PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WXAG.L с CMFP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WXAG.L и CMFP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF USD Acc (WXAG.L) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WXAG.L и CMFP.L


2026 (YTD)20252024202320222021
WXAG.L
WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF USD Acc
23.66%32.53%2.91%-8.03%19.40%-6.94%
CMFP.L
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF
14.36%16.67%5.08%-6.76%18.60%-0.81%
Разные валюты инструментов

WXAG.L торгуется в USD, в то время как CMFP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CMFP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WXAG.L показывает доходность 23.66%, что значительно выше, чем у CMFP.L с доходностью 14.36%.


WXAG.L

1 день
-0.75%
1 месяц
6.63%
С начала года
23.66%
6 месяцев
37.68%
1 год
53.61%
3 года*
17.57%
5 лет*
10 лет*

CMFP.L

1 день
-1.61%
1 месяц
2.84%
С начала года
14.36%
6 месяцев
21.16%
1 год
21.62%
3 года*
10.97%
5 лет*
14.05%
10 лет*
9.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF USD Acc

L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF

Сравнение комиссий WXAG.L и CMFP.L

WXAG.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии CMFP.L в 0.30%.


Доходность на риск

WXAG.L vs. CMFP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WXAG.L
Ранг доходности на риск WXAG.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WXAG.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WXAG.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WXAG.L: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WXAG.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WXAG.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина

CMFP.L
Ранг доходности на риск CMFP.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMFP.L: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMFP.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMFP.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMFP.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMFP.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WXAG.L c CMFP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF USD Acc (WXAG.L) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WXAG.LCMFP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.40

1.46

+0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.89

1.95

+0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.27

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.53

3.14

+1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.95

7.70

+9.25

WXAG.L vs. CMFP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WXAG.L на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа CMFP.L равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WXAG.L и CMFP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WXAG.LCMFP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

1.46

+0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.18

+0.48

Корреляция

Корреляция между WXAG.L и CMFP.L составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WXAG.L и CMFP.L

Ни WXAG.L, ни CMFP.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WXAG.L и CMFP.L

Максимальная просадка WXAG.L за все время составила -26.77%, что меньше максимальной просадки CMFP.L в -60.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WXAG.L и CMFP.L.


Загрузка...

Показатели просадок


WXAG.LCMFP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.77%

-50.47%

+23.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.00%

-9.02%

-2.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-2.92%

+2.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.68%

-24.76%

+8.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

3.01%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности WXAG.L и CMFP.L

WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF USD Acc (WXAG.L) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L) с волатильностью 5.23%. Это указывает на то, что WXAG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMFP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WXAG.LCMFP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

5.23%

+1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.04%

11.11%

+7.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.23%

14.74%

+7.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.67%

15.30%

+7.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.67%

13.62%

+9.05%