PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDV.TO с ZDV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XDV.TO с ZDV.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Canadian Select Dividend Index ETF (XDV.TO) и BMO Canadian Dividend ETF (ZDV.TO).

XDV.TO и ZDV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDV.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada GR CAD. Фонд был запущен 19 дек. 2005 г.. ZDV.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 21 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности XDV.TO и ZDV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Canadian Select Dividend Index ETF (XDV.TO) и BMO Canadian Dividend ETF (ZDV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XDV.TO и ZDV.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XDV.TO
iShares Canadian Select Dividend Index ETF		6.35%24.80%21.08%7.83%-8.70%29.08%-0.64%21.04%-12.68%10.85%
ZDV.TO
BMO Canadian Dividend ETF		10.73%20.17%16.52%7.83%-1.93%28.40%-3.84%22.34%-10.95%7.38%

Доходность по периодам

С начала года, XDV.TO показывает доходность 6.35%, что значительно ниже, чем у ZDV.TO с доходностью 10.73%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XDV.TO имеют среднегодовую доходность 10.71%, а акции ZDV.TO немного впереди с 10.78%.

XDV.TO

1 день
0.31%
1 месяц
-1.96%
С начала года
6.35%
6 месяцев
12.55%
1 год
30.75%
3 года*
18.18%
5 лет*
12.40%
10 лет*
10.71%

ZDV.TO

1 день
0.10%
1 месяц
-1.61%
С начала года
10.73%
6 месяцев
10.05%
1 год
27.46%
3 года*
17.33%
5 лет*
13.63%
10 лет*
10.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Canadian Select Dividend Index ETF

BMO Canadian Dividend ETF

Часто сравнивают с XDV.TO:
XDV.TO с XDIV.TOXDV.TO с VDY.TOXDV.TO с XEI.TOXDV.TO с CDZ.TOXDV.TO с XIU.TOXDV.TO с ZSP.TOXDV.TO с SCHD
Часто сравнивают с ZDV.TO:
ZDV.TO с VDY.TOZDV.TO с XEI.TOZDV.TO с XDIV.TOZDV.TO с ZWC.TOZDV.TO с ZCN.TOZDV.TO с ZDY.TOZDV.TO с VCN.TO

Сравнение комиссий XDV.TO и ZDV.TO

XDV.TO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии ZDV.TO в 0.39%.

XDV.TO
iShares Canadian Select Dividend Index ETF
ZDV.TO
BMO Canadian Dividend ETF

Доходность на риск

XDV.TO vs. ZDV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDV.TO
Ранг доходности на риск XDV.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDV.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDV.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDV.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDV.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDV.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
ZDV.TO
Ранг доходности на риск ZDV.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZDV.TO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZDV.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZDV.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZDV.TO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZDV.TO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDV.TO c ZDV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Canadian Select Dividend Index ETF (XDV.TO) и BMO Canadian Dividend ETF (ZDV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDV.TOZDV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.04

2.23

+0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.75

2.59

+1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.64

1.51

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.03

3.08

+0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.75

12.87

+5.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDV.TO vs. ZDV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDV.TO на текущий момент составляет 3.04, что выше коэффициента Шарпа ZDV.TO равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDV.TO и ZDV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDV.TOZDV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.04

2.23

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.16

1.26

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.72

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.65

-0.11

Корреляция

Корреляция между XDV.TO и ZDV.TO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDV.TO и ZDV.TO

Дивидендная доходность XDV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности ZDV.TO в 2.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XDV.TO
iShares Canadian Select Dividend Index ETF		3.25%3.46%4.20%4.46%4.34%3.69%4.55%4.01%4.68%3.47%3.72%4.52%
ZDV.TO
BMO Canadian Dividend ETF		2.83%3.07%3.57%4.10%4.10%3.63%4.48%4.11%5.06%3.96%3.84%4.63%

Просадки

Сравнение просадок XDV.TO и ZDV.TO

Максимальная просадка XDV.TO за все время составила -48.79%, что больше максимальной просадки ZDV.TO в -43.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDV.TO и ZDV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XDV.TOZDV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.79%

-43.21%

-5.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.77%

-9.04%

+1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.59%

-16.72%

-3.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.09%

-43.21%

+4.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.96%

-1.61%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.97%

-5.17%

-1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

2.16%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности XDV.TO и ZDV.TO

iShares Canadian Select Dividend Index ETF (XDV.TO) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с BMO Canadian Dividend ETF (ZDV.TO) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что XDV.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZDV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XDV.TOZDV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

3.82%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.18%

9.73%

-2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.18%

12.37%

-2.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.79%

10.90%

-0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.67%

15.11%

-0.44%