PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WXAG.L с DGRA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WXAG.L с DGRA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WXAG.L (WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF USD Acc) and DGRA.L (WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - WXAG.L is a Commodities fund tracking the Morgan Stanley RADAR ex Agriculture & Livestock Commodity, while DGRA.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth UCITS Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, WXAG.L returned 20.75%/yr vs 16.43%/yr for DGRA.L. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. WXAG.L charges 0.60%/yr vs 0.33%/yr for DGRA.L.

Доходность

Сравнение доходности WXAG.L и DGRA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF USD Acc (WXAG.L) и WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc (DGRA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WXAG.L показывает доходность 28.27%, что значительно выше, чем у DGRA.L с доходностью 6.76%.

WXAG.L

1 день
-1.03%
1 месяц
-2.33%
С начала года
28.27%
6 месяцев
34.13%
1 год
60.76%
3 года*
20.75%
5 лет*
—
10 лет*
—

DGRA.L

1 день
0.12%
1 месяц
2.33%
С начала года
6.76%
6 месяцев
6.74%
1 год
19.10%
3 года*
16.43%
5 лет*
11.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WXAG.L и DGRA.L

2026 (YTD)20252024202320222021
WXAG.L
WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF USD Acc		28.27%32.53%2.91%-8.03%19.40%-6.94%
DGRA.L
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc		6.76%13.09%18.23%18.70%-8.32%7.20%

Correlation

The correlation between WXAG.L and DGRA.L is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2021 г.

0.15

The correlation between WXAG.L and DGRA.L shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF USD Acc

WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с WXAG.L:
WXAG.L с SGLP.LWXAG.L с XBCU.LWXAG.L с XFRM.LWXAG.L с COMX.LWXAG.L с BCOG.LWXAG.L с ENCG.LWXAG.L с VCN.TO
Часто сравнивают с DGRA.L:
DGRA.L с SCHDDGRA.L с VGWE.DEDGRA.L с FUSA.LDGRA.L с EXI3.DEDGRA.L с BRK-BDGRA.L с DIADGRA.L с VIG

Доходность на риск

WXAG.L vs. DGRA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WXAG.L
Ранг доходности на риск WXAG.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WXAG.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WXAG.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WXAG.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WXAG.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WXAG.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
DGRA.L
Ранг доходности на риск DGRA.L: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRA.L: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRA.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRA.L: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRA.L: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRA.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WXAG.L c DGRA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF USD Acc (WXAG.L) и WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc (DGRA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WXAG.LDGRA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.86
1.84

+1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.39
2.77

+0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.33

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.23

2.63

+2.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.93

10.40

+8.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WXAG.L vs. DGRA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WXAG.L на текущий момент составляет 2.86, что выше коэффициента Шарпа DGRA.L равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WXAG.L и DGRA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WXAG.LDGRA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.86

1.84

+1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.91

-0.23

Просадки

Сравнение просадок WXAG.L и DGRA.L

Максимальная просадка WXAG.L за все время составила -26.77%, что меньше максимальной просадки DGRA.L в -31.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WXAG.L и DGRA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WXAG.LDGRA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.77%

-31.66%

+4.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.00%

-7.54%

-4.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.35%

-16.17%

+1.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.32%

-0.04%

-6.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.07%

-3.54%

-12.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

1.91%

+1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности WXAG.L и DGRA.L

WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF USD Acc (WXAG.L) имеет более высокую волатильность в 5.15% по сравнению с WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc (DGRA.L) с волатильностью 2.43%. Это указывает на то, что WXAG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WXAG.LDGRA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.15%

2.43%

+2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.27%

7.67%

+11.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.92%

10.75%

+11.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.54%

14.10%

+8.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.54%

14.92%

+7.62%

Сравнение комиссий WXAG.L и DGRA.L

WXAG.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии DGRA.L в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WXAG.L и DGRA.L

Ни WXAG.L, ни DGRA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

WXAG.L and DGRA.L have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DGRA.L is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DGRA.L is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.60% for WXAG.L.

WXAG.L is categorized as Commodities, while DGRA.L is Large Cap Blend Equities. WXAG.L tracks Morgan Stanley RADAR ex Agriculture & Livestock Commodity, while DGRA.L tracks WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth UCITS Index. Their fees differ too: 0.60% for WXAG.L and 0.33% for DGRA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WXAG.L и DGRA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор