PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCIM.NEO с JIVE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCIM.NEO с JIVE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity International Momentum Index ETF (FCIM.NEO) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE).

FCIM.NEO и JIVE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCIM.NEO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Canada International Momentum Index. Фонд был запущен 5 июн. 2020 г.. JIVE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FCIM.NEO и JIVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity International Momentum Index ETF (FCIM.NEO) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCIM.NEO и JIVE

2026 (YTD)202520242023
FCIM.NEO
Fidelity International Momentum Index ETF		10.28%37.03%25.38%3.40%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		9.24%42.93%20.77%3.32%
Разные валюты инструментов

FCIM.NEO торгуется в CAD, в то время как JIVE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JIVE были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FCIM.NEO показывает доходность 10.28%, что значительно выше, чем у JIVE с доходностью 9.24%.

FCIM.NEO

1 день
2.36%
1 месяц
-4.12%
С начала года
10.28%
6 месяцев
16.95%
1 год
36.16%
3 года*
27.46%
5 лет*
16.80%
10 лет*
—

JIVE

1 день
0.98%
1 месяц
-2.37%
С начала года
9.24%
6 месяцев
17.09%
1 год
39.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International Momentum Index ETF

Jpmorgan International Value ETF

Часто сравнивают с FCIM.NEO:
FCIM.NEO с EBNK.TOFCIM.NEO с VXM.TOFCIM.NEO с VCN.TOFCIM.NEO с FCIV.TOFCIM.NEO с XEF.TOFCIM.NEO с FCCM.NEOFCIM.NEO с SPMO
Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с DFIVJIVE с VOOJIVE с VEAJIVE с SCHDJIVE с INDEXJIVE с SCHY

Сравнение комиссий FCIM.NEO и JIVE

FCIM.NEO берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии JIVE в 0.55%.

JIVE
Jpmorgan International Value ETF
FCIM.NEO
Fidelity International Momentum Index ETF

Доходность на риск

FCIM.NEO vs. JIVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCIM.NEO
Ранг доходности на риск FCIM.NEO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCIM.NEO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCIM.NEO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCIM.NEO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCIM.NEO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCIM.NEO: 8484
Ранг коэф-та Мартина
JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCIM.NEO c JIVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Momentum Index ETF (FCIM.NEO) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCIM.NEOJIVEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.00

2.53

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.80

3.12

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.50

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.67

3.26

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.36

13.34

-2.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCIM.NEO vs. JIVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCIM.NEO на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JIVE равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCIM.NEO и JIVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCIM.NEOJIVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

2.53

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

2.30

-2.39

Корреляция

Корреляция между FCIM.NEO и JIVE составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCIM.NEO и JIVE

Дивидендная доходность FCIM.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности JIVE в 2.67%

TTM202520242023202220212020
FCIM.NEO
Fidelity International Momentum Index ETF		1.44%1.59%1.26%1.70%1.86%2.70%0.52%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		2.67%2.88%2.48%0.74%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCIM.NEO и JIVE

Максимальная просадка FCIM.NEO за все время составила -67.91%, что больше максимальной просадки JIVE в -14.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCIM.NEO и JIVE.

Загрузка...

Показатели просадок

FCIM.NEOJIVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.91%

-13.79%

-54.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.21%

-11.96%

-1.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.60%

-6.09%

-10.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.32%

-1.96%

-50.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

2.90%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности FCIM.NEO и JIVE

Fidelity International Momentum Index ETF (FCIM.NEO) имеет более высокую волатильность в 8.65% по сравнению с Jpmorgan International Value ETF (JIVE) с волатильностью 6.88%. Это указывает на то, что FCIM.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JIVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCIM.NEOJIVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.65%

6.88%

+1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.35%

10.67%

+1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.20%

15.73%

+2.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.63%

13.10%

+3.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.30%

13.10%

+19.20%