Сравнение WWJD с DWMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Inspire International ESG ETF (WWJD) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF).
WWJD и DWMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WWJD - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность Inspire Global Hope Ex-US Index. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г.. DWMF - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 10 авг. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности WWJD и DWMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WWJD и DWMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WWJD Inspire International ESG ETF | 3.23% | 29.28% | 1.05% | 16.42% | -14.60% | 16.60% | 12.91% | 11.34% |
DWMF WisdomTree International Multifactor Fund | 4.78% | 24.42% | 10.22% | 10.78% | -7.31% | 11.24% | -1.18% | 4.16% |
Доходность по периодам
С начала года, WWJD показывает доходность 3.23%, что значительно ниже, чем у DWMF с доходностью 4.78%.
WWJD
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- 3.23%
- 6 месяцев
- 6.93%
- 1 год
- 25.14%
- 3 года*
- 13.77%
- 5 лет*
- 7.78%
- 10 лет*
- —
DWMF
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -3.04%
- С начала года
- 4.78%
- 6 месяцев
- 7.26%
- 1 год
- 19.77%
- 3 года*
- 14.45%
- 5 лет*
- 9.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WWJD и DWMF
WWJD берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии DWMF в 0.38%.
Доходность на риск
WWJD vs. DWMF — Ранг доходности на риск
WWJD
DWMF
Сравнение WWJD c DWMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire International ESG ETF (WWJD) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WWJD | DWMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 1.45 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.10 | 2.11 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.30 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 2.28 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.12 | 8.63 | +0.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WWJD | DWMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 1.45 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.86 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.54 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между WWJD и DWMF составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WWJD и DWMF
Дивидендная доходность WWJD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности DWMF в 2.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WWJD Inspire International ESG ETF | 2.29% | 2.58% | 2.99% | 2.56% | 2.09% | 15.22% | 1.22% | 0.00% | 0.00% |
DWMF WisdomTree International Multifactor Fund | 2.84% | 2.80% | 3.50% | 4.01% | 3.41% | 3.54% | 2.06% | 2.77% | 1.15% |
Просадки
Сравнение просадок WWJD и DWMF
Максимальная просадка WWJD за все время составила -35.76%, что больше максимальной просадки DWMF в -29.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WWJD и DWMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| WWJD | DWMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.76% | -29.72% | -6.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.37% | -8.74% | -2.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.51% | -17.00% | -12.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.30% | -4.47% | -1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.09% | -3.88% | -3.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 2.31% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности WWJD и DWMF
Inspire International ESG ETF (WWJD) имеет более высокую волатильность в 6.79% по сравнению с WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) с волатильностью 5.56%. Это указывает на то, что WWJD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WWJD | DWMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.79% | 5.56% | +1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.48% | 8.43% | +2.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.21% | 13.73% | +3.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.60% | 11.20% | +5.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.18% | 14.16% | +6.02% |