PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WWJD с TPIF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WWJD с TPIF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WWJD (Inspire International ESG ETF) and TPIF (Timothy Plan International ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - WWJD tracks the Inspire Global Hope Ex-US Index while TPIF tracks the Victory International Volatility Weighted BRI Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, WWJD returned 6.59%/yr vs 7.66%/yr for TPIF. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. WWJD charges 0.80%/yr vs 0.62%/yr for TPIF.

Доходность

Сравнение доходности WWJD и TPIF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire International ESG ETF (WWJD) и Timothy Plan International ETF (TPIF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WWJD показывает доходность 7.15%, что значительно ниже, чем у TPIF с доходностью 9.41%.

WWJD

1 день
-1.35%
1 месяц
0.28%
С начала года
7.15%
6 месяцев
9.72%
1 год
19.41%
3 года*
14.98%
5 лет*
6.59%
10 лет*
—

TPIF

1 день
-0.56%
1 месяц
1.55%
С начала года
9.41%
6 месяцев
11.47%
1 год
22.50%
3 года*
17.61%
5 лет*
7.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WWJD и TPIF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WWJD
Inspire International ESG ETF		7.15%29.28%1.05%16.42%-14.60%16.60%12.91%5.52%
TPIF
Timothy Plan International ETF		9.41%34.34%3.49%16.64%-18.07%10.42%7.21%3.65%

Correlation

The correlation between WWJD and TPIF is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2019 г.

0.93

The correlation between WWJD and TPIF has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WWJD и TPIF

Секторы
WWJD
TPIF

Промышленность

20.1%
23.6%

Финансовые услуги

18.1%
24.5%

Сырьевые материалы

13.8%
9.2%

Коммунальные услуги

10.2%
8.5%

Энергетика

7.6%
6.0%

Технологии

7.2%
7.1%

Потребительский циклический сектор

6.9%
6.1%

Здравоохранение

5.6%
5.8%

Потребительский защитный сектор

5.4%
3.7%

Недвижимость

3.1%
2.3%

Коммуникационные услуги

2.0%
2.5%

Промышленность

WWJD
20.1%
TPIF
23.6%

Финансовые услуги

WWJD
18.1%
TPIF
24.5%

Сырьевые материалы

WWJD
13.8%
TPIF
9.2%

Коммунальные услуги

WWJD
10.2%
TPIF
8.5%

Энергетика

WWJD
7.6%
TPIF
6.0%

Технологии

WWJD
7.2%
TPIF
7.1%

Потребительский циклический сектор

WWJD
6.9%
TPIF
6.1%

Здравоохранение

WWJD
5.6%
TPIF
5.8%

Потребительский защитный сектор

WWJD
5.4%
TPIF
3.7%

Недвижимость

WWJD
3.1%
TPIF
2.3%

Коммуникационные услуги

WWJD
2.0%
TPIF
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inspire International ESG ETF

Timothy Plan International ETF

Часто сравнивают с WWJD:
WWJD с BLESWWJD с VXUSWWJD с RISNWWJD с IXJWWJD с BIBLWWJD с YALLWWJD с VTI
Часто сравнивают с TPIF:
TPIF с TPHDTPIF с JPSTTPIF с FZILXTPIF с SCHGTPIF с VXUSTPIF с SPLVTPIF с SCHD

Доходность на риск

WWJD vs. TPIF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WWJD
Ранг доходности на риск WWJD: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WWJD: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWJD: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWJD: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWJD: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWJD: 4444
Ранг коэф-та Мартина
TPIF
Ранг доходности на риск TPIF: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPIF: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPIF: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPIF: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPIF: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPIF: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WWJD c TPIF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire International ESG ETF (WWJD) и Timothy Plan International ETF (TPIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WWJDTPIFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
1.65

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
2.30

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.30

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

2.22

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.02

8.72

-1.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WWJD vs. TPIF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WWJD на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TPIF равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WWJD и TPIF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WWJDTPIFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.65

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.49

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.51

+0.05

Просадки

Сравнение просадок WWJD и TPIF

Максимальная просадка WWJD за все время составила -35.76%, что больше максимальной просадки TPIF в -34.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WWJD и TPIF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WWJDTPIFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.76%

-34.02%

-1.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.77%

-10.19%

-0.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.97%

-12.64%

-2.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.51%

-32.11%

+2.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.93%

-2.01%

-0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.97%

-7.96%

+0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

2.59%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности WWJD и TPIF

Inspire International ESG ETF (WWJD) и Timothy Plan International ETF (TPIF) имеют волатильность 4.73% и 4.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WWJDTPIFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

4.76%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.48%

11.53%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.67%

13.71%

-0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.66%

15.66%

+1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.08%

18.29%

+1.79%

Сравнение комиссий WWJD и TPIF

WWJD берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии TPIF в 0.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WWJD и TPIF

Дивидендная доходность WWJD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что меньше доходности TPIF в 2.62%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
TPIF
Timothy Plan International ETF		2.62%2.65%2.98%2.40%2.58%2.38%1.72%0.13%
WWJD
Inspire International ESG ETF		2.21%2.58%2.99%2.56%2.09%15.22%1.22%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, WWJD and TPIF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TPIF has higher volatility (4.76%) compared to WWJD (4.73%). In terms of maximum drawdown, WWJD dropped -35.76% vs TPIF's -34.02%.

On 5-year performance, TPIF leads with 7.66% vs 6.59% for WWJD. On fees, TPIF is cheaper at 0.62% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TPIF has performed better with a 7.66% return vs 6.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TPIF is cheaper with a 0.62% expense ratio, compared with 0.80% for WWJD.

TPIF has the higher dividend yield at 2.62%, compared with 2.21% for WWJD.

WWJD tracks Inspire Global Hope Ex-US Index, while TPIF tracks Victory International Volatility Weighted BRI Index. They also come from different issuers: Inspire and Timothy Plan. Their fees differ too: 0.80% for WWJD and 0.62% for TPIF.

TPIF currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WWJD и TPIF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор