Сравнение WVALX с DHAMX
WVALX (Weitz Value Fund) and DHAMX (Centre American Select Equity Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, WVALX returned 9.39%/yr vs 14.20%/yr for DHAMX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WVALX charges 1.04%/yr vs 1.46%/yr for DHAMX.
Доходность
Сравнение доходности WVALX и DHAMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WVALX показывает доходность -2.54%, что значительно ниже, чем у DHAMX с доходностью 21.39%. За последние 10 лет акции WVALX уступали акциям DHAMX по среднегодовой доходности: 9.39% против 14.20% соответственно.
WVALX
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 3.15%
- 6 месяцев
- -3.72%
- С начала года
- -2.54%
- 1 год
- -1.82%
- 3 года*
- 5.43%
- 5 лет*
- 3.16%
- 10 лет*
- 9.39%
DHAMX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -1.16%
- 6 месяцев
- 12.47%
- С начала года
- 21.39%
- 1 год
- 39.14%
- 3 года*
- 14.33%
- 5 лет*
- 12.84%
- 10 лет*
- 14.20%
Сравнение доходности по годам WVALX и DHAMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WVALX Weitz Value Fund | -2.54% | -0.21% | 12.76% | 29.72% | -22.89% | 26.86% | 18.41% | 34.16% | -4.88% | 15.60% |
DHAMX Centre American Select Equity Fund | 21.39% | 19.37% | 1.33% | 14.91% | -3.34% | 27.41% | 30.79% | 16.38% | -3.82% | 25.26% |
Correlation
The correlation between WVALX and DHAMX is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2011 г. | 0.78 |
Over the past year, the correlation between WVALX and DHAMX has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WVALX vs. DHAMX — Ранг доходности на риск
WVALX
DHAMX
Сравнение WVALX c DHAMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Value Fund (WVALX) и Centre American Select Equity Fund (DHAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WVALX | DHAMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.42 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 4.05 | -4.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 14.40 | -14.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WVALX и DHAMX
Максимальная просадка WVALX за все время составила -61.96%, что больше максимальной просадки DHAMX в -28.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WVALX и DHAMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WVALX | DHAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.96% | -28.47% | -33.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.45% | -9.84% | -7.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.92% | -28.47% | +8.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.36% | -28.47% | -0.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.57% | -28.47% | -4.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.04% | -2.46% | -5.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.74% | -4.15% | -3.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.91% | 2.76% | +4.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности WVALX и DHAMX
Текущая волатильность для Weitz Value Fund (WVALX) составляет 4.47%, в то время как у Centre American Select Equity Fund (DHAMX) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что WVALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WVALX | DHAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.47% | 4.83% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.65% | 12.53% | -0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.61% | 16.40% | -1.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.30% | 17.79% | +0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.23% | 17.46% | +0.77% |
Сравнение комиссий WVALX и DHAMX
WVALX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии DHAMX в 1.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WVALX и DHAMX
Дивидендная доходность WVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.40%, что меньше доходности DHAMX в 29.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHAMX Centre American Select Equity Fund | 29.70% | 36.05% | 0.00% | 2.58% | 1.37% | 16.31% | 4.52% | 9.94% | 22.37% | 13.14% | 3.57% | 11.03% |
WVALX Weitz Value Fund | 22.40% | 21.83% | 11.03% | 5.38% | 14.15% | 3.77% | 9.12% | 4.70% | 10.95% | 7.16% | 0.00% | 12.93% |
Часто задаваемые вопросы
WVALX and DHAMX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DHAMX has higher volatility (4.83%) compared to WVALX (4.47%). In terms of maximum drawdown, WVALX dropped -61.96% vs DHAMX's -28.47%.
DHAMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WVALX и DHAMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор