PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZXM.TO с XEC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZXM.TO с XEC.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CI Morningstar International Momentum Index ETF Common Units CAD Hedged (ZXM.TO) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF (XEC.TO).

ZXM.TO и XEC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZXM.TO - это пассивный фонд от CI, который отслеживает доходность Morningstar Developed Markets ex-North America Target Momentum Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2014 г.. XEC.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar EM GR CAD. Фонд был запущен 10 апр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZXM.TO и XEC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Morningstar International Momentum Index ETF Common Units CAD Hedged (ZXM.TO) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF (XEC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZXM.TO и XEC.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZXM.TO
CI Morningstar International Momentum Index ETF Common Units CAD Hedged		3.69%35.75%21.41%14.22%-20.61%25.67%16.23%30.39%-17.00%28.15%
XEC.TO
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF		5.09%25.78%16.14%7.92%-14.68%-1.74%15.08%11.53%-8.26%27.93%

Доходность по периодам

С начала года, ZXM.TO показывает доходность 3.69%, что значительно ниже, чем у XEC.TO с доходностью 5.09%. За последние 10 лет акции ZXM.TO превзошли акции XEC.TO по среднегодовой доходности: 12.48% против 8.43% соответственно.

ZXM.TO

1 день
2.28%
1 месяц
-7.93%
С начала года
3.69%
6 месяцев
11.39%
1 год
35.07%
3 года*
22.66%
5 лет*
13.15%
10 лет*
12.48%

XEC.TO

1 день
2.97%
1 месяц
-7.17%
С начала года
5.09%
6 месяцев
7.57%
1 год
28.87%
3 года*
16.82%
5 лет*
6.11%
10 лет*
8.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Morningstar International Momentum Index ETF Common Units CAD Hedged

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF

Часто сравнивают с ZXM.TO:
ZXM.TO с WXM.TOZXM.TO с VXM.TOZXM.TO с XDSR.TOZXM.TO с FCIM.NEOZXM.TO с FCIL.NEOZXM.TO с QDX.TOZXM.TO с CCOM.TO
Часто сравнивают с XEC.TO:
XEC.TO с XEF.TOXEC.TO с VEE.TOXEC.TO с XEM.TOXEC.TO с ZEM.TOXEC.TO с XEQT.TOXEC.TO с VFV.TOXEC.TO с XIC.TO

Сравнение комиссий ZXM.TO и XEC.TO

ZXM.TO берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии XEC.TO в 0.28%.

ZXM.TO
CI Morningstar International Momentum Index ETF Common Units CAD Hedged
XEC.TO
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF

Доходность на риск

ZXM.TO vs. XEC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZXM.TO
Ранг доходности на риск ZXM.TO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZXM.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZXM.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZXM.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZXM.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZXM.TO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
XEC.TO
Ранг доходности на риск XEC.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEC.TO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEC.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEC.TO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEC.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEC.TO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZXM.TO c XEC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Morningstar International Momentum Index ETF Common Units CAD Hedged (ZXM.TO) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF (XEC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZXM.TOXEC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.07

1.54

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.51

2.08

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.30

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.13

2.28

+0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.05

8.06

+3.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZXM.TO vs. XEC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZXM.TO на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа XEC.TO равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZXM.TO и XEC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZXM.TOXEC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

1.54

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.40

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.49

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.43

+0.28

Корреляция

Корреляция между ZXM.TO и XEC.TO составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZXM.TO и XEC.TO

Дивидендная доходность ZXM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что больше доходности XEC.TO в 1.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZXM.TO
CI Morningstar International Momentum Index ETF Common Units CAD Hedged		2.44%2.39%2.97%3.57%5.50%1.58%0.86%1.19%1.49%0.89%1.19%1.11%
XEC.TO
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF		1.83%1.92%2.03%2.16%2.28%2.78%1.64%2.87%2.66%2.13%1.80%2.19%

Просадки

Сравнение просадок ZXM.TO и XEC.TO

Максимальная просадка ZXM.TO за все время составила -35.22%, что больше максимальной просадки XEC.TO в -32.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZXM.TO и XEC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZXM.TOXEC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.22%

-32.54%

-2.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.36%

-12.55%

+2.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.93%

-29.14%

+2.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.22%

-32.54%

-2.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.26%

-8.54%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.51%

-9.67%

+3.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

3.55%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности ZXM.TO и XEC.TO

Текущая волатильность для CI Morningstar International Momentum Index ETF Common Units CAD Hedged (ZXM.TO) составляет 6.96%, в то время как у iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF (XEC.TO) волатильность равна 9.95%. Это указывает на то, что ZXM.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZXM.TOXEC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.96%

9.95%

-2.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.92%

13.75%

-3.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.04%

18.88%

-1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.62%

15.44%

+0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.56%

17.36%

-0.80%