PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZXM.TO с QDX.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZXM.TO с QDX.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CI Morningstar International Momentum Index ETF Common Units CAD Hedged (ZXM.TO) и Mackenzie International Equity Index ETF (QDX.TO).

ZXM.TO и QDX.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZXM.TO - это пассивный фонд от CI, который отслеживает доходность Morningstar Developed Markets ex-North America Target Momentum Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2014 г.. QDX.TO - это пассивный фонд от Mackenzie, который отслеживает доходность Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap CAD Index. Фонд был запущен 24 янв. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZXM.TO и QDX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Morningstar International Momentum Index ETF Common Units CAD Hedged (ZXM.TO) и Mackenzie International Equity Index ETF (QDX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZXM.TO и QDX.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ZXM.TO
CI Morningstar International Momentum Index ETF Common Units CAD Hedged		3.69%35.75%21.41%14.22%-20.61%25.67%16.23%30.39%-17.87%
QDX.TO
Mackenzie International Equity Index ETF		2.63%25.29%12.93%13.66%-8.61%11.24%5.06%15.27%-8.78%

Доходность по периодам

С начала года, ZXM.TO показывает доходность 3.69%, что значительно выше, чем у QDX.TO с доходностью 2.63%.

ZXM.TO

1 день
2.28%
1 месяц
-7.93%
С начала года
3.69%
6 месяцев
11.39%
1 год
35.07%
3 года*
22.66%
5 лет*
13.15%
10 лет*
12.48%

QDX.TO

1 день
3.07%
1 месяц
-5.76%
С начала года
2.63%
6 месяцев
5.86%
1 год
19.56%
3 года*
15.55%
5 лет*
10.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Morningstar International Momentum Index ETF Common Units CAD Hedged

Mackenzie International Equity Index ETF

Часто сравнивают с ZXM.TO:
ZXM.TO с WXM.TOZXM.TO с VXM.TOZXM.TO с XDSR.TOZXM.TO с FCIM.NEOZXM.TO с XEC.TOZXM.TO с FCIL.NEOZXM.TO с CCOM.TO
Часто сравнивают с QDX.TO:
QDX.TO с XMV.TOQDX.TO с TILV.TOQDX.TO с VIU.TOQDX.TO с QDXH.TOQDX.TO с QTIP.NEOQDX.TO с QQQQ.TOQDX.TO с XEF.TO

Сравнение комиссий ZXM.TO и QDX.TO

ZXM.TO берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии QDX.TO в 0.17%.

ZXM.TO
CI Morningstar International Momentum Index ETF Common Units CAD Hedged
QDX.TO
Mackenzie International Equity Index ETF

Доходность на риск

ZXM.TO vs. QDX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZXM.TO
Ранг доходности на риск ZXM.TO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZXM.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZXM.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZXM.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZXM.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZXM.TO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
QDX.TO
Ранг доходности на риск QDX.TO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDX.TO: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDX.TO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDX.TO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDX.TO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDX.TO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZXM.TO c QDX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Morningstar International Momentum Index ETF Common Units CAD Hedged (ZXM.TO) и Mackenzie International Equity Index ETF (QDX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZXM.TOQDX.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.07

1.16

+0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.51

1.68

+0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.24

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.13

1.68

+1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.05

6.49

+5.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZXM.TO vs. QDX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZXM.TO на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа QDX.TO равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZXM.TO и QDX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZXM.TOQDX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

1.16

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.74

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.51

+0.20

Корреляция

Корреляция между ZXM.TO и QDX.TO составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZXM.TO и QDX.TO

Дивидендная доходность ZXM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности QDX.TO в 2.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZXM.TO
CI Morningstar International Momentum Index ETF Common Units CAD Hedged		2.44%2.39%2.97%3.57%5.50%1.58%0.86%1.19%1.49%0.89%1.19%1.11%
QDX.TO
Mackenzie International Equity Index ETF		2.82%2.51%2.48%2.61%2.73%2.25%1.91%2.76%3.03%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZXM.TO и QDX.TO

Максимальная просадка ZXM.TO за все время составила -35.22%, что больше максимальной просадки QDX.TO в -28.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZXM.TO и QDX.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZXM.TOQDX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.22%

-28.08%

-7.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.36%

-11.30%

+0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.93%

-23.00%

-3.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.26%

-6.59%

-1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.51%

-4.59%

-1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

2.93%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности ZXM.TO и QDX.TO

Текущая волатильность для CI Morningstar International Momentum Index ETF Common Units CAD Hedged (ZXM.TO) составляет 6.96%, в то время как у Mackenzie International Equity Index ETF (QDX.TO) волатильность равна 7.54%. Это указывает на то, что ZXM.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZXM.TOQDX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.96%

7.54%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.92%

10.85%

-0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.04%

16.94%

+0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.62%

13.72%

+1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.56%

15.43%

+1.13%