PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCLV.TO с XMV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TCLV.TO с XMV.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Q Canadian Low Volatility ETF (TCLV.TO) и iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF (XMV.TO).

TCLV.TO и XMV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TCLV.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. XMV.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada GR CAD. Фонд был запущен 24 июл. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности TCLV.TO и XMV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Q Canadian Low Volatility ETF (TCLV.TO) и iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF (XMV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCLV.TO и XMV.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
TCLV.TO
TD Q Canadian Low Volatility ETF		1.20%24.55%17.71%2.95%-0.91%23.83%7.13%
XMV.TO
iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF		3.63%17.87%15.63%10.94%-1.64%21.41%8.17%

Доходность по периодам

С начала года, TCLV.TO показывает доходность 1.20%, что значительно ниже, чем у XMV.TO с доходностью 3.63%.

TCLV.TO

1 день
0.26%
1 месяц
-2.52%
С начала года
1.20%
6 месяцев
6.39%
1 год
17.20%
3 года*
13.62%
5 лет*
11.55%
10 лет*
—

XMV.TO

1 день
0.32%
1 месяц
-2.68%
С начала года
3.63%
6 месяцев
4.14%
1 год
16.36%
3 года*
14.25%
5 лет*
11.52%
10 лет*
9.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Q Canadian Low Volatility ETF

iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF

Часто сравнивают с TCLV.TO:
TCLV.TO с TQCD.TOTCLV.TO с ZLB.TOTCLV.TO с TULV.TOTCLV.TO с TEQT.TOTCLV.TO с XDIV.TOTCLV.TO с XCV.TOTCLV.TO с FXM.TO
Часто сравнивают с XMV.TO:
XMV.TO с XIC.TOXMV.TO с VEQT.TOXMV.TO с XMU.TOXMV.TO с XMW.TOXMV.TO с XMI.TOXMV.TO с XEQT.TOXMV.TO с VCE.TO

Сравнение комиссий TCLV.TO и XMV.TO

И TCLV.TO, и XMV.TO имеют комиссию равную 0.33%.

TCLV.TO
TD Q Canadian Low Volatility ETF
XMV.TO
iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF

Доходность на риск

TCLV.TO vs. XMV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCLV.TO
Ранг доходности на риск TCLV.TO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCLV.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCLV.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCLV.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCLV.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCLV.TO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
XMV.TO
Ранг доходности на риск XMV.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMV.TO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMV.TO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMV.TO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMV.TO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMV.TO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCLV.TO c XMV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Q Canadian Low Volatility ETF (TCLV.TO) и iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF (XMV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCLV.TOXMV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

1.46

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.61

1.97

+0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.31

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.76

2.02

+0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.86

8.71

+4.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCLV.TO vs. XMV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCLV.TO на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XMV.TO равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCLV.TO и XMV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCLV.TOXMV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

1.46

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.21

1.12

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

0.84

+0.46

Корреляция

Корреляция между TCLV.TO и XMV.TO составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCLV.TO и XMV.TO

Дивидендная доходность TCLV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности XMV.TO в 2.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TCLV.TO
TD Q Canadian Low Volatility ETF		1.91%1.89%2.68%3.15%2.84%2.64%1.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XMV.TO
iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF		2.20%2.21%2.33%2.62%2.41%2.04%2.73%2.44%2.93%2.49%2.11%2.47%

Просадки

Сравнение просадок TCLV.TO и XMV.TO

Максимальная просадка TCLV.TO за все время составила -15.27%, что меньше максимальной просадки XMV.TO в -35.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCLV.TO и XMV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TCLV.TOXMV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.27%

-35.58%

+20.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.37%

-8.37%

+2.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.27%

-15.57%

+0.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.52%

-2.68%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.13%

-3.16%

+0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.36%

1.94%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности TCLV.TO и XMV.TO

TD Q Canadian Low Volatility ETF (TCLV.TO) и iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF (XMV.TO) имеют волатильность 3.66% и 3.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TCLV.TOXMV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

3.67%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.27%

8.12%

-1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.47%

11.29%

-1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.56%

10.38%

-0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.80%

12.93%

-3.13%