Сравнение FCIM.NEO с JIVE
FCIM.NEO (Fidelity International Momentum Index ETF) and JIVE (JPMorgan International Value ETF) are both exchange-traded funds - FCIM.NEO is a Momentum fund tracking the Fidelity Canada International Momentum Index, while JIVE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by JPMorgan. FCIM.NEO is passively managed, while JIVE is actively managed. Over the past year, FCIM.NEO returned 31.06% vs 40.75% for JIVE. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FCIM.NEO charges 0.45%/yr vs 0.55%/yr for JIVE.
Доходность
Сравнение доходности FCIM.NEO и JIVE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FCIM.NEO торгуется в CAD, в то время как JIVE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JIVE были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FCIM.NEO показывает доходность 16.05%, что значительно ниже, чем у JIVE с доходностью 18.31%.
FCIM.NEO
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- -7.03%
- 6 месяцев
- 6.35%
- С начала года
- 16.05%
- 1 год
- 31.06%
- 3 года*
- 27.69%
- 5 лет*
- 16.72%
- 10 лет*
- —
JIVE
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -0.74%
- 6 месяцев
- 11.84%
- С начала года
- 18.31%
- 1 год
- 40.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FCIM.NEO и JIVE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FCIM.NEO Fidelity International Momentum Index ETF | 16.05% | 37.03% | 25.38% | 4.63% |
JIVE JPMorgan International Value ETF | 18.31% | 42.96% | 20.63% | 2.85% |
Correlation
The correlation between FCIM.NEO and JIVE is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г. | 0.58 |
The correlation between FCIM.NEO and JIVE has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCIM.NEO vs. JIVE — Ранг доходности на риск
FCIM.NEO
JIVE
Сравнение FCIM.NEO c JIVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Momentum Index ETF (FCIM.NEO) и JPMorgan International Value ETF (JIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCIM.NEO | JIVE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.46 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 3.96 | -1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.82 | 15.11 | -6.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FCIM.NEO и JIVE
Максимальная просадка FCIM.NEO за все время составила -26.89%, что больше максимальной просадки JIVE в -14.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCIM.NEO и JIVE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCIM.NEO | JIVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.89% | -14.20% | -12.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.21% | -10.33% | -2.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.21% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.97% | -2.49% | -6.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.39% | -1.48% | -3.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 2.70% | +0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCIM.NEO и JIVE
Fidelity International Momentum Index ETF (FCIM.NEO) имеет более высокую волатильность в 7.25% по сравнению с JPMorgan International Value ETF (JIVE) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что FCIM.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JIVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCIM.NEO | JIVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.25% | 4.44% | +2.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.69% | 13.50% | +4.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.78% | 15.49% | +4.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.59% | 15.63% | +1.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.97% | 15.63% | +1.34% |
Сравнение комиссий FCIM.NEO и JIVE
FCIM.NEO берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии JIVE в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCIM.NEO и JIVE
Дивидендная доходность FCIM.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности JIVE в 2.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCIM.NEO Fidelity International Momentum Index ETF | 1.37% | 1.59% | 1.26% | 1.70% | 1.86% | 2.70% | 0.52% |
JIVE JPMorgan International Value ETF | 2.49% | 2.88% | 2.48% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FCIM.NEO and JIVE have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FCIM.NEO is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FCIM.NEO is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.55% for JIVE.
FCIM.NEO is categorized as Momentum, while JIVE is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: Fidelity and JPMorgan. Their fees differ too: 0.45% for FCIM.NEO and 0.55% for JIVE.
Подберите оптимальное распределение для FCIM.NEO и JIVE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор