PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WWJD с BKIE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WWJD с BKIE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Inspire International ESG ETF (WWJD) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE).

WWJD и BKIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WWJD - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность Inspire Global Hope Ex-US Index. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г.. BKIE - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Index. Фонд был запущен 24 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WWJD и BKIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire International ESG ETF (WWJD) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WWJD и BKIE

2026 (YTD)202520242023202220212020
WWJD
Inspire International ESG ETF		3.23%29.28%1.05%16.42%-14.60%16.60%51.77%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		2.69%32.08%4.63%18.25%-13.60%13.75%34.17%

Доходность по периодам

С начала года, WWJD показывает доходность 3.23%, что значительно выше, чем у BKIE с доходностью 2.69%.

WWJD

1 день
0.72%
1 месяц
-4.68%
С начала года
3.23%
6 месяцев
6.93%
1 год
25.14%
3 года*
13.77%
5 лет*
7.78%
10 лет*
—

BKIE

1 день
1.73%
1 месяц
-4.84%
С начала года
2.69%
6 месяцев
7.22%
1 год
26.58%
3 года*
15.93%
5 лет*
9.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inspire International ESG ETF

BNY Mellon International Equity ETF

Часто сравнивают с WWJD:
WWJD с BLESWWJD с VXUSWWJD с IXJWWJD с YALLWWJD с RISNWWJD с FXAIXWWJD с VTI
Часто сравнивают с BKIE:
BKIE с VXUSBKIE с BKEMBKIE с VEABKIE с SPDWBKIE с VGPMXBKIE с IDHQBKIE с IQLT

Сравнение комиссий WWJD и BKIE

WWJD берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии BKIE в 0.04%.

WWJD
Inspire International ESG ETF
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF

Доходность на риск

WWJD vs. BKIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WWJD
Ранг доходности на риск WWJD: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WWJD: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWJD: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWJD: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWJD: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWJD: 7878
Ранг коэф-та Мартина
BKIE
Ранг доходности на риск BKIE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKIE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKIE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKIE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKIE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKIE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WWJD c BKIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire International ESG ETF (WWJD) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WWJDBKIEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

1.56

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

2.13

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.32

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

2.36

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.12

9.18

-0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WWJD vs. BKIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WWJD на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKIE равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WWJD и BKIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WWJDBKIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.56

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.59

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.88

-0.34

Корреляция

Корреляция между WWJD и BKIE составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WWJD и BKIE

Дивидендная доходность WWJD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности BKIE в 3.45%

TTM202520242023202220212020
WWJD
Inspire International ESG ETF		2.29%2.58%2.99%2.56%2.09%15.22%1.22%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		3.45%3.12%3.31%2.88%2.97%2.58%1.49%

Просадки

Сравнение просадок WWJD и BKIE

Максимальная просадка WWJD за все время составила -35.76%, что больше максимальной просадки BKIE в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WWJD и BKIE.

Загрузка...

Показатели просадок

WWJDBKIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.76%

-28.19%

-7.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.37%

-11.41%

+0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.51%

-28.19%

-1.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.30%

-6.58%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-5.04%

-2.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

2.94%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности WWJD и BKIE

Текущая волатильность для Inspire International ESG ETF (WWJD) составляет 6.79%, в то время как у BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что WWJD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WWJDBKIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.79%

7.26%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.48%

11.15%

-0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.21%

17.14%

+0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.60%

15.99%

+0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.18%

16.31%

+3.87%