PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WXM.TO с XDV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WXM.TO с XDV.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CI Morningstar Canada Momentum Index ETF (WXM.TO) и iShares Canadian Select Dividend Index ETF (XDV.TO).

WXM.TO и XDV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WXM.TO - это пассивный фонд от CI Global Asset Management, который отслеживает доходность Morningstar Canada Target Momentum Index. Фонд был запущен 13 февр. 2012 г.. XDV.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada GR CAD. Фонд был запущен 19 дек. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WXM.TO и XDV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Morningstar Canada Momentum Index ETF (WXM.TO) и iShares Canadian Select Dividend Index ETF (XDV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WXM.TO и XDV.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WXM.TO
CI Morningstar Canada Momentum Index ETF		8.73%38.16%33.93%3.35%-0.42%20.98%4.61%31.48%-4.88%10.06%
XDV.TO
iShares Canadian Select Dividend Index ETF		6.02%24.80%21.08%7.83%-8.70%29.08%-0.64%21.04%-12.68%10.85%

Доходность по периодам

С начала года, WXM.TO показывает доходность 8.73%, что значительно выше, чем у XDV.TO с доходностью 6.02%. За последние 10 лет акции WXM.TO превзошли акции XDV.TO по среднегодовой доходности: 14.63% против 10.67% соответственно.

WXM.TO

1 день
3.05%
1 месяц
-4.45%
С начала года
8.73%
6 месяцев
21.99%
1 год
47.64%
3 года*
25.75%
5 лет*
18.27%
10 лет*
14.63%

XDV.TO

1 день
1.66%
1 месяц
-1.78%
С начала года
6.02%
6 месяцев
12.67%
1 год
30.91%
3 года*
18.06%
5 лет*
12.33%
10 лет*
10.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Morningstar Canada Momentum Index ETF

iShares Canadian Select Dividend Index ETF

Часто сравнивают с WXM.TO:
WXM.TO с FCCM.NEOWXM.TO с ZXM.TOWXM.TO с XCV.TOWXM.TO с ATSX.TOWXM.TO с VDY.TOWXM.TO с FCIM.NEOWXM.TO с VXM.TO
Часто сравнивают с XDV.TO:
XDV.TO с XDIV.TOXDV.TO с VDY.TOXDV.TO с XEI.TOXDV.TO с CDZ.TOXDV.TO с ZDV.TOXDV.TO с XIU.TOXDV.TO с ZSP.TO

Сравнение комиссий WXM.TO и XDV.TO

WXM.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии XDV.TO в 0.55%.

WXM.TO
CI Morningstar Canada Momentum Index ETF
XDV.TO
iShares Canadian Select Dividend Index ETF

Доходность на риск

WXM.TO vs. XDV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WXM.TO
Ранг доходности на риск WXM.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WXM.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WXM.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WXM.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WXM.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WXM.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
XDV.TO
Ранг доходности на риск XDV.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDV.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDV.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDV.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDV.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDV.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WXM.TO c XDV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Morningstar Canada Momentum Index ETF (WXM.TO) и iShares Canadian Select Dividend Index ETF (XDV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WXM.TOXDV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.84

3.05

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.56

3.77

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

1.65

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.38

4.11

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.78

19.15

+0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WXM.TO vs. XDV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WXM.TO на текущий момент составляет 2.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDV.TO равному 3.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WXM.TO и XDV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WXM.TOXDV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.84

3.05

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.17

1.15

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.73

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.54

+0.33

Корреляция

Корреляция между WXM.TO и XDV.TO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WXM.TO и XDV.TO

Дивидендная доходность WXM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности XDV.TO в 3.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WXM.TO
CI Morningstar Canada Momentum Index ETF		1.26%1.25%1.27%1.38%2.25%1.04%0.78%0.94%1.44%1.38%1.58%1.51%
XDV.TO
iShares Canadian Select Dividend Index ETF		3.26%3.46%4.20%4.46%4.34%3.69%4.55%4.01%4.68%3.47%3.72%4.52%

Просадки

Сравнение просадок WXM.TO и XDV.TO

Максимальная просадка WXM.TO за все время составила -40.45%, что меньше максимальной просадки XDV.TO в -48.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WXM.TO и XDV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

WXM.TOXDV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.45%

-48.79%

+8.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.18%

-7.77%

-3.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.87%

-20.59%

+4.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.45%

-39.09%

-1.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.21%

-2.26%

-2.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.52%

-6.97%

+2.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

1.67%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности WXM.TO и XDV.TO

CI Morningstar Canada Momentum Index ETF (WXM.TO) имеет более высокую волатильность в 6.24% по сравнению с iShares Canadian Select Dividend Index ETF (XDV.TO) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что WXM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WXM.TOXDV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.24%

4.10%

+2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.62%

7.18%

+5.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.85%

10.20%

+6.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.74%

10.80%

+4.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.68%

14.68%

+2.00%