PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение XMV.TO с XMU.TO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


XMV.TOXMU.TO
Дох-ть с нач. г.21.00%26.74%
Дох-ть за 1 год25.31%27.97%
Дох-ть за 3 года8.94%10.23%
Дох-ть за 5 лет9.63%9.70%
Дох-ть за 10 лет8.72%12.84%
Коэф-т Шарпа3.203.47
Коэф-т Сортино4.675.58
Коэф-т Омега1.631.72
Коэф-т Кальмара6.478.75
Коэф-т Мартина23.0726.47
Индекс Язвы1.09%1.05%
Дневная вол-ть7.82%8.02%
Макс. просадка-35.58%-27.31%
Текущая просадка-0.47%-0.34%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между XMV.TO и XMU.TO составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности XMV.TO и XMU.TO

С начала года, XMV.TO показывает доходность 21.00%, что значительно ниже, чем у XMU.TO с доходностью 26.74%. За последние 10 лет акции XMV.TO уступали акциям XMU.TO по среднегодовой доходности: 8.72% против 12.84% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.37%
10.65%
XMV.TO
XMU.TO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XMV.TO и XMU.TO

И XMV.TO, и XMU.TO имеют комиссию равную 0.33%.


XMV.TO
iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF
График комиссии XMV.TO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.33%
График комиссии XMU.TO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.33%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение XMV.TO c XMU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF (XMV.TO) и iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (XMU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XMV.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XMV.TO, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино XMV.TO, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.94
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега XMV.TO, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара XMV.TO, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.16
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина XMV.TO, с текущим значением в 13.74, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.74
XMU.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XMU.TO, с текущим значением в 3.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.03
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино XMU.TO, с текущим значением в 4.55, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.55
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега XMU.TO, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара XMU.TO, с текущим значением в 3.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.07
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина XMU.TO, с текущим значением в 19.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.23

Сравнение коэффициента Шарпа XMV.TO и XMU.TO

Показатель коэффициента Шарпа XMV.TO на текущий момент составляет 3.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XMU.TO равному 3.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMV.TO и XMU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.06
3.03
XMV.TO
XMU.TO

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMV.TO и XMU.TO

Дивидендная доходность XMV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что больше доходности XMU.TO в 1.14%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
XMV.TO
iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF
2.30%2.83%2.59%2.20%2.94%2.63%3.16%2.69%2.27%2.66%5.86%2.23%
XMU.TO
iShares MSCI Min Vol USA Index ETF
1.14%1.41%1.17%1.06%1.68%1.44%1.48%1.59%1.83%1.43%4.96%1.30%

Просадки

Сравнение просадок XMV.TO и XMU.TO

Максимальная просадка XMV.TO за все время составила -35.58%, что больше максимальной просадки XMU.TO в -27.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMV.TO и XMU.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.30%
-1.33%
XMV.TO
XMU.TO

Волатильность

Сравнение волатильности XMV.TO и XMU.TO

Текущая волатильность для iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF (XMV.TO) составляет 2.62%, в то время как у iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (XMU.TO) волатильность равна 2.90%. Это указывает на то, что XMV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.62%
2.90%
XMV.TO
XMU.TO