PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WWWEX с SCD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WWWEX с SCD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinetics The Global Fund (WWWEX) и LMP Capital and Income Fund Inc. (SCD).

WWWEX управляется Kinetics. Фонд был запущен 30 дек. 1999 г.. SCD управляется LMP.

Доходность

Сравнение доходности WWWEX и SCD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinetics The Global Fund (WWWEX) и LMP Capital and Income Fund Inc. (SCD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WWWEX и SCD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WWWEX
Kinetics The Global Fund		5.17%2.89%72.15%11.83%-6.45%16.29%25.00%21.61%-23.57%48.93%
SCD
LMP Capital and Income Fund Inc.		3.21%-3.80%33.95%28.09%-10.04%46.29%-14.89%59.16%-15.56%14.59%

Доходность по периодам

С начала года, WWWEX показывает доходность 5.17%, что значительно выше, чем у SCD с доходностью 3.21%. За последние 10 лет акции WWWEX превзошли акции SCD по среднегодовой доходности: 16.02% против 13.05% соответственно.

WWWEX

1 день
-2.26%
1 месяц
-7.55%
С начала года
5.17%
6 месяцев
-1.12%
1 год
5.51%
3 года*
28.42%
5 лет*
11.80%
10 лет*
16.02%

SCD

1 день
1.91%
1 месяц
-5.51%
С начала года
3.21%
6 месяцев
0.87%
1 год
5.03%
3 года*
17.99%
5 лет*
14.88%
10 лет*
13.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kinetics The Global Fund

LMP Capital and Income Fund Inc.

Часто сравнивают с WWWEX:
WWWEX с KSCOXWWWEX с GQRPXWWWEX с WWNPXWWWEX с FSELXWWWEX с VTWWWEX с PRPFXWWWEX с INFL
Часто сравнивают с SCD:
SCD с ADXSCD с DMASCD с NACSCD с HFROSCD с PALDXSCD с HEQSCD с VOO

Сравнение комиссий WWWEX и SCD

WWWEX
Kinetics The Global Fund

Доходность на риск

WWWEX vs. SCD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WWWEX
Ранг доходности на риск WWWEX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WWWEX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWWEX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWWEX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWWEX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWWEX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
SCD
Ранг доходности на риск SCD: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCD: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCD: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCD: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCD: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCD: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WWWEX c SCD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics The Global Fund (WWWEX) и LMP Capital and Income Fund Inc. (SCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WWWEXSCDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.30

0.26

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.53

0.48

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.07

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.30

0.38

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.74

1.09

-0.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WWWEX vs. SCD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WWWEX на текущий момент составляет 0.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCD равному 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WWWEX и SCD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WWWEXSCDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

0.26

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.75

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.56

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.45

-0.22

Корреляция

Корреляция между WWWEX и SCD составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WWWEX и SCD

Дивидендная доходность WWWEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что меньше доходности SCD в 9.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WWWEX
Kinetics The Global Fund		2.45%2.58%0.98%2.50%1.47%3.50%0.00%0.00%0.08%9.04%0.40%0.06%
SCD
LMP Capital and Income Fund Inc.		9.62%9.55%7.88%8.56%12.96%10.26%10.21%7.98%11.61%8.89%9.33%9.05%

Просадки

Сравнение просадок WWWEX и SCD

Максимальная просадка WWWEX за все время составила -82.60%, что больше максимальной просадки SCD в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WWWEX и SCD.

Загрузка...

Показатели просадок

WWWEXSCDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.60%

-62.40%

-20.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-15.61%

+3.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.94%

-23.41%

-3.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.00%

-60.76%

+24.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.29%

-6.33%

-2.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.55%

-10.10%

-31.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.85%

5.38%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности WWWEX и SCD

Kinetics The Global Fund (WWWEX) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с LMP Capital and Income Fund Inc. (SCD) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что WWWEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WWWEXSCDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

5.14%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.18%

9.49%

+4.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.30%

19.14%

-0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.90%

19.87%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.12%

23.34%

-4.22%