Сравнение XDV.TO с XIU.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Canadian Select Dividend Index ETF (XDV.TO) и iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO).
XDV.TO и XIU.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDV.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada GR CAD. Фонд был запущен 19 дек. 2005 г.. XIU.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P/TSX 60 Index. Фонд был запущен 28 сент. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XDV.TO или XIU.TO.
Основные характеристики
| XDV.TO | XIU.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.06% | 20.18% |
| Дох-ть за 1 год | 30.34% | 29.45% |
| Дох-ть за 3 года | 5.54% | 7.87% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.87% | 11.42% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.73% | 8.90% |
| Коэф-т Шарпа | 3.37 | 2.96 |
| Коэф-т Сортино | 4.77 | 4.12 |
| Коэф-т Омега | 1.66 | 1.56 |
| Коэф-т Кальмара | 2.10 | 4.28 |
| Коэф-т Мартина | 20.18 | 22.18 |
| Индекс Язвы | 1.53% | 1.35% |
| Дневная вол-ть | 9.18% | 10.13% |
| Макс. просадка | -48.63% | -52.31% |
| Текущая просадка | -0.02% | -0.19% |
Корреляция
Корреляция между XDV.TO и XIU.TO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XDV.TO и XIU.TO
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XDV.TO показывает доходность 20.06%, а XIU.TO немного выше – 20.18%. За последние 10 лет акции XDV.TO уступали акциям XIU.TO по среднегодовой доходности: 6.73% против 8.90% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XDV.TO и XIU.TO
XDV.TO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии XIU.TO в 0.18%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XDV.TO c XIU.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Canadian Select Dividend Index ETF (XDV.TO) и iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDV.TO и XIU.TO
Дивидендная доходность XDV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности XIU.TO в 2.74%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDV.TO iShares Canadian Select Dividend Index ETF | 4.38% | 4.62% | 4.49% | 3.82% | 4.71% | 4.15% | 4.84% | 3.59% | 3.85% | 4.68% | 4.43% | 3.87% |
XIU.TO iShares S&P/TSX 60 Index ETF | 2.74% | 3.16% | 3.02% | 2.43% | 3.03% | 2.87% | 3.18% | 2.58% | 2.65% | 3.19% | 2.65% | 2.68% |
Просадки
Сравнение просадок XDV.TO и XIU.TO
Максимальная просадка XDV.TO за все время составила -48.63%, что меньше максимальной просадки XIU.TO в -52.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDV.TO и XIU.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XDV.TO и XIU.TO
Текущая волатильность для iShares Canadian Select Dividend Index ETF (XDV.TO) составляет 2.83%, в то время как у iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO) волатильность равна 3.03%. Это указывает на то, что XDV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XIU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.