PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WXM.TO с TCLV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WXM.TO с TCLV.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CI Morningstar Canada Momentum Index ETF (WXM.TO) и TD Q Canadian Low Volatility ETF (TCLV.TO).

WXM.TO и TCLV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WXM.TO - это пассивный фонд от CI Global Asset Management, который отслеживает доходность Morningstar Canada Target Momentum Index. Фонд был запущен 13 февр. 2012 г.. TCLV.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 26 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности WXM.TO и TCLV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Morningstar Canada Momentum Index ETF (WXM.TO) и TD Q Canadian Low Volatility ETF (TCLV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WXM.TO и TCLV.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
WXM.TO
CI Morningstar Canada Momentum Index ETF		9.78%38.16%33.93%3.35%-0.42%20.98%11.38%
TCLV.TO
TD Q Canadian Low Volatility ETF		1.20%24.55%17.71%2.95%-0.91%23.83%7.13%

Доходность по периодам

С начала года, WXM.TO показывает доходность 9.78%, что значительно выше, чем у TCLV.TO с доходностью 1.20%.

WXM.TO

1 день
0.96%
1 месяц
-4.29%
С начала года
9.78%
6 месяцев
22.20%
1 год
48.25%
3 года*
26.15%
5 лет*
18.49%
10 лет*
14.74%

TCLV.TO

1 день
0.26%
1 месяц
-2.52%
С начала года
1.20%
6 месяцев
6.39%
1 год
17.20%
3 года*
13.62%
5 лет*
11.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Morningstar Canada Momentum Index ETF

TD Q Canadian Low Volatility ETF

Часто сравнивают с WXM.TO:
WXM.TO с FCCM.NEOWXM.TO с ZXM.TOWXM.TO с XCV.TOWXM.TO с ATSX.TOWXM.TO с VDY.TOWXM.TO с FCIM.NEOWXM.TO с VXM.TO
Часто сравнивают с TCLV.TO:
TCLV.TO с XMV.TOTCLV.TO с TQCD.TOTCLV.TO с ZLB.TOTCLV.TO с TULV.TOTCLV.TO с TEQT.TOTCLV.TO с XDIV.TOTCLV.TO с XCV.TO

Сравнение комиссий WXM.TO и TCLV.TO

WXM.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии TCLV.TO в 0.33%.

WXM.TO
CI Morningstar Canada Momentum Index ETF
TCLV.TO
TD Q Canadian Low Volatility ETF

Доходность на риск

WXM.TO vs. TCLV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WXM.TO
Ранг доходности на риск WXM.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WXM.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WXM.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WXM.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WXM.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WXM.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
TCLV.TO
Ранг доходности на риск TCLV.TO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCLV.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCLV.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCLV.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCLV.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCLV.TO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WXM.TO c TCLV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Morningstar Canada Momentum Index ETF (WXM.TO) и TD Q Canadian Low Volatility ETF (TCLV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WXM.TOTCLV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.88

1.83

+1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.59

2.61

+0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.55

1.37

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.39

2.76

+1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.69

12.86

+6.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WXM.TO vs. TCLV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WXM.TO на текущий момент составляет 2.88, что выше коэффициента Шарпа TCLV.TO равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WXM.TO и TCLV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WXM.TOTCLV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.88

1.83

+1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.18

1.21

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

1.30

-0.42

Корреляция

Корреляция между WXM.TO и TCLV.TO составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WXM.TO и TCLV.TO

Дивидендная доходность WXM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности TCLV.TO в 1.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WXM.TO
CI Morningstar Canada Momentum Index ETF		1.25%1.25%1.27%1.38%2.25%1.04%0.78%0.94%1.44%1.38%1.58%1.51%
TCLV.TO
TD Q Canadian Low Volatility ETF		1.91%1.89%2.68%3.15%2.84%2.64%1.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WXM.TO и TCLV.TO

Максимальная просадка WXM.TO за все время составила -40.45%, что больше максимальной просадки TCLV.TO в -15.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WXM.TO и TCLV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

WXM.TOTCLV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.45%

-15.27%

-25.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.18%

-6.37%

-4.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.87%

-15.27%

-0.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.29%

-2.52%

-1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.52%

-3.13%

-1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

1.36%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности WXM.TO и TCLV.TO

CI Morningstar Canada Momentum Index ETF (WXM.TO) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с TD Q Canadian Low Volatility ETF (TCLV.TO) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что WXM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCLV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WXM.TOTCLV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.80%

3.66%

+2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.65%

6.27%

+6.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.85%

9.47%

+7.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.73%

9.56%

+6.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.68%

9.80%

+6.88%