PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WVALX с DHAMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WVALX с DHAMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Weitz Value Fund (WVALX) и Centre American Select Equity Fund (DHAMX).

WVALX управляется Weitz. Фонд был запущен 9 мая 1986 г.. DHAMX управляется Centre Funds. Фонд был запущен 21 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности WVALX и DHAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Weitz Value Fund (WVALX) и Centre American Select Equity Fund (DHAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WVALX и DHAMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WVALX
Weitz Value Fund		-12.08%-0.21%12.76%29.72%-22.89%26.86%18.41%34.16%-4.88%15.60%
DHAMX
Centre American Select Equity Fund		7.48%19.37%1.33%14.91%-3.34%27.41%30.79%16.38%-3.82%25.26%

Доходность по периодам

С начала года, WVALX показывает доходность -12.08%, что значительно ниже, чем у DHAMX с доходностью 7.48%. За последние 10 лет акции WVALX уступали акциям DHAMX по среднегодовой доходности: 8.44% против 13.05% соответственно.

WVALX

1 день
2.58%
1 месяц
-6.60%
С начала года
-12.08%
6 месяцев
-12.23%
1 год
-8.79%
3 года*
6.58%
5 лет*
2.94%
10 лет*
8.44%

DHAMX

1 день
2.50%
1 месяц
-6.02%
С начала года
7.48%
6 месяцев
14.78%
1 год
35.90%
3 года*
12.39%
5 лет*
10.73%
10 лет*
13.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Weitz Value Fund

Centre American Select Equity Fund

Часто сравнивают с WVALX:
WVALX с VHVE.LWVALX с IWQU.LWVALX с AVUVWVALX с SPYI.DEWVALX с VINIXWVALX с DOXGXWVALX с DODGX
Часто сравнивают с DHAMX:
DHAMX с AQGIXDHAMX с VITAXDHAMX с IVVDHAMX с FIUIXDHAMX с FMILXDHAMX с BRK-BDHAMX с AFIFX

Сравнение комиссий WVALX и DHAMX

WVALX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии DHAMX в 1.46%.

DHAMX
Centre American Select Equity Fund
WVALX
Weitz Value Fund

Доходность на риск

WVALX vs. DHAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WVALX
Ранг доходности на риск WVALX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WVALX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WVALX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WVALX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WVALX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WVALX: 00
Ранг коэф-та Мартина
DHAMX
Ранг доходности на риск DHAMX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHAMX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHAMX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHAMX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHAMX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHAMX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WVALX c DHAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Value Fund (WVALX) и Centre American Select Equity Fund (DHAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WVALXDHAMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.45

1.81

-2.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.54

2.53

-3.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.93

1.35

-0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.61

3.13

-3.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-2.00

11.58

-13.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WVALX vs. DHAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WVALX на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа DHAMX равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WVALX и DHAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WVALXDHAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.45

1.81

-2.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.61

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.76

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.81

-0.23

Корреляция

Корреляция между WVALX и DHAMX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WVALX и DHAMX

Дивидендная доходность WVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.83%, что меньше доходности DHAMX в 33.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WVALX
Weitz Value Fund		24.83%21.83%11.03%5.38%14.15%3.77%9.12%4.70%10.95%7.16%0.00%12.93%
DHAMX
Centre American Select Equity Fund		33.54%36.05%0.00%2.58%1.37%16.31%4.52%9.94%22.37%13.14%3.57%11.03%

Просадки

Сравнение просадок WVALX и DHAMX

Максимальная просадка WVALX за все время составила -61.96%, что больше максимальной просадки DHAMX в -28.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WVALX и DHAMX.

Загрузка...

Показатели просадок

WVALXDHAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.96%

-28.47%

-33.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.45%

-11.65%

-5.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.36%

-28.47%

-0.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.57%

-28.47%

-4.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.04%

-7.59%

-9.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.71%

-4.20%

-3.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.29%

3.15%

+2.14%

Волатильность

Сравнение волатильности WVALX и DHAMX

Weitz Value Fund (WVALX) и Centre American Select Equity Fund (DHAMX) имеют волатильность 5.77% и 5.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WVALXDHAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.77%

5.83%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.68%

12.58%

-1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.58%

19.84%

-0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.15%

17.65%

+0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.20%

17.26%

+0.94%