Сравнение WUGI с NUKZ
WUGI (Esoterica NextG Economy ETF) and NUKZ (Range Nuclear Renaissance ETF) are both exchange-traded funds - WUGI is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Esoterica, while NUKZ is a Energy Equities fund tracking the Range Nuclear Renaissance Index. WUGI is actively managed, while NUKZ is passively managed. Over the past year, WUGI returned 41.20% vs 28.77% for NUKZ. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WUGI charges 0.75%/yr vs 0.85%/yr for NUKZ.
Доходность
Сравнение доходности WUGI и NUKZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WUGI показывает доходность 23.35%, что значительно выше, чем у NUKZ с доходностью 7.57%.
WUGI
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 4.42%
- С начала года
- 23.35%
- 6 месяцев
- 25.24%
- 1 год
- 41.20%
- 3 года*
- 33.73%
- 5 лет*
- 16.13%
- 10 лет*
- —
NUKZ
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 7.57%
- 6 месяцев
- 4.81%
- 1 год
- 28.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WUGI и NUKZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WUGI Esoterica NextG Economy ETF | 23.35% | 22.66% | 37.60% |
NUKZ Range Nuclear Renaissance ETF | 7.57% | 56.57% | 60.11% |
Correlation
The correlation between WUGI and NUKZ is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2024 г. | 0.64 |
The correlation between WUGI and NUKZ has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов WUGI и NUKZ
Секторы
WUGI
NUKZ
Технологии
Коммуникационные услуги
-
Промышленность
Потребительский циклический сектор
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Потребительский защитный сектор
-
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
Энергетика
Коммунальные услуги
-
Технологии
WUGI
NUKZ
Коммуникационные услуги
WUGI
NUKZ
-
Промышленность
WUGI
NUKZ
Потребительский циклический сектор
WUGI
NUKZ
-
Финансовые услуги
WUGI
NUKZ
-
Здравоохранение
WUGI
NUKZ
-
Потребительский защитный сектор
WUGI
NUKZ
-
Недвижимость
WUGI
NUKZ
-
Сырьевые материалы
WUGI
NUKZ
Энергетика
WUGI
NUKZ
Коммунальные услуги
WUGI
-
NUKZ
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WUGI vs. NUKZ — Ранг доходности на риск
WUGI
NUKZ
Сравнение WUGI c NUKZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) и Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WUGI | NUKZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.17 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | 1.70 | +0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.02 | 4.11 | +2.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WUGI и NUKZ
Максимальная просадка WUGI за все время составила -56.41%, что больше максимальной просадки NUKZ в -33.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WUGI и NUKZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WUGI | NUKZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.41% | -33.03% | -23.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.99% | -16.51% | -1.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.49% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.98% | -10.39% | +6.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.61% | -6.06% | -10.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.54% | 6.80% | -1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности WUGI и NUKZ
Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) имеет более высокую волатильность в 13.03% по сравнению с Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) с волатильностью 11.24%. Это указывает на то, что WUGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NUKZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WUGI | NUKZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.03% | 11.24% | +1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.14% | 23.34% | -1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.36% | 30.46% | -5.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.07% | 32.94% | -1.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.09% | 32.94% | -1.85% |
Сравнение комиссий WUGI и NUKZ
WUGI берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии NUKZ в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WUGI и NUKZ
Дивидендная доходность WUGI за последние двенадцать месяцев составляет около 18.51%, что больше доходности NUKZ в 0.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
NUKZ Range Nuclear Renaissance ETF | 0.85% | 0.91% | 0.09% |
WUGI Esoterica NextG Economy ETF | 18.51% | 22.83% | 4.09% |
Часто задаваемые вопросы
WUGI and NUKZ have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WUGI has higher volatility (13.03%) compared to NUKZ (11.24%). In terms of maximum drawdown, WUGI dropped -56.41% vs NUKZ's -33.03%.
On 1-year performance, WUGI leads with 41.20% vs 28.77% for NUKZ. On fees, WUGI is cheaper at 0.75% per year. On volatility, NUKZ has been the lower-risk option at 11.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WUGI has performed better with a 41.20% return vs 28.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WUGI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for NUKZ.
WUGI has the higher dividend yield at 18.51%, compared with 0.85% for NUKZ.
WUGI is categorized as Large Cap Growth Equities, while NUKZ is Energy Equities. They also come from different issuers: Esoterica and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.75% for WUGI and 0.85% for NUKZ.
WUGI currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WUGI и NUKZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор