | -1.72% | -10.05% | 9.51% | 5.56% | 6.89% | 2.64% | 17.85% | |||||
| 2025 | 10.13% | 12.79% | 0.29% | -0.22% | 10.15% | -0.69% | 7.84% | 1.75% | 4.32% | 1.32% | 5.12% | 7.54% | 78.30% |
| 2024 | 1.49% | 2.38% | 11.59% | 4.30% | 4.89% | -5.07% | 6.27% | -1.36% | 1.20% | 0.49% | -0.48% | 4.24% | 33.17% |
| 2023 | 13.87% | 6.19% | -13.34% | 3.17% | -2.39% | 7.71% | 5.64% | -2.79% | 1.89% | -5.21% | 8.01% | 3.24% | 25.70% |
| 2022 | 6.75% | -10.13% | -2.85% | -2.60% | 6.37% | -10.85% | 1.48% | -0.96% | -3.51% | 9.74% | 9.02% | 0.56% | 0.44% |
| 2021 | -3.31% | 15.65% | 7.06% | 3.64% | 5.98% | -4.38% | -0.40% | 2.87% | 4.53% | 5.72% | -7.85% | 5.35% | 38.22% |
Метрики бенчмарка
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) has an annualized alpha of 4.29%, beta of 0.60, and R2 of 0.16 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 17, 2011.
- This ETF participated in 71.88% of S&P 500 Index downside but only 66.26% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.60 may look defensive, but with R2 of 0.16 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.16 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.29%
- Бета
- 0.60
- R²
- 0.16
- Участие в росте
- 66.26%
- Участие в снижении
- 71.88%
Комиссия
Комиссия X7PS.L составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
X7PS.L имеет ранг 82 по соотношению доходности и риска — в топ 82% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) (X7PS.L) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| X7PS.L | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.33 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.23 | 2.96 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.64 | 10.94 | -0.30 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) показал максимальную просадку в 60.64%, зарегистрированную 21 апр. 2020 г.. Полное восстановление заняло 973 торговые сессии.
Текущая просадка Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) составляет 1.00%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-60.64%апр. 2020 г. | 4y 9mo | 3y 10mo | 8y 7moиюль 2015 г. - февр. 2024 г. | Обвал COVID2020 |
-26.40%июнь 2012 г. | 2mo 13d | 6mo 1d | 8mo 14dмарт 2012 г. - нояб. 2012 г. | — |
-23.29%нояб. 2011 г. | 26d | 2mo 1d | 2mo 27dокт. 2011 г. - янв. 2012 г. | — |
-20.14%апр. 2025 г. | 12d | 1mo 5d | 1mo 17dмарт 2025 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-20.14%сент. 2011 г. | 26d | 1mo 15d | 2mo 11dавг. 2011 г. - окт. 2011 г. | — |
Показатели просадок
| X7PS.L | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.64% | -50.84% | -9.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.49% | -7.57% | -8.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.14% | -23.99% | +3.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.70% | -23.99% | -5.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.51% | -33.42% | -23.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.00% | -0.80% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.85% | -8.77% | -9.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.02% | 2.04% | +2.98% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с X7PS.L
Добавьте Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с X7PS.L