Сравнение X7PS.L с JRDE.L
X7PS.L (Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc)) and JRDE.L (JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)) are both Europe Equities funds - X7PS.L tracks the STOXX Europe 600 Optimised Banks Index (EUR) while JRDE.L tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 3 years, X7PS.L returned 44.69%/yr vs 27.17%/yr for JRDE.L. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. X7PS.L charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for JRDE.L.
Доходность
Сравнение доходности X7PS.L и JRDE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
X7PS.L торгуется в EUR, в то время как JRDE.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JRDE.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, X7PS.L показывает доходность 17.85%, что значительно выше, чем у JRDE.L с доходностью 11.50%.
X7PS.L
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 4.65%
- 6 месяцев
- 13.84%
- С начала года
- 17.85%
- 1 год
- 53.58%
- 3 года*
- 44.69%
- 5 лет*
- 32.06%
- 10 лет*
- 16.29%
JRDE.L
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 1.44%
- 6 месяцев
- 7.51%
- С начала года
- 11.50%
- 1 год
- 68.21%
- 3 года*
- 27.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам X7PS.L и JRDE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
X7PS.L Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) | 17.85% | 78.30% | 33.17% | 25.70% | 0.44% | 7.05% |
JRDE.L JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) | 11.50% | 63.46% | 7.14% | 16.83% | -8.75% | -8.84% |
Correlation
The correlation between X7PS.L and JRDE.L is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2021 г. | 0.69 |
The correlation between X7PS.L and JRDE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
X7PS.L vs. JRDE.L — Ранг доходности на риск
X7PS.L
JRDE.L
Сравнение X7PS.L c JRDE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) (X7PS.L) и JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| X7PS.L | JRDE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.88 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.23 | 6.83 | -3.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.64 | 25.39 | -14.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок X7PS.L и JRDE.L
Максимальная просадка X7PS.L за все время составила -60.64%, что больше максимальной просадки JRDE.L в -25.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок X7PS.L и JRDE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| X7PS.L | JRDE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.64% | -25.76% | -34.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.49% | -9.94% | -6.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.14% | -15.92% | -4.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.70% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.00% | -1.64% | +0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.85% | -7.42% | -10.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.02% | 2.68% | +2.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности X7PS.L и JRDE.L
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) (X7PS.L) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDE.L) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что X7PS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JRDE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| X7PS.L | JRDE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 3.42% | +2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.89% | 10.70% | +8.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.39% | 38.56% | -16.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.71% | 22.85% | +0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.86% | 22.85% | +2.01% |
Сравнение комиссий X7PS.L и JRDE.L
X7PS.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии JRDE.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов X7PS.L и JRDE.L
X7PS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JRDE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 26.93%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
JRDE.L JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) | 26.93% | 28.15% | 2.68% | 1.11% | 2.99% |
X7PS.L Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
X7PS.L and JRDE.L have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, X7PS.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
X7PS.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for JRDE.L.
X7PS.L tracks STOXX Europe 600 Optimised Banks Index (EUR), while JRDE.L tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: Invesco and JPMorgan. Their fees differ too: 0.20% for X7PS.L and 0.25% for JRDE.L.
Подберите оптимальное распределение для X7PS.L и JRDE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор