PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WWJD с TPIF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WWJD с TPIF

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

WWJD (Inspire International ESG ETF) and TPIF (Timothy Plan International ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - WWJD tracks the Inspire Global Hope Ex-US Index while TPIF tracks the Victory International Volatility Weighted BRI Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, WWJD returned 8.08%/yr vs 8.24%/yr for TPIF. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. WWJD charges 0.80%/yr vs 0.62%/yr for TPIF.

Доходность

Сравнение доходности WWJD и TPIF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire International ESG ETF (WWJD) и Timothy Plan International ETF (TPIF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WWJD показывает доходность 12.18%, что значительно ниже, чем у TPIF с доходностью 13.19%.

WWJD

1 день
0.25%
1 месяц
3.99%
6 месяцев
5.72%
С начала года
12.18%
1 год
21.17%
3 года*
15.91%
5 лет*
8.08%
10 лет*
—
Всё время*
11.70%

TPIF

1 день
0.19%
1 месяц
1.76%
6 месяцев
6.32%
С начала года
13.19%
1 год
23.09%
3 года*
18.46%
5 лет*
8.24%
10 лет*
—
Всё время*
9.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

TPIF

Timothy Plan International ETF
$982.79K$1.01M$1.25M

WWJD

Inspire International ESG ETF
$2.57M$2.89M$2.59M

Сравнение доходности по годам WWJD и TPIF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WWJD
Inspire International ESG ETF		12.18%29.28%1.05%16.42%-14.60%16.60%12.91%4.55%
TPIF
Timothy Plan International ETF		13.19%34.34%3.49%16.64%-18.07%10.42%7.21%4.13%

Correlation

The correlation between WWJD and TPIF is 0.90, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.90

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.91

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2019 г.

0.92

The correlation between WWJD and TPIF has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WWJD и TPIF

Секторы
WWJD
TPIF

Промышленность

20.5%
25.2%

Финансовые услуги

18.3%
24.8%

Сырьевые материалы

13.2%
8.4%

Коммунальные услуги

10.1%
8.6%

Технологии

8.2%
7.6%

Потребительский циклический сектор

6.9%
5.7%

Энергетика

6.6%
5.6%

Здравоохранение

6.0%
5.9%

Потребительский защитный сектор

5.6%
3.6%

Недвижимость

2.8%
2.2%

Коммуникационные услуги

1.9%
2.4%

Промышленность

WWJD
20.5%
TPIF
25.2%

Финансовые услуги

WWJD
18.3%
TPIF
24.8%

Сырьевые материалы

WWJD
13.2%
TPIF
8.4%

Коммунальные услуги

WWJD
10.1%
TPIF
8.6%

Технологии

WWJD
8.2%
TPIF
7.6%

Потребительский циклический сектор

WWJD
6.9%
TPIF
5.7%

Энергетика

WWJD
6.6%
TPIF
5.6%

Здравоохранение

WWJD
6.0%
TPIF
5.9%

Потребительский защитный сектор

WWJD
5.6%
TPIF
3.6%

Недвижимость

WWJD
2.8%
TPIF
2.2%

Коммуникационные услуги

WWJD
1.9%
TPIF
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inspire International ESG ETF

Timothy Plan International ETF

Часто сравнивают с WWJD:
WWJD с BLESWWJD с RISNWWJD с VXUSWWJD с BIBLWWJD с IXJWWJD с YALLWWJD с VTI
Часто сравнивают с TPIF:
TPIF с TPHDTPIF с FZILXTPIF с JPSTTPIF с SCHGTPIF с VXUSTPIF с SPLVTPIF с SCHD

Доходность на риск

WWJD vs. TPIF — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
WWJD
Ранг доходности на риск WWJD: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WWJD: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWJD: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWJD: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWJD: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWJD: 5454
Ранг коэф-та Мартина
TPIF
Ранг доходности на риск TPIF: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPIF: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPIF: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPIF: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPIF: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPIF: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение WWJD c TPIF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire International ESG ETF (WWJD) и Timothy Plan International ETF (TPIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WWJDTPIFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
1.61

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
2.25

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.29

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

2.28

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.18

8.67

-1.49

WWJD vs. TPIF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WWJD на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TPIF равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WWJD и TPIF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WWJD и TPIF

Максимальная просадка WWJD за все время составила -35.76%, что больше максимальной просадки TPIF в -34.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WWJD и TPIF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WWJDTPIFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.76%

-34.02%

-1.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.77%

-10.19%

-0.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.97%

-11.68%

-3.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.10%

-32.11%

+3.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.86%

-7.80%

+0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.67%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности WWJD и TPIF

Текущая волатильность для Inspire International ESG ETF (WWJD) составляет 3.62%, в то время как у Timothy Plan International ETF (TPIF) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что WWJD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WWJDTPIFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.62%

3.90%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.47%

12.64%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.36%

14.42%

-0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.65%

15.79%

+0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.97%

18.22%

+1.75%

Сравнение комиссий WWJD и TPIF

WWJD берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии TPIF в 0.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WWJD и TPIF

Дивидендная доходность WWJD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что меньше доходности TPIF в 2.65%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
TPIF
Timothy Plan International ETF		2.65%2.65%2.98%2.40%2.58%2.38%1.72%0.13%
WWJD
Inspire International ESG ETF		2.45%2.58%2.99%2.56%2.09%15.22%1.22%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WWJD and TPIF have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TPIF has higher volatility (3.90%) compared to WWJD (3.62%). In terms of maximum drawdown, WWJD dropped -35.76% vs TPIF's -34.02%.

On 5-year performance, TPIF leads with 8.24% vs 8.08% for WWJD. On fees, TPIF is cheaper at 0.62% per year. On volatility, WWJD has been the lower-risk option at 3.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TPIF has performed better with a 8.24% return vs 8.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TPIF is cheaper with a 0.62% expense ratio, compared with 0.80% for WWJD.

TPIF has the higher dividend yield at 2.65%, compared with 2.45% for WWJD.

WWJD tracks Inspire Global Hope Ex-US Index, while TPIF tracks Victory International Volatility Weighted BRI Index. They also come from different issuers: Inspire and Timothy Plan. Their fees differ too: 0.80% for WWJD and 0.62% for TPIF.

TPIF currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WWJD и TPIF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор