Сравнение WWWEX с PUDZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinetics The Global Fund (WWWEX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX).
WWWEX управляется Kinetics. Фонд был запущен 30 дек. 1999 г.. PUDZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности WWWEX и PUDZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WWWEX и PUDZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WWWEX Kinetics The Global Fund | 6.72% | 2.89% | 72.15% | 11.83% | -6.45% | 16.29% | 25.00% | 21.61% | -23.57% | 48.93% |
PUDZX PGIM Real Assets Fund | 10.18% | 13.40% | 8.61% | 3.26% | -2.76% | 18.49% | 4.84% | 16.29% | -9.20% | 6.22% |
Доходность по периодам
С начала года, WWWEX показывает доходность 6.72%, что значительно ниже, чем у PUDZX с доходностью 10.18%. За последние 10 лет акции WWWEX превзошли акции PUDZX по среднегодовой доходности: 16.19% против 7.01% соответственно.
WWWEX
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -7.55%
- С начала года
- 6.72%
- 6 месяцев
- -1.01%
- 1 год
- 6.03%
- 3 года*
- 29.05%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 16.19%
PUDZX
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 10.18%
- 6 месяцев
- 12.08%
- 1 год
- 19.34%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 9.21%
- 10 лет*
- 7.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WWWEX и PUDZX
WWWEX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии PUDZX в 0.25%.
Доходность на риск
WWWEX vs. PUDZX — Ранг доходности на риск
WWWEX
PUDZX
Сравнение WWWEX c PUDZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics The Global Fund (WWWEX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WWWEX | PUDZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.39 | 2.04 | -1.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.65 | 2.65 | -2.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.41 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 2.45 | -1.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.42 | 13.65 | -12.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WWWEX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | 2.04 | -1.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.87 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.73 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.52 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между WWWEX и PUDZX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WWWEX и PUDZX
Дивидендная доходность WWWEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности PUDZX в 8.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WWWEX Kinetics The Global Fund | 2.42% | 2.58% | 0.98% | 2.50% | 1.47% | 3.50% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 9.04% | 0.40% | 0.06% |
PUDZX PGIM Real Assets Fund | 8.10% | 8.93% | 6.67% | 3.66% | 9.10% | 13.00% | 4.94% | 3.40% | 2.14% | 2.10% | 1.39% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок WWWEX и PUDZX
Максимальная просадка WWWEX за все время составила -82.60%, что больше максимальной просадки PUDZX в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WWWEX и PUDZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WWWEX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.60% | -21.53% | -61.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.14% | -8.20% | -3.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.94% | -17.98% | -8.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.00% | -21.53% | -14.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.95% | -1.59% | -6.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.54% | -5.31% | -36.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.88% | 1.47% | +3.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности WWWEX и PUDZX
Kinetics The Global Fund (WWWEX) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с PGIM Real Assets Fund (PUDZX) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что WWWEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUDZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WWWEX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 2.71% | +3.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.24% | 6.29% | +7.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.32% | 9.72% | +8.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.91% | 10.59% | +9.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.12% | 9.70% | +9.42% |