PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZXM.TO с VXM.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZXM.TO с VXM.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CI Morningstar International Momentum Index ETF Common Units CAD Hedged (ZXM.TO) и CI Morningstar International Value CAD Hedged (VXM.TO).

ZXM.TO и VXM.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZXM.TO - это пассивный фонд от CI, который отслеживает доходность Morningstar Developed Markets ex-North America Target Momentum Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2014 г.. VXM.TO - это пассивный фонд от CI Investments, который отслеживает доходность Morningstar® Developed Markets ex-North America Target Value Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZXM.TO и VXM.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Morningstar International Momentum Index ETF Common Units CAD Hedged (ZXM.TO) и CI Morningstar International Value CAD Hedged (VXM.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZXM.TO и VXM.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZXM.TO
CI Morningstar International Momentum Index ETF Common Units CAD Hedged		3.69%35.75%21.41%14.22%-20.61%25.67%16.23%30.39%-17.00%28.15%
VXM.TO
CI Morningstar International Value CAD Hedged		6.94%44.77%19.29%24.09%3.19%19.09%-13.99%16.55%-15.76%24.08%

Доходность по периодам

С начала года, ZXM.TO показывает доходность 3.69%, что значительно ниже, чем у VXM.TO с доходностью 6.94%. За последние 10 лет акции ZXM.TO уступали акциям VXM.TO по среднегодовой доходности: 12.48% против 13.43% соответственно.

ZXM.TO

1 день
2.28%
1 месяц
-7.93%
С начала года
3.69%
6 месяцев
11.39%
1 год
35.07%
3 года*
22.66%
5 лет*
13.15%
10 лет*
12.48%

VXM.TO

1 день
2.30%
1 месяц
-5.49%
С начала года
6.94%
6 месяцев
16.56%
1 год
42.61%
3 года*
28.58%
5 лет*
19.48%
10 лет*
13.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Morningstar International Momentum Index ETF Common Units CAD Hedged

CI Morningstar International Value CAD Hedged

Часто сравнивают с ZXM.TO:
ZXM.TO с WXM.TOZXM.TO с XDSR.TOZXM.TO с XEC.TOZXM.TO с FCIM.NEOZXM.TO с FCIL.NEOZXM.TO с QDX.TOZXM.TO с CCOM.TO
Часто сравнивают с VXM.TO:
VXM.TO с FCIM.NEOVXM.TO с VIDY.TOVXM.TO с VMO.TOVXM.TO с VVL.TOVXM.TO с XHC.TOVXM.TO с VIU.TOVXM.TO с ZSP.TO

Сравнение комиссий ZXM.TO и VXM.TO

ZXM.TO берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии VXM.TO в 0.66%.

ZXM.TO
CI Morningstar International Momentum Index ETF Common Units CAD Hedged
VXM.TO
CI Morningstar International Value CAD Hedged

Доходность на риск

ZXM.TO vs. VXM.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZXM.TO
Ранг доходности на риск ZXM.TO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZXM.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZXM.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZXM.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZXM.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZXM.TO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
VXM.TO
Ранг доходности на риск VXM.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXM.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXM.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXM.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXM.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXM.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZXM.TO c VXM.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Morningstar International Momentum Index ETF Common Units CAD Hedged (ZXM.TO) и CI Morningstar International Value CAD Hedged (VXM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZXM.TOVXM.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.07

2.69

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.51

3.48

-0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.57

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.13

3.61

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.05

15.88

-3.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZXM.TO vs. VXM.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZXM.TO на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXM.TO равному 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZXM.TO и VXM.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZXM.TOVXM.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

2.69

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

1.35

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.80

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.63

+0.08

Корреляция

Корреляция между ZXM.TO и VXM.TO составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZXM.TO и VXM.TO

Дивидендная доходность ZXM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что больше доходности VXM.TO в 2.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZXM.TO
CI Morningstar International Momentum Index ETF Common Units CAD Hedged		2.44%2.39%2.97%3.57%5.50%1.58%0.86%1.19%1.49%0.89%1.19%1.11%
VXM.TO
CI Morningstar International Value CAD Hedged		2.20%2.03%3.60%3.37%3.54%2.08%2.27%1.56%2.07%1.51%1.85%2.14%

Просадки

Сравнение просадок ZXM.TO и VXM.TO

Максимальная просадка ZXM.TO за все время составила -35.22%, что меньше максимальной просадки VXM.TO в -42.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZXM.TO и VXM.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZXM.TOVXM.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.22%

-42.73%

+7.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.36%

-11.23%

+0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.93%

-14.47%

-12.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.22%

-42.73%

+7.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.26%

-5.87%

-2.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.51%

-7.57%

+1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

2.55%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности ZXM.TO и VXM.TO

CI Morningstar International Momentum Index ETF Common Units CAD Hedged (ZXM.TO) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с CI Morningstar International Value CAD Hedged (VXM.TO) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что ZXM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZXM.TOVXM.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.96%

6.23%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.92%

9.51%

+0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.04%

16.00%

+1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.62%

14.55%

+1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.56%

16.97%

-0.41%