Сравнение ZXM.TO с FCIM.NEO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CI Morningstar International Momentum Index ETF Common Units CAD Hedged (ZXM.TO) и Fidelity International Momentum Index ETF (FCIM.NEO).

ZXM.TO и FCIM.NEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZXM.TO - это пассивный фонд от CI, который отслеживает доходность Morningstar Developed Markets ex-North America Target Momentum Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2014 г.. FCIM.NEO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Canada International Momentum Index. Фонд был запущен 5 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZXM.TO и FCIM.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Morningstar International Momentum Index ETF Common Units CAD Hedged (ZXM.TO) и Fidelity International Momentum Index ETF (FCIM.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZXM.TO и FCIM.NEO

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020
ZXM.TO CI Morningstar International Momentum Index ETF Common Units CAD Hedged	3.69%	35.75%	21.41%	14.22%	-20.61%	25.67%	15.54%
FCIM.NEO Fidelity International Momentum Index ETF	7.74%	37.03%	25.38%	16.54%	-12.40%	10.86%	-60.82%

Доходность по периодам

С начала года, ZXM.TO показывает доходность 3.69%, что значительно ниже, чем у FCIM.NEO с доходностью 7.74%.

ZXM.TO

1 день: 2.28%

1 месяц: -7.93%

С начала года: 3.69%

6 месяцев: 11.39%

1 год: 35.07%

3 года*: 22.66%

5 лет*: 13.15%

10 лет*: 12.48%

FCIM.NEO

1 день: 3.44%

1 месяц: -7.35%

С начала года: 7.74%

6 месяцев: 15.87%

1 год: 32.19%

3 года*: 26.47%

5 лет*: 16.26%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

CI Morningstar International Momentum Index ETF Common Units CAD Hedged

Название символа

Fidelity International Momentum Index ETF

Часто сравнивают с ZXM.TO:

ZXM.TO с WXM.TO ZXM.TO с VXM.TO ZXM.TO с XDSR.TO ZXM.TO с XEC.TO ZXM.TO с FCIL.NEO ZXM.TO с CCOM.TO ZXM.TO с QDX.TO

Часто сравнивают с FCIM.NEO:

FCIM.NEO с EBNK.TO FCIM.NEO с VXM.TO FCIM.NEO с VCN.TO FCIM.NEO с FCIV.TO FCIM.NEO с XEF.TO FCIM.NEO с FCCM.NEO FCIM.NEO с JIVE

Сравнение комиссий ZXM.TO и FCIM.NEO

ZXM.TO берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии FCIM.NEO в 0.45%.

ZXM.TO

CI Morningstar International Momentum Index ETF Common Units CAD Hedged

FCIM.NEO

Fidelity International Momentum Index ETF

Доходность на риск

ZXM.TO vs. FCIM.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ZXM.TO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FCIM.NEO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZXM.TO c FCIM.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Morningstar International Momentum Index ETF Common Units CAD Hedged (ZXM.TO) и Fidelity International Momentum Index ETF (FCIM.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	ZXM.TO	FCIM.NEO	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.07	1.79	+0.28
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.51	2.54	-0.03
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.49	1.34	+0.15
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	3.13	2.47	+0.66
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	12.05	9.60	+2.45
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZXM.TO vs. FCIM.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZXM.TO на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCIM.NEO равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZXM.TO и FCIM.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	ZXM.TO	FCIM.NEO	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.07	1.79	+0.28
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.85	0.99	-0.14
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.76	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.71	-0.10	+0.81

Корреляция

Корреляция между ZXM.TO и FCIM.NEO составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZXM.TO и FCIM.NEO

Дивидендная доходность ZXM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что больше доходности FCIM.NEO в 1.48%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
ZXM.TO CI Morningstar International Momentum Index ETF Common Units CAD Hedged	2.44%	2.39%	2.97%	3.57%	5.50%	1.58%	0.86%	1.19%	1.49%	0.89%	1.19%	1.11%
FCIM.NEO Fidelity International Momentum Index ETF	1.48%	1.59%	1.26%	1.70%	1.86%	2.70%	0.52%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZXM.TO и FCIM.NEO

Максимальная просадка ZXM.TO за все время составила -35.22%, что меньше максимальной просадки FCIM.NEO в -67.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZXM.TO и FCIM.NEO.

Загрузка...

Показатели просадок

	ZXM.TO	FCIM.NEO	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-35.22%	-67.91%	+32.69%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-10.36%	-13.21%	+2.85%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-26.93%	-26.89%	-0.04%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-35.22%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-8.26%	-18.52%	+10.26%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-6.51%	-52.34%	+45.83%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.78%	3.40%	-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности ZXM.TO и FCIM.NEO

Текущая волатильность для CI Morningstar International Momentum Index ETF Common Units CAD Hedged (ZXM.TO) составляет 6.96%, в то время как у Fidelity International Momentum Index ETF (FCIM.NEO) волатильность равна 8.40%. Это указывает на то, что ZXM.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCIM.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	ZXM.TO	FCIM.NEO	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.96%	8.40%	-1.44%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.92%	12.15%	-2.23%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	17.04%	18.06%	-1.02%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	15.62%	16.61%	-0.99%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	16.56%	32.29%	-15.73%

Сравнение ZXM.TO с FCIM.NEO

Доходность

Сравнение доходности ZXM.TO и FCIM.NEO

Сравнение доходности по годам ZXM.TO и FCIM.NEO

Доходность по периодам

ZXM.TO

FCIM.NEO

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий ZXM.TO и FCIM.NEO

Доходность на риск

ZXM.TO vs. FCIM.NEO — Ранг доходности на риск

ZXM.TO

FCIM.NEO

Сравнение ZXM.TO c FCIM.NEO - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

ZXM.TO vs. FCIM.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZXM.TO и FCIM.NEO

Просадки

Сравнение просадок ZXM.TO и FCIM.NEO

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности ZXM.TO и FCIM.NEO

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)