Сравнение WZRD с FTIF
WZRD (Opportunistic Trader ETF) and FTIF (First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past year, WZRD returned -78.95% vs 28.27% for FTIF. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. WZRD charges 1.07%/yr vs 0.60%/yr for FTIF.
Доходность
Сравнение доходности WZRD и FTIF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WZRD показывает доходность -74.28%, что значительно ниже, чем у FTIF с доходностью 20.08%.
WZRD
- 1 день
- 3.48%
- 1 месяц
- -25.90%
- С начала года
- -74.28%
- 6 месяцев
- -74.51%
- 1 год
- -78.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTIF
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- 20.08%
- 6 месяцев
- 18.84%
- 1 год
- 28.27%
- 3 года*
- 13.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WZRD и FTIF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WZRD Opportunistic Trader ETF | -74.28% | -18.13% |
FTIF First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF | 20.08% | 6.82% |
Correlation
The correlation between WZRD and FTIF is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WZRD vs. FTIF — Ранг доходности на риск
WZRD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FTIF
Сравнение WZRD c FTIF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Opportunistic Trader ETF (WZRD) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WZRD | FTIF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.20 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.29 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WZRD и FTIF
Максимальная просадка WZRD за все время составила -79.82%, что больше максимальной просадки FTIF в -27.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WZRD и FTIF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WZRD | FTIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.82% | -27.83% | -51.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.82% | -5.46% | -74.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.11% | -5.03% | -74.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.27% | -5.95% | -21.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.98% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WZRD и FTIF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WZRD | FTIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.52% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.78% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.38% | 15.40% | +40.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.38% | 18.91% | +37.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.38% | 18.91% | +37.47% |
Сравнение комиссий WZRD и FTIF
WZRD берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии FTIF в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WZRD и FTIF
Дивидендная доходность WZRD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что больше доходности FTIF в 1.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FTIF First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF | 1.16% | 1.45% | 2.88% | 1.55% |
WZRD Opportunistic Trader ETF | 5.01% | 1.29% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WZRD and FTIF have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, FTIF leads with 28.27% vs -78.95% for WZRD. On fees, FTIF is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FTIF has performed better with a 28.27% return vs -78.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FTIF is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.07% for WZRD.
WZRD has the higher dividend yield at 5.01%, compared with 1.16% for FTIF.
They also come from different issuers: Opportunistic Trader and First Trust. Their fees differ too: 1.07% for WZRD and 0.60% for FTIF.
Подберите оптимальное распределение для WZRD и FTIF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор