PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WXM.TO с XMV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WXM.TO с XMV.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CI Morningstar Canada Momentum Index ETF (WXM.TO) и iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF (XMV.TO).

WXM.TO и XMV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WXM.TO - это пассивный фонд от CI Global Asset Management, который отслеживает доходность Morningstar Canada Target Momentum Index. Фонд был запущен 13 февр. 2012 г.. XMV.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada GR CAD. Фонд был запущен 24 июл. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WXM.TO и XMV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Morningstar Canada Momentum Index ETF (WXM.TO) и iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF (XMV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WXM.TO и XMV.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WXM.TO
CI Morningstar Canada Momentum Index ETF		8.73%38.16%33.93%3.35%-0.42%20.98%4.61%31.48%-4.88%10.06%
XMV.TO
iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF		3.30%17.87%15.63%10.94%-1.64%21.41%-1.75%23.41%-7.65%6.85%

Доходность по периодам

С начала года, WXM.TO показывает доходность 8.73%, что значительно выше, чем у XMV.TO с доходностью 3.30%. За последние 10 лет акции WXM.TO превзошли акции XMV.TO по среднегодовой доходности: 14.63% против 9.36% соответственно.

WXM.TO

1 день
3.05%
1 месяц
-4.45%
С начала года
8.73%
6 месяцев
21.99%
1 год
47.64%
3 года*
25.75%
5 лет*
18.27%
10 лет*
14.63%

XMV.TO

1 день
0.50%
1 месяц
-2.42%
С начала года
3.30%
6 месяцев
4.26%
1 год
16.50%
3 года*
14.13%
5 лет*
11.45%
10 лет*
9.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Morningstar Canada Momentum Index ETF

iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF

Часто сравнивают с WXM.TO:
WXM.TO с FCCM.NEOWXM.TO с ZXM.TOWXM.TO с XCV.TOWXM.TO с ATSX.TOWXM.TO с VDY.TOWXM.TO с FCIM.NEOWXM.TO с VXM.TO
Часто сравнивают с XMV.TO:
XMV.TO с XIC.TOXMV.TO с VEQT.TOXMV.TO с XMU.TOXMV.TO с XMW.TOXMV.TO с XMI.TOXMV.TO с XEQT.TOXMV.TO с VCE.TO

Сравнение комиссий WXM.TO и XMV.TO

WXM.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии XMV.TO в 0.33%.

WXM.TO
CI Morningstar Canada Momentum Index ETF
XMV.TO
iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF

Доходность на риск

WXM.TO vs. XMV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WXM.TO
Ранг доходности на риск WXM.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WXM.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WXM.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WXM.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WXM.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WXM.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
XMV.TO
Ранг доходности на риск XMV.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMV.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMV.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMV.TO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMV.TO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMV.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WXM.TO c XMV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Morningstar Canada Momentum Index ETF (WXM.TO) и iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF (XMV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WXM.TOXMV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.84

1.47

+1.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.56

1.99

+1.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

1.31

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.38

2.09

+2.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.78

9.08

+10.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WXM.TO vs. XMV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WXM.TO на текущий момент составляет 2.84, что выше коэффициента Шарпа XMV.TO равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WXM.TO и XMV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WXM.TOXMV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.84

1.47

+1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.17

1.11

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.73

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.84

+0.04

Корреляция

Корреляция между WXM.TO и XMV.TO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WXM.TO и XMV.TO

Дивидендная доходность WXM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности XMV.TO в 2.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WXM.TO
CI Morningstar Canada Momentum Index ETF		1.26%1.25%1.27%1.38%2.25%1.04%0.78%0.94%1.44%1.38%1.58%1.51%
XMV.TO
iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF		2.21%2.21%2.33%2.62%2.41%2.04%2.73%2.44%2.93%2.49%2.11%2.47%

Просадки

Сравнение просадок WXM.TO и XMV.TO

Максимальная просадка WXM.TO за все время составила -40.45%, что больше максимальной просадки XMV.TO в -35.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WXM.TO и XMV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

WXM.TOXMV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.45%

-35.58%

-4.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.18%

-8.37%

-2.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.87%

-15.57%

-0.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.45%

-35.58%

-4.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.21%

-2.99%

-2.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.52%

-3.16%

-1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

1.93%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности WXM.TO и XMV.TO

CI Morningstar Canada Momentum Index ETF (WXM.TO) имеет более высокую волатильность в 6.24% по сравнению с iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF (XMV.TO) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что WXM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WXM.TOXMV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.24%

3.81%

+2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.62%

8.11%

+4.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.85%

11.31%

+5.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.74%

10.39%

+5.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.68%

12.93%

+3.75%