Сравнение WVALX с FNSTX
WVALX (Weitz Value Fund) and FNSTX (Fidelity Infrastructure Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, WVALX returned 3.09%/yr vs 10.51%/yr for FNSTX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WVALX charges 1.04%/yr vs 1.00%/yr for FNSTX.
Доходность
Сравнение доходности WVALX и FNSTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WVALX показывает доходность -6.19%, что значительно ниже, чем у FNSTX с доходностью 9.48%.
WVALX
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- -6.19%
- 6 месяцев
- -5.68%
- 1 год
- -4.20%
- 3 года*
- 6.60%
- 5 лет*
- 3.09%
- 10 лет*
- 8.99%
FNSTX
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- 9.48%
- 6 месяцев
- 8.24%
- 1 год
- 26.44%
- 3 года*
- 18.59%
- 5 лет*
- 10.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WVALX и FNSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WVALX Weitz Value Fund | -6.19% | -0.21% | 12.76% | 29.72% | -22.89% | 26.86% | 18.41% | 3.54% |
FNSTX Fidelity Infrastructure Fund | 9.48% | 27.42% | 14.43% | 8.44% | -7.59% | 7.58% | 12.80% | 5.49% |
Correlation
The correlation between WVALX and FNSTX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2019 г. | 0.60 |
Over the past year, the correlation between WVALX and FNSTX has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WVALX vs. FNSTX — Ранг доходности на риск
WVALX
FNSTX
Сравнение WVALX c FNSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Value Fund (WVALX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WVALX | FNSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.30 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 3.08 | -3.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | 10.40 | -11.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WVALX | FNSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | 1.68 | -1.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.70 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.62 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок WVALX и FNSTX
Максимальная просадка WVALX за все время составила -61.96%, что больше максимальной просадки FNSTX в -35.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WVALX и FNSTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WVALX | FNSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.96% | -35.82% | -26.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.45% | -8.43% | -9.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.92% | -13.63% | -6.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.36% | -21.97% | -7.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.49% | -3.37% | -8.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.73% | -5.17% | -2.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.34% | 2.49% | +3.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности WVALX и FNSTX
Текущая волатильность для Weitz Value Fund (WVALX) составляет 3.31%, в то время как у Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что WVALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WVALX | FNSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.31% | 5.47% | -2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.87% | 12.55% | -1.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.20% | 15.50% | -1.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.19% | 15.15% | +3.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.24% | 18.76% | -0.52% |
Сравнение комиссий WVALX и FNSTX
WVALX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии FNSTX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WVALX и FNSTX
Дивидендная доходность WVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.27%, что больше доходности FNSTX в 3.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNSTX Fidelity Infrastructure Fund | 3.83% | 4.16% | 1.59% | 1.85% | 1.35% | 0.63% | 0.80% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WVALX Weitz Value Fund | 23.27% | 21.83% | 11.03% | 5.38% | 14.15% | 3.77% | 9.12% | 4.70% | 10.95% | 7.16% | 0.00% | 12.93% |
Часто задаваемые вопросы
WVALX and FNSTX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FNSTX has higher volatility (5.47%) compared to WVALX (3.31%). In terms of maximum drawdown, WVALX dropped -61.96% vs FNSTX's -35.82%.
FNSTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WVALX и FNSTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор