PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCLV.TO с TQCD.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TCLV.TO с TQCD.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Q Canadian Low Volatility ETF (TCLV.TO) и TD Q Canadian Dividend ETF (TQCD.TO).

TCLV.TO и TQCD.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TCLV.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. TQCD.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 20 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности TCLV.TO и TQCD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Q Canadian Low Volatility ETF (TCLV.TO) и TD Q Canadian Dividend ETF (TQCD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCLV.TO и TQCD.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
TCLV.TO
TD Q Canadian Low Volatility ETF		1.20%24.55%17.71%2.95%-0.91%23.83%7.13%
TQCD.TO
TD Q Canadian Dividend ETF		7.84%33.11%22.27%12.29%1.68%26.29%12.28%

Доходность по периодам

С начала года, TCLV.TO показывает доходность 1.20%, что значительно ниже, чем у TQCD.TO с доходностью 7.84%.

TCLV.TO

1 день
0.26%
1 месяц
-2.52%
С начала года
1.20%
6 месяцев
6.39%
1 год
17.20%
3 года*
13.62%
5 лет*
11.55%
10 лет*
—

TQCD.TO

1 день
0.45%
1 месяц
-2.85%
С начала года
7.84%
6 месяцев
16.14%
1 год
38.27%
3 года*
23.31%
5 лет*
17.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Q Canadian Low Volatility ETF

TD Q Canadian Dividend ETF

Часто сравнивают с TCLV.TO:
TCLV.TO с XMV.TOTCLV.TO с ZLB.TOTCLV.TO с TULV.TOTCLV.TO с TEQT.TOTCLV.TO с XDIV.TOTCLV.TO с XCV.TOTCLV.TO с FXM.TO
Часто сравнивают с TQCD.TO:
TQCD.TO с VDY.TOTQCD.TO с XDIV.TOTQCD.TO с TTP.TOTQCD.TO с XIC.TOTQCD.TO с HDIV.TOTQCD.TO с SCHDTQCD.TO с CEW.TO

Сравнение комиссий TCLV.TO и TQCD.TO

TCLV.TO берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии TQCD.TO в 0.39%.

TQCD.TO
TD Q Canadian Dividend ETF
TCLV.TO
TD Q Canadian Low Volatility ETF

Доходность на риск

TCLV.TO vs. TQCD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCLV.TO
Ранг доходности на риск TCLV.TO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCLV.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCLV.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCLV.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCLV.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCLV.TO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
TQCD.TO
Ранг доходности на риск TQCD.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQCD.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQCD.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQCD.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQCD.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQCD.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCLV.TO c TQCD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Q Canadian Low Volatility ETF (TCLV.TO) и TD Q Canadian Dividend ETF (TQCD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCLV.TOTQCD.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

2.97

-1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.61

3.68

-1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.62

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.76

3.67

-0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.86

19.15

-6.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCLV.TO vs. TQCD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCLV.TO на текущий момент составляет 1.83, что ниже коэффициента Шарпа TQCD.TO равного 2.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCLV.TO и TQCD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCLV.TOTQCD.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

2.97

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.21

1.46

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

0.70

+0.60

Корреляция

Корреляция между TCLV.TO и TQCD.TO составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCLV.TO и TQCD.TO

Дивидендная доходность TCLV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности TQCD.TO в 2.87%

TTM2025202420232022202120202019
TCLV.TO
TD Q Canadian Low Volatility ETF		1.91%1.89%2.68%3.15%2.84%2.64%1.59%0.00%
TQCD.TO
TD Q Canadian Dividend ETF		2.87%2.95%3.47%3.73%4.03%4.09%6.20%0.39%

Просадки

Сравнение просадок TCLV.TO и TQCD.TO

Максимальная просадка TCLV.TO за все время составила -15.27%, что меньше максимальной просадки TQCD.TO в -46.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCLV.TO и TQCD.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TCLV.TOTQCD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.27%

-46.47%

+31.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.37%

-10.74%

+4.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.27%

-15.65%

+0.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.52%

-2.85%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.13%

-6.14%

+3.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.36%

2.06%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности TCLV.TO и TQCD.TO

Текущая волатильность для TD Q Canadian Low Volatility ETF (TCLV.TO) составляет 3.66%, в то время как у TD Q Canadian Dividend ETF (TQCD.TO) волатильность равна 4.30%. Это указывает на то, что TCLV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQCD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TCLV.TOTQCD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

4.30%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.27%

8.42%

-2.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.47%

12.96%

-3.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.56%

12.25%

-2.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.80%

19.62%

-9.82%