TD Q Canadian Low Volatility ETF (TCLV.TO)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в TD Q Canadian Low Volatility ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

TD Q Canadian Low Volatility ETF (TCLV.TO) показал доход в 0.94% с начала года и 17.25% за последние 12 месяцев.

На основе ежедневных данных с 3 июн. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.04%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.6 лет.

Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2021 г. с доходностью +8.2%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -5.4%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении TCLV.TO закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 11 мар. 2021 г. с доходностью +3.6%, в то время как худший день был 30 окт. 2020 г. с доходностью -3.2%.

TD Q Canadian Low Volatility ETF: годовая альфа составляет 9.35%, бета — 0.25, а R² — 0.14 относительно S&P 500 Index с 04.06.2020.

• Этот ETF участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (51.10%) было выше, чем в снижении (20.93%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.25 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.14 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.14 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия TCLV.TO составляет 0.33%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

TCLV.TO имеет ранг 89 по соотношению доходности и риска — в топ 89% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для TD Q Canadian Low Volatility ETF (TCLV.TO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность TD Q Canadian Low Volatility ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.92%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.51 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для TD Q Canadian Low Volatility ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

TD Q Canadian Low Volatility ETF показал максимальную просадку в 15.27%, зарегистрированную 27 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 140 торговых сессий.

Текущая просадка TD Q Canadian Low Volatility ETF составляет 2.77%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.