Сравнение XDV.TO с ZSP.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Canadian Select Dividend Index ETF (XDV.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO).
XDV.TO и ZSP.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDV.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada GR CAD. Фонд был запущен 19 дек. 2005 г.. ZSP.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XDV.TO или ZSP.TO.
Основные характеристики
| XDV.TO | ZSP.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.21% | 27.56% |
| Дох-ть за 1 год | 27.49% | 35.19% |
| Дох-ть за 3 года | 5.12% | 12.44% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.54% | 16.05% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.68% | 15.04% |
| Коэф-т Шарпа | 2.91 | 3.35 |
| Коэф-т Сортино | 4.15 | 4.54 |
| Коэф-т Омега | 1.56 | 1.63 |
| Коэф-т Кальмара | 1.78 | 4.63 |
| Коэф-т Мартина | 17.47 | 22.82 |
| Индекс Язвы | 1.53% | 1.57% |
| Дневная вол-ть | 9.21% | 10.65% |
| Макс. просадка | -48.63% | -26.94% |
| Текущая просадка | -1.56% | -1.48% |
Корреляция
Корреляция между XDV.TO и ZSP.TO составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XDV.TO и ZSP.TO
С начала года, XDV.TO показывает доходность 18.21%, что значительно ниже, чем у ZSP.TO с доходностью 27.56%. За последние 10 лет акции XDV.TO уступали акциям ZSP.TO по среднегодовой доходности: 6.68% против 15.04% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XDV.TO и ZSP.TO
XDV.TO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии ZSP.TO в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XDV.TO c ZSP.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Canadian Select Dividend Index ETF (XDV.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDV.TO и ZSP.TO
Дивидендная доходность XDV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности ZSP.TO в 1.02%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDV.TO iShares Canadian Select Dividend Index ETF | 4.44% | 4.62% | 4.49% | 3.82% | 4.71% | 4.15% | 4.84% | 3.59% | 3.85% | 4.68% | 4.43% | 3.87% |
ZSP.TO BMO S&P 500 Index ETF | 1.02% | 1.33% | 1.44% | 1.15% | 1.45% | 1.48% | 1.64% | 1.64% | 2.20% | 1.54% | 1.46% | 1.52% |
Просадки
Сравнение просадок XDV.TO и ZSP.TO
Максимальная просадка XDV.TO за все время составила -48.63%, что больше максимальной просадки ZSP.TO в -26.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDV.TO и ZSP.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XDV.TO и ZSP.TO
Текущая волатильность для iShares Canadian Select Dividend Index ETF (XDV.TO) составляет 2.63%, в то время как у BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO) волатильность равна 3.17%. Это указывает на то, что XDV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZSP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.