Сравнение WXAG.L с CMFP.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF USD Acc (WXAG.L) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L).
WXAG.L и CMFP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WXAG.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Morgan Stanley RADAR ex Agriculture & Livestock Commodity. Фонд был запущен 6 окт. 2021 г.. CMFP.L - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity 3 Month Forward. Фонд был запущен 15 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WXAG.L и CMFP.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WXAG.L и CMFP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WXAG.L WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF USD Acc | 23.66% | 32.53% | 2.91% | -8.03% | 19.40% | -6.94% |
CMFP.L L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF | 14.36% | 16.67% | 5.08% | -6.76% | 18.60% | -0.81% |
Разные валюты инструментов
WXAG.L торгуется в USD, в то время как CMFP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CMFP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WXAG.L показывает доходность 23.66%, что значительно выше, чем у CMFP.L с доходностью 14.36%.
WXAG.L
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 6.63%
- С начала года
- 23.66%
- 6 месяцев
- 37.68%
- 1 год
- 53.61%
- 3 года*
- 17.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CMFP.L
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- 2.84%
- С начала года
- 14.36%
- 6 месяцев
- 21.16%
- 1 год
- 21.62%
- 3 года*
- 10.97%
- 5 лет*
- 14.05%
- 10 лет*
- 9.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WXAG.L и CMFP.L
WXAG.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии CMFP.L в 0.30%.
Доходность на риск
WXAG.L vs. CMFP.L — Ранг доходности на риск
WXAG.L
CMFP.L
Сравнение WXAG.L c CMFP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF USD Acc (WXAG.L) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WXAG.L | CMFP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.40 | 1.46 | +0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.89 | 1.95 | +0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.27 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.53 | 3.14 | +1.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.95 | 7.70 | +9.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WXAG.L | CMFP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40 | 1.46 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.92 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.18 | +0.48 |
Корреляция
Корреляция между WXAG.L и CMFP.L составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WXAG.L и CMFP.L
Ни WXAG.L, ни CMFP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок WXAG.L и CMFP.L
Максимальная просадка WXAG.L за все время составила -26.77%, что меньше максимальной просадки CMFP.L в -60.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WXAG.L и CMFP.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| WXAG.L | CMFP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.77% | -50.47% | +23.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.00% | -9.02% | -2.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.51% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -2.92% | +2.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.68% | -24.76% | +8.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 3.01% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности WXAG.L и CMFP.L
WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF USD Acc (WXAG.L) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L) с волатильностью 5.23%. Это указывает на то, что WXAG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMFP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WXAG.L | CMFP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 5.23% | +1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.04% | 11.11% | +7.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.23% | 14.74% | +7.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.67% | 15.30% | +7.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.67% | 13.62% | +9.05% |