PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCIM.NEO с JIVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCIM.NEO с JIVE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FCIM.NEO (Fidelity International Momentum Index ETF) and JIVE (Jpmorgan International Value ETF) are both exchange-traded funds - FCIM.NEO is a Momentum fund tracking the Fidelity Canada International Momentum Index, while JIVE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by JPMorgan. FCIM.NEO is passively managed, while JIVE is actively managed. Over the past year, FCIM.NEO returned 38.70% vs 45.32% for JIVE. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FCIM.NEO charges 0.45%/yr vs 0.55%/yr for JIVE.

Доходность

Сравнение доходности FCIM.NEO и JIVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity International Momentum Index ETF (FCIM.NEO) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FCIM.NEO торгуется в CAD, в то время как JIVE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JIVE были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FCIM.NEO показывает доходность 20.61%, что значительно выше, чем у JIVE с доходностью 17.87%.

FCIM.NEO

1 день
0.48%
1 месяц
6.20%
С начала года
20.61%
6 месяцев
23.45%
1 год
38.70%
3 года*
31.32%
5 лет*
18.33%
10 лет*
—

JIVE

1 день
0.55%
1 месяц
5.36%
С начала года
17.87%
6 месяцев
19.89%
1 год
45.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCIM.NEO и JIVE

2026 (YTD)202520242023
FCIM.NEO
Fidelity International Momentum Index ETF		20.61%37.03%25.38%3.40%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		17.87%42.93%20.77%3.32%

Correlation

The correlation between FCIM.NEO and JIVE is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г.

0.66

The correlation between FCIM.NEO and JIVE has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International Momentum Index ETF

Jpmorgan International Value ETF

Часто сравнивают с FCIM.NEO:
FCIM.NEO с FCIV.TOFCIM.NEO с VXM.TOFCIM.NEO с EBNK.TOFCIM.NEO с VCN.TOFCIM.NEO с SPMOFCIM.NEO с XEF.TOFCIM.NEO с FCCM.NEO
Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с DFIVJIVE с VOOJIVE с VEAJIVE с INDEXJIVE с SCHDJIVE с SCHY

Доходность на риск

FCIM.NEO vs. JIVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCIM.NEO
Ранг доходности на риск FCIM.NEO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCIM.NEO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCIM.NEO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCIM.NEO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCIM.NEO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCIM.NEO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCIM.NEO c JIVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Momentum Index ETF (FCIM.NEO) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCIM.NEOJIVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
3.37

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
4.34

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.61

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

4.43

-1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.01

18.00

-5.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCIM.NEO vs. JIVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCIM.NEO на текущий момент составляет 2.34, что ниже коэффициента Шарпа JIVE равного 3.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCIM.NEO и JIVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCIM.NEOJIVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

3.37

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.10

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

2.39

-1.25

Просадки

Сравнение просадок FCIM.NEO и JIVE

Максимальная просадка FCIM.NEO за все время составила -26.89%, что больше максимальной просадки JIVE в -14.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCIM.NEO и JIVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCIM.NEOJIVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.89%

-14.13%

-12.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.21%

-10.27%

-2.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.21%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-0.06%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.43%

-1.39%

-4.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

2.52%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности FCIM.NEO и JIVE

Fidelity International Momentum Index ETF (FCIM.NEO) имеет более высокую волатильность в 6.67% по сравнению с Jpmorgan International Value ETF (JIVE) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что FCIM.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JIVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCIM.NEOJIVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.67%

4.58%

+2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.97%

11.32%

+2.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.65%

13.53%

+3.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.82%

13.26%

+3.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.45%

13.26%

+3.19%

Сравнение комиссий FCIM.NEO и JIVE

FCIM.NEO берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии JIVE в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCIM.NEO и JIVE

Дивидендная доходность FCIM.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности JIVE в 2.47%

ПозицияTTM202520242023202220212020
FCIM.NEO
Fidelity International Momentum Index ETF		1.32%1.59%1.26%1.70%1.86%2.70%0.52%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		2.47%2.88%2.48%0.74%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FCIM.NEO and JIVE have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FCIM.NEO is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FCIM.NEO is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.55% for JIVE.

FCIM.NEO is categorized as Momentum, while JIVE is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: Fidelity and JPMorgan. Their fees differ too: 0.45% for FCIM.NEO and 0.55% for JIVE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCIM.NEO и JIVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор