PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCLV.TO с TULV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TCLV.TO с TULV.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Q Canadian Low Volatility ETF (TCLV.TO) и TD Q U.S. Low Volatility ETF (TULV.TO).

TCLV.TO и TULV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TCLV.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. TULV.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 26 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности TCLV.TO и TULV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Q Canadian Low Volatility ETF (TCLV.TO) и TD Q U.S. Low Volatility ETF (TULV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCLV.TO и TULV.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
TCLV.TO
TD Q Canadian Low Volatility ETF		1.20%24.55%17.71%2.95%-0.91%23.83%7.13%
TULV.TO
TD Q U.S. Low Volatility ETF		3.08%3.62%23.74%-3.31%2.02%23.84%0.90%

Доходность по периодам

С начала года, TCLV.TO показывает доходность 1.20%, что значительно ниже, чем у TULV.TO с доходностью 3.08%.

TCLV.TO

1 день
0.26%
1 месяц
-2.52%
С начала года
1.20%
6 месяцев
6.39%
1 год
17.20%
3 года*
13.62%
5 лет*
11.55%
10 лет*
—

TULV.TO

1 день
-0.17%
1 месяц
-4.19%
С начала года
3.08%
6 месяцев
2.75%
1 год
-0.32%
3 года*
9.22%
5 лет*
10.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Q Canadian Low Volatility ETF

TD Q U.S. Low Volatility ETF

Часто сравнивают с TCLV.TO:
TCLV.TO с XMV.TOTCLV.TO с TQCD.TOTCLV.TO с ZLB.TOTCLV.TO с TEQT.TOTCLV.TO с XDIV.TOTCLV.TO с XCV.TOTCLV.TO с FXM.TO
Часто сравнивают с TULV.TO:
TULV.TO с JEPI.TOTULV.TO с ZSP-U.TOTULV.TO с KNGC.TOTULV.TO с HULC.TOTULV.TO с ETSX.TOTULV.TO с CNCL.TOTULV.TO с XUU.TO

Сравнение комиссий TCLV.TO и TULV.TO

TCLV.TO берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии TULV.TO в 0.35%.

TULV.TO
TD Q U.S. Low Volatility ETF
TCLV.TO
TD Q Canadian Low Volatility ETF

Доходность на риск

TCLV.TO vs. TULV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCLV.TO
Ранг доходности на риск TCLV.TO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCLV.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCLV.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCLV.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCLV.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCLV.TO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
TULV.TO
Ранг доходности на риск TULV.TO: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TULV.TO: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TULV.TO: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TULV.TO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TULV.TO: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TULV.TO: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCLV.TO c TULV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Q Canadian Low Volatility ETF (TCLV.TO) и TD Q U.S. Low Volatility ETF (TULV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCLV.TOTULV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

-0.03

+1.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.61

0.04

+2.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.01

+0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.76

-0.12

+2.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.86

-0.23

+13.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCLV.TO vs. TULV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCLV.TO на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа TULV.TO равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCLV.TO и TULV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCLV.TOTULV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

-0.03

+1.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.21

0.88

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

0.76

+0.54

Корреляция

Корреляция между TCLV.TO и TULV.TO составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCLV.TO и TULV.TO

Дивидендная доходность TCLV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности TULV.TO в 1.77%

TTM202520242023202220212020
TCLV.TO
TD Q Canadian Low Volatility ETF		1.91%1.89%2.68%3.15%2.84%2.64%1.59%
TULV.TO
TD Q U.S. Low Volatility ETF		1.77%1.80%1.48%1.96%1.57%1.37%0.83%

Просадки

Сравнение просадок TCLV.TO и TULV.TO

Максимальная просадка TCLV.TO за все время составила -15.27%, что больше максимальной просадки TULV.TO в -11.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCLV.TO и TULV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TCLV.TOTULV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.27%

-11.78%

-3.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.37%

-9.79%

+3.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.27%

-11.78%

-3.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.52%

-4.19%

+1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.13%

-3.58%

+0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.36%

5.04%

-3.68%

Волатильность

Сравнение волатильности TCLV.TO и TULV.TO

TD Q Canadian Low Volatility ETF (TCLV.TO) имеет более высокую волатильность в 3.66% по сравнению с TD Q U.S. Low Volatility ETF (TULV.TO) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что TCLV.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TULV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TCLV.TOTULV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

3.14%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.27%

7.12%

-0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.47%

11.92%

-2.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.56%

12.01%

-2.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.80%

11.57%

-1.77%