Сравнение FCCM.NEO с CM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Canadian Momentum Index ETF (FCCM.NEO) и Canadian Imperial Bank of Commerce (CM).

FCCM.NEO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Canada Canadian Momentum Index. Фонд был запущен 5 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности FCCM.NEO и CM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity Canadian Momentum Index ETF (FCCM.NEO) и Canadian Imperial Bank of Commerce (CM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCCM.NEO и CM

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020
FCCM.NEO Fidelity Canadian Momentum Index ETF	5.42%	43.17%	27.03%	10.10%	-3.42%	14.23%	-64.10%
CM Canadian Imperial Bank of Commerce	8.44%	42.19%	49.67%	24.43%	-20.42%	41.01%	16.49%

Разные валюты инструментов

FCCM.NEO торгуется в CAD, в то время как CM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CM были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FCCM.NEO показывает доходность 5.42%, что значительно ниже, чем у CM с доходностью 8.44%.

FCCM.NEO

1 день: 1.24%

1 месяц: -6.21%

С начала года: 5.42%

6 месяцев: 15.69%

1 год: 44.65%

3 года*: 28.73%

5 лет*: 18.43%

10 лет*: —

CM

1 день: 1.42%

1 месяц: -2.77%

С начала года: 8.44%

6 месяцев: 21.30%

1 год: 70.22%

3 года*: 39.29%

5 лет*: 22.90%

10 лет*: 16.89%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Fidelity Canadian Momentum Index ETF

Название символа

Canadian Imperial Bank of Commerce

Часто сравнивают с FCCM.NEO:

FCCM.NEO с SPMO FCCM.NEO с MGNR FCCM.NEO с VCN.TO FCCM.NEO с CMGG.TO FCCM.NEO с XIU.TO FCCM.NEO с EQB.TO FCCM.NEO с WXM.TO

Часто сравнивают с CM:

CM с TD CM с BMO CM с CM.TO CM с KBE CM с EQB.TO CM с VOO CM с TLT

Доходность на риск

FCCM.NEO vs. CM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FCCM.NEO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CM

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCCM.NEO c CM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Canadian Momentum Index ETF (FCCM.NEO) и Canadian Imperial Bank of Commerce (CM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FCCM.NEO	CM	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.65	4.18	-1.53
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	3.36	5.31	-1.95
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.52	1.72	-0.20
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	3.67	7.71	-4.04
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	15.45	30.94	-15.49
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCCM.NEO vs. CM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCCM.NEO на текущий момент составляет 2.65, что ниже коэффициента Шарпа CM равного 4.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCCM.NEO и CM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FCCM.NEO	CM	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.65	4.18	-1.53
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	1.39	1.27	+0.12
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.87	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.10	0.89	-0.99

Корреляция

Корреляция между FCCM.NEO и CM составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCCM.NEO и CM

Дивидендная доходность FCCM.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности CM в 3.08%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FCCM.NEO Fidelity Canadian Momentum Index ETF	0.86%	0.91%	0.91%	1.32%	1.79%	1.49%	0.78%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CM Canadian Imperial Bank of Commerce	3.08%	3.17%	4.21%	5.88%	7.77%	4.08%	5.06%	6.47%	5.48%	5.28%	5.93%	6.71%

Просадки

Сравнение просадок FCCM.NEO и CM

Максимальная просадка FCCM.NEO за все время составила -67.22%, что больше максимальной просадки CM в -40.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCCM.NEO и CM.

Загрузка...

Показатели просадок

	FCCM.NEO	CM	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-67.22%	-71.70%	+4.48%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.36%	-10.79%	-1.57%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-16.59%	-40.61%	+24.02%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-47.82%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-16.76%	-6.48%	-10.28%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-53.20%	-14.74%	-38.46%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.94%	2.47%	+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности FCCM.NEO и CM

Fidelity Canadian Momentum Index ETF (FCCM.NEO) и Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) имеют волатильность 7.18% и 7.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FCCM.NEO	CM	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.18%	7.17%	+0.01%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.86%	13.63%	-0.77%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	16.93%	16.90%	+0.03%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	13.35%	18.12%	-4.77%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	30.53%	19.37%	+11.16%

Сравнение FCCM.NEO с CM

Доходность

Сравнение доходности FCCM.NEO и CM

Сравнение доходности по годам FCCM.NEO и CM

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

FCCM.NEO

CM

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

FCCM.NEO vs. CM — Ранг доходности на риск

FCCM.NEO

CM

Сравнение FCCM.NEO c CM - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FCCM.NEO vs. CM - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCCM.NEO и CM

Просадки

Сравнение просадок FCCM.NEO и CM

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FCCM.NEO и CM

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)