Сравнение WZRD с SIXA
WZRD (Opportunistic Trader ETF) and SIXA (6 Meridian Mega Cap Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past year, WZRD returned -86.32% vs 19.30% for SIXA. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. WZRD charges 1.07%/yr vs 0.86%/yr for SIXA.
Доходность
Сравнение доходности WZRD и SIXA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WZRD показывает доходность -84.25%, что значительно ниже, чем у SIXA с доходностью 14.76%.
WZRD
- 1 день
- 18.84%
- 1 месяц
- -45.82%
- 6 месяцев
- -82.64%
- С начала года
- -84.25%
- 1 год
- -86.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SIXA
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- 0.55%
- 6 месяцев
- 12.02%
- С начала года
- 14.76%
- 1 год
- 19.30%
- 3 года*
- 20.22%
- 5 лет*
- 12.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WZRD и SIXA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WZRD Opportunistic Trader ETF | -84.25% | -18.13% |
SIXA 6 Meridian Mega Cap Equity ETF | 14.76% | 5.15% |
Correlation
The correlation between WZRD and SIXA is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WZRD vs. SIXA — Ранг доходности на риск
WZRD
SIXA
Сравнение WZRD c SIXA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Opportunistic Trader ETF (WZRD) и 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WZRD | SIXA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.65 | 1.39 | -0.74 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 3.47 | -4.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.06 | 13.14 | -15.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WZRD и SIXA
Максимальная просадка WZRD за все время составила -91.23%, что больше максимальной просадки SIXA в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WZRD и SIXA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WZRD | SIXA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.23% | -18.38% | -72.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.23% | -5.59% | -85.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.22% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.21% | 0.00% | -87.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.69% | -2.95% | -27.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.83% | 1.47% | +40.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности WZRD и SIXA
Opportunistic Trader ETF (WZRD) имеет более высокую волатильность в 63.62% по сравнению с 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA) с волатильностью 2.40%. Это указывает на то, что WZRD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIXA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WZRD | SIXA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 63.62% | 2.40% | +61.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 78.11% | 6.99% | +71.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.16% | 8.89% | +70.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.46% | 12.78% | +64.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.46% | 13.28% | +64.18% |
Сравнение комиссий WZRD и SIXA
WZRD берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии SIXA в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WZRD и SIXA
Дивидендная доходность WZRD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.17%, что больше доходности SIXA в 2.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIXA 6 Meridian Mega Cap Equity ETF | 2.00% | 2.31% | 1.62% | 2.12% | 2.23% | 1.63% | 1.13% |
WZRD Opportunistic Trader ETF | 8.17% | 1.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WZRD and SIXA have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WZRD has higher volatility (63.62%) compared to SIXA (2.40%). In terms of maximum drawdown, WZRD dropped -91.23% vs SIXA's -18.38%.
On 1-year performance, SIXA leads with 19.30% vs -86.32% for WZRD. On fees, SIXA is cheaper at 0.86% per year. On volatility, SIXA has been the lower-risk option at 2.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SIXA has performed better with a 19.30% return vs -86.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SIXA is cheaper with a 0.86% expense ratio, compared with 1.07% for WZRD.
WZRD has the higher dividend yield at 8.17%, compared with 2.00% for SIXA.
They also come from different issuers: Opportunistic Trader and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 1.07% for WZRD and 0.86% for SIXA.
SIXA currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WZRD и SIXA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор