Сравнение WVALX с FNSTX
WVALX (Weitz Value Fund) and FNSTX (Fidelity Infrastructure Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, WVALX returned 3.16%/yr vs 10.63%/yr for FNSTX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WVALX charges 1.04%/yr vs 1.00%/yr for FNSTX.
Доходность
Сравнение доходности WVALX и FNSTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WVALX показывает доходность -2.54%, что значительно ниже, чем у FNSTX с доходностью 9.17%.
WVALX
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 3.15%
- 6 месяцев
- -3.72%
- С начала года
- -2.54%
- 1 год
- -1.82%
- 3 года*
- 5.43%
- 5 лет*
- 3.16%
- 10 лет*
- 9.39%
FNSTX
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 0.27%
- 6 месяцев
- 6.51%
- С начала года
- 9.17%
- 1 год
- 20.18%
- 3 года*
- 17.21%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WVALX и FNSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WVALX Weitz Value Fund | -2.54% | -0.21% | 12.76% | 29.72% | -22.89% | 26.86% | 18.41% | 3.41% |
FNSTX Fidelity Infrastructure Fund | 9.17% | 27.42% | 14.43% | 8.44% | -7.59% | 7.58% | 12.80% | 5.49% |
Correlation
The correlation between WVALX and FNSTX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2019 г. | 0.60 |
Over the past year, the correlation between WVALX and FNSTX has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WVALX vs. FNSTX — Ранг доходности на риск
WVALX
FNSTX
Сравнение WVALX c FNSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Value Fund (WVALX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WVALX | FNSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.23 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 2.42 | -2.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 7.24 | -7.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WVALX и FNSTX
Максимальная просадка WVALX за все время составила -61.96%, что больше максимальной просадки FNSTX в -35.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WVALX и FNSTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WVALX | FNSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.96% | -35.82% | -26.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.45% | -8.43% | -9.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.92% | -13.63% | -6.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.36% | -21.97% | -7.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.04% | -3.64% | -4.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.74% | -5.14% | -2.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.91% | 2.82% | +4.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности WVALX и FNSTX
Weitz Value Fund (WVALX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX) имеют волатильность 4.47% и 4.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WVALX | FNSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.47% | 4.58% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.65% | 13.07% | -1.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.61% | 16.29% | -1.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.30% | 15.27% | +3.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.23% | 18.74% | -0.51% |
Сравнение комиссий WVALX и FNSTX
WVALX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии FNSTX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WVALX и FNSTX
Дивидендная доходность WVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.40%, что больше доходности FNSTX в 3.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNSTX Fidelity Infrastructure Fund | 3.66% | 4.16% | 1.59% | 1.85% | 1.35% | 0.63% | 0.80% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WVALX Weitz Value Fund | 22.40% | 21.83% | 11.03% | 5.38% | 14.15% | 3.77% | 9.12% | 4.70% | 10.95% | 7.16% | 0.00% | 12.93% |
Часто задаваемые вопросы
WVALX and FNSTX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FNSTX has higher volatility (4.58%) compared to WVALX (4.47%). In terms of maximum drawdown, WVALX dropped -61.96% vs FNSTX's -35.82%.
FNSTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WVALX и FNSTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор