Сравнение WWJD с BKIE
WWJD (Inspire International ESG ETF) and BKIE (BNY Mellon International Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - WWJD tracks the Inspire Global Hope Ex-US Index while BKIE tracks the Solactive GBS Developed Markets ex United States Large & Mid Cap USD Index NTR. Both are passively managed. Over the past 5 years, WWJD returned 7.78%/yr vs 9.90%/yr for BKIE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. WWJD charges 0.80%/yr vs 0.04%/yr for BKIE.
Доходность
Сравнение доходности WWJD и BKIE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WWJD показывает доходность 7.93%, что значительно ниже, чем у BKIE с доходностью 9.74%.
WWJD
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 0.01%
- 6 месяцев
- 5.08%
- С начала года
- 7.93%
- 1 год
- 16.17%
- 3 года*
- 13.84%
- 5 лет*
- 7.78%
- 10 лет*
- —
BKIE
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -0.32%
- 6 месяцев
- 6.18%
- С начала года
- 9.74%
- 1 год
- 22.52%
- 3 года*
- 16.40%
- 5 лет*
- 9.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WWJD и BKIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
WWJD Inspire International ESG ETF | 7.93% | 29.28% | 1.05% | 16.42% | -14.60% | 16.60% | 52.07% |
BKIE BNY Mellon International Equity ETF | 9.74% | 32.08% | 4.63% | 18.25% | -13.60% | 13.75% | 34.17% |
Correlation
The correlation between WWJD and BKIE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2020 г. | 0.93 |
The correlation between WWJD and BKIE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов WWJD и BKIE
Секторы
WWJD
BKIE
Промышленность
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
Коммунальные услуги
Технологии
Энергетика
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Потребительский защитный сектор
Недвижимость
Коммуникационные услуги
Промышленность
WWJD
BKIE
Финансовые услуги
WWJD
BKIE
Сырьевые материалы
WWJD
BKIE
Коммунальные услуги
WWJD
BKIE
Технологии
WWJD
BKIE
Энергетика
WWJD
BKIE
Потребительский циклический сектор
WWJD
BKIE
Здравоохранение
WWJD
BKIE
Потребительский защитный сектор
WWJD
BKIE
Недвижимость
WWJD
BKIE
Коммуникационные услуги
WWJD
BKIE
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WWJD vs. BKIE — Ранг доходности на риск
WWJD
BKIE
Сравнение WWJD c BKIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire International ESG ETF (WWJD) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WWJD | BKIE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.27 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.98 | -0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.40 | 7.61 | -2.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WWJD и BKIE
Максимальная просадка WWJD за все время составила -35.76%, что больше максимальной просадки BKIE в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WWJD и BKIE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WWJD | BKIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.76% | -28.19% | -7.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.77% | -11.41% | +0.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.97% | -13.19% | -1.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.10% | -28.19% | -0.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.23% | -1.48% | -0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.90% | -4.90% | -2.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 2.97% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности WWJD и BKIE
Текущая волатильность для Inspire International ESG ETF (WWJD) составляет 3.42%, в то время как у BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) волатильность равна 3.65%. Это указывает на то, что WWJD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WWJD | BKIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | 3.65% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.45% | 13.01% | -0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.27% | 15.18% | -0.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.68% | 16.21% | +0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.01% | 16.33% | +3.68% |
Сравнение комиссий WWJD и BKIE
WWJD берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии BKIE в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WWJD и BKIE
Дивидендная доходность WWJD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что меньше доходности BKIE в 3.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKIE BNY Mellon International Equity ETF | 3.20% | 3.12% | 3.31% | 2.88% | 2.97% | 2.58% | 1.49% |
WWJD Inspire International ESG ETF | 2.54% | 2.58% | 2.99% | 2.56% | 2.09% | 15.22% | 1.22% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, WWJD and BKIE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BKIE has higher volatility (3.65%) compared to WWJD (3.42%). In terms of maximum drawdown, WWJD dropped -35.76% vs BKIE's -28.19%.
On 5-year performance, BKIE leads with 9.90% vs 7.78% for WWJD. On fees, BKIE is cheaper at 0.04% per year. On volatility, WWJD has been the lower-risk option at 3.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, BKIE has performed better with a 9.90% return vs 7.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BKIE is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.80% for WWJD.
BKIE has the higher dividend yield at 3.20%, compared with 2.54% for WWJD.
WWJD tracks Inspire Global Hope Ex-US Index, while BKIE tracks Solactive GBS Developed Markets ex United States Large & Mid Cap USD Index NTR. They also come from different issuers: Inspire and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.80% for WWJD and 0.04% for BKIE.
BKIE currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WWJD и BKIE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор