Сравнение X7PS.L с SGLP.L
X7PS.L (Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc)) and SGLP.L (Invesco Physical Gold A) are both exchange-traded funds - X7PS.L is a Europe Equities fund tracking the STOXX Europe 600 Optimised Banks Index (EUR), while SGLP.L is a Gold fund tracking the Gold. Both are passively managed. Over the past 10 years, X7PS.L returned 16.29%/yr vs 11.15%/yr for SGLP.L. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. X7PS.L charges 0.20%/yr vs 0.12%/yr for SGLP.L.
Доходность
Сравнение доходности X7PS.L и SGLP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
X7PS.L торгуется в EUR, в то время как SGLP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGLP.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, X7PS.L показывает доходность 17.85%, что значительно выше, чем у SGLP.L с доходностью -4.45%. За последние 10 лет акции X7PS.L превзошли акции SGLP.L по среднегодовой доходности: 16.29% против 11.15% соответственно.
X7PS.L
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 4.65%
- 6 месяцев
- 13.84%
- С начала года
- 17.85%
- 1 год
- 53.58%
- 3 года*
- 44.69%
- 5 лет*
- 32.06%
- 10 лет*
- 16.29%
SGLP.L
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -5.94%
- 6 месяцев
- -11.64%
- С начала года
- -4.45%
- 1 год
- 21.46%
- 3 года*
- 26.24%
- 5 лет*
- 17.87%
- 10 лет*
- 11.15%
Сравнение доходности по годам X7PS.L и SGLP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X7PS.L Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) | 17.85% | 78.30% | 33.17% | 25.70% | 0.44% | 38.22% | -22.81% | 13.99% | -26.23% | 11.67% |
SGLP.L Invesco Physical Gold A | -4.45% | 45.59% | 34.32% | 9.54% | 6.07% | 3.44% | 13.47% | 21.94% | 3.02% | -2.36% |
Correlation
The correlation between X7PS.L and SGLP.L is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2011 г. | -0.11 |
The correlation between X7PS.L and SGLP.L shifts across timeframes, from -0.14 (10 years) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
X7PS.L vs. SGLP.L — Ранг доходности на риск
X7PS.L
SGLP.L
Сравнение X7PS.L c SGLP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) (X7PS.L) и Invesco Physical Gold A (SGLP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| X7PS.L | SGLP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.18 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.23 | 0.94 | +2.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.64 | 2.23 | +8.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок X7PS.L и SGLP.L
Максимальная просадка X7PS.L за все время составила -60.64%, примерно равная максимальной просадке SGLP.L в -61.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок X7PS.L и SGLP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| X7PS.L | SGLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.64% | -61.13% | +0.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.49% | -22.85% | +6.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.14% | -22.85% | +2.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.70% | -22.85% | -6.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.51% | -22.85% | -33.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.00% | -22.85% | +21.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.85% | -31.41% | +13.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.02% | 9.60% | -4.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности X7PS.L и SGLP.L
Текущая волатильность для Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) (X7PS.L) составляет 5.45%, в то время как у Invesco Physical Gold A (SGLP.L) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что X7PS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| X7PS.L | SGLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 6.72% | -1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.89% | 21.09% | -2.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.39% | 24.43% | -2.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.71% | 22.01% | +1.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.86% | 17.98% | +6.88% |
Сравнение комиссий X7PS.L и SGLP.L
X7PS.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SGLP.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов X7PS.L и SGLP.L
Ни X7PS.L, ни SGLP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
X7PS.L and SGLP.L have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGLP.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGLP.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for X7PS.L.
X7PS.L is categorized as Europe Equities, while SGLP.L is Gold. X7PS.L tracks STOXX Europe 600 Optimised Banks Index (EUR), while SGLP.L tracks Gold. Their fees differ too: 0.20% for X7PS.L and 0.12% for SGLP.L.
Подберите оптимальное распределение для X7PS.L и SGLP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор