Сравнение XMV.TO с XMU.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF (XMV.TO) и iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (XMU.TO).
XMV.TO и XMU.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMV.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada GR CAD. Фонд был запущен 24 июл. 2012 г.. XMU.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 24 июл. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XMV.TO или XMU.TO.
Основные характеристики
XMV.TO | XMU.TO | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 21.00% | 26.74% |
Дох-ть за 1 год | 25.31% | 27.97% |
Дох-ть за 3 года | 8.94% | 10.23% |
Дох-ть за 5 лет | 9.63% | 9.70% |
Дох-ть за 10 лет | 8.72% | 12.84% |
Коэф-т Шарпа | 3.20 | 3.47 |
Коэф-т Сортино | 4.67 | 5.58 |
Коэф-т Омега | 1.63 | 1.72 |
Коэф-т Кальмара | 6.47 | 8.75 |
Коэф-т Мартина | 23.07 | 26.47 |
Индекс Язвы | 1.09% | 1.05% |
Дневная вол-ть | 7.82% | 8.02% |
Макс. просадка | -35.58% | -27.31% |
Текущая просадка | -0.47% | -0.34% |
Корреляция
Корреляция между XMV.TO и XMU.TO составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XMV.TO и XMU.TO
С начала года, XMV.TO показывает доходность 21.00%, что значительно ниже, чем у XMU.TO с доходностью 26.74%. За последние 10 лет акции XMV.TO уступали акциям XMU.TO по среднегодовой доходности: 8.72% против 12.84% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMV.TO и XMU.TO
И XMV.TO, и XMU.TO имеют комиссию равную 0.33%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XMV.TO c XMU.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF (XMV.TO) и iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (XMU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMV.TO и XMU.TO
Дивидендная доходность XMV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что больше доходности XMU.TO в 1.14%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF | 2.30% | 2.83% | 2.59% | 2.20% | 2.94% | 2.63% | 3.16% | 2.69% | 2.27% | 2.66% | 5.86% | 2.23% |
iShares MSCI Min Vol USA Index ETF | 1.14% | 1.41% | 1.17% | 1.06% | 1.68% | 1.44% | 1.48% | 1.59% | 1.83% | 1.43% | 4.96% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок XMV.TO и XMU.TO
Максимальная просадка XMV.TO за все время составила -35.58%, что больше максимальной просадки XMU.TO в -27.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMV.TO и XMU.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XMV.TO и XMU.TO
Текущая волатильность для iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF (XMV.TO) составляет 2.62%, в то время как у iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (XMU.TO) волатильность равна 2.90%. Это указывает на то, что XMV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.