Сравнение FCIM.NEO с XEF.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity International Momentum Index ETF (FCIM.NEO) и iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF.TO).
FCIM.NEO и XEF.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCIM.NEO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Canada International Momentum Index. Фонд был запущен 5 июн. 2020 г.. XEF.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar DM xNA GR CAD. Фонд был запущен 10 апр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FCIM.NEO и XEF.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCIM.NEO и XEF.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCIM.NEO Fidelity International Momentum Index ETF | 10.28% | 37.03% | 25.38% | 16.54% | -12.40% | 10.86% | -60.82% |
XEF.TO iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF | 3.89% | 25.69% | 12.04% | 15.21% | -9.53% | 10.36% | 11.58% |
Доходность по периодам
С начала года, FCIM.NEO показывает доходность 10.28%, что значительно выше, чем у XEF.TO с доходностью 3.89%.
FCIM.NEO
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- -4.12%
- С начала года
- 10.28%
- 6 месяцев
- 16.95%
- 1 год
- 36.16%
- 3 года*
- 27.46%
- 5 лет*
- 16.80%
- 10 лет*
- —
XEF.TO
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- 3.89%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 21.90%
- 3 года*
- 15.95%
- 5 лет*
- 10.17%
- 10 лет*
- 9.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCIM.NEO и XEF.TO
FCIM.NEO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии XEF.TO в 0.22%.
Доходность на риск
FCIM.NEO vs. XEF.TO — Ранг доходности на риск
FCIM.NEO
XEF.TO
Сравнение FCIM.NEO c XEF.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Momentum Index ETF (FCIM.NEO) и iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCIM.NEO | XEF.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.00 | 1.34 | +0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.80 | 1.86 | +0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.27 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 1.91 | +0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.36 | 7.22 | +3.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCIM.NEO | XEF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 1.34 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | 0.76 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.68 | -0.78 |
Корреляция
Корреляция между FCIM.NEO и XEF.TO составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCIM.NEO и XEF.TO
Дивидендная доходность FCIM.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности XEF.TO в 2.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCIM.NEO Fidelity International Momentum Index ETF | 1.44% | 1.59% | 1.26% | 1.70% | 1.86% | 2.70% | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XEF.TO iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF | 2.34% | 2.43% | 2.76% | 2.75% | 2.93% | 2.42% | 1.93% | 2.72% | 2.76% | 2.10% | 2.42% | 2.42% |
Просадки
Сравнение просадок FCIM.NEO и XEF.TO
Максимальная просадка FCIM.NEO за все время составила -67.91%, что больше максимальной просадки XEF.TO в -28.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCIM.NEO и XEF.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCIM.NEO | XEF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.91% | -28.51% | -39.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.21% | -11.28% | -1.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.89% | -24.58% | -2.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.60% | -5.37% | -11.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.32% | -4.64% | -47.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 2.98% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCIM.NEO и XEF.TO
Fidelity International Momentum Index ETF (FCIM.NEO) имеет более высокую волатильность в 8.65% по сравнению с iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF.TO) с волатильностью 7.13%. Это указывает на то, что FCIM.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCIM.NEO | XEF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.65% | 7.13% | +1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.35% | 10.49% | +1.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.20% | 16.46% | +1.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.63% | 13.38% | +3.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.30% | 14.76% | +17.54% |