Сравнение XDV.TO с VDY.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Canadian Select Dividend Index ETF (XDV.TO) и Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO).
XDV.TO и VDY.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDV.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada GR CAD. Фонд был запущен 19 дек. 2005 г.. VDY.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Canada High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XDV.TO или VDY.TO.
Основные характеристики
| XDV.TO | VDY.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.64% | 21.60% |
| Дох-ть за 1 год | 27.36% | 28.83% |
| Дох-ть за 3 года | 5.32% | 10.09% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.64% | 11.95% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.64% | 8.94% |
| Коэф-т Шарпа | 3.25 | 3.30 |
| Коэф-т Сортино | 4.62 | 4.60 |
| Коэф-т Омега | 1.63 | 1.61 |
| Коэф-т Кальмара | 2.13 | 3.31 |
| Коэф-т Мартина | 19.51 | 17.80 |
| Индекс Язвы | 1.53% | 1.72% |
| Дневная вол-ть | 9.19% | 9.29% |
| Макс. просадка | -48.63% | -39.21% |
| Текущая просадка | -0.53% | -0.32% |
Корреляция
Корреляция между XDV.TO и VDY.TO составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XDV.TO и VDY.TO
С начала года, XDV.TO показывает доходность 19.64%, что значительно ниже, чем у VDY.TO с доходностью 21.60%. За последние 10 лет акции XDV.TO уступали акциям VDY.TO по среднегодовой доходности: 6.64% против 8.94% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XDV.TO и VDY.TO
XDV.TO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VDY.TO в 0.22%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XDV.TO c VDY.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Canadian Select Dividend Index ETF (XDV.TO) и Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDV.TO и VDY.TO
Дивидендная доходность XDV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что больше доходности VDY.TO в 4.30%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDV.TO iShares Canadian Select Dividend Index ETF | 4.39% | 4.62% | 4.49% | 3.82% | 4.71% | 4.15% | 4.84% | 3.59% | 3.85% | 4.68% | 4.43% | 3.87% |
VDY.TO Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF | 4.30% | 4.64% | 4.42% | 3.58% | 4.59% | 4.25% | 4.43% | 3.82% | 3.25% | 4.11% | 3.25% | 2.50% |
Просадки
Сравнение просадок XDV.TO и VDY.TO
Максимальная просадка XDV.TO за все время составила -48.63%, что больше максимальной просадки VDY.TO в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDV.TO и VDY.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XDV.TO и VDY.TO
iShares Canadian Select Dividend Index ETF (XDV.TO) и Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO) имеют волатильность 2.76% и 2.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.