PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WUGI с MEAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WUGI с MEAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) и iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR).

WUGI и MEAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WUGI - это активно управляемый фонд от Esoterica. Фонд был запущен 31 мар. 2020 г.. MEAR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 3 мар. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности WUGI и MEAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) и iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WUGI и MEAR

2026 (YTD)202520242023202220212020
WUGI
Esoterica NextG Economy ETF		-8.27%22.66%47.14%61.30%-49.55%25.18%95.37%
MEAR
iShares Short Maturity Municipal Bond ETF		0.58%3.76%3.40%3.93%0.10%0.05%1.64%

Доходность по периодам

С начала года, WUGI показывает доходность -8.27%, что значительно ниже, чем у MEAR с доходностью 0.58%.

WUGI

1 день
1.27%
1 месяц
-4.96%
С начала года
-8.27%
6 месяцев
-9.52%
1 год
22.81%
3 года*
29.06%
5 лет*
10.21%
10 лет*
—

MEAR

1 день
0.11%
1 месяц
-0.23%
С начала года
0.58%
6 месяцев
1.27%
1 год
3.25%
3 года*
3.54%
5 лет*
2.32%
10 лет*
1.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Esoterica NextG Economy ETF

iShares Short Maturity Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с WUGI:
WUGI с WCBRWUGI с OGIGWUGI с NXTGWUGI с CHATWUGI с QQQWUGI с SMHWUGI с VGT
Часто сравнивают с MEAR:
MEAR с JMSTMEAR с DFIHXMEAR с BABMEAR с FOHFXMEAR с SUBMEAR с MUBMEAR с FXAIX

Сравнение комиссий WUGI и MEAR

WUGI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии MEAR в 0.25%.

WUGI
Esoterica NextG Economy ETF
MEAR
iShares Short Maturity Municipal Bond ETF

Доходность на риск

WUGI vs. MEAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WUGI
Ранг доходности на риск WUGI: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WUGI: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WUGI: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WUGI: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WUGI: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WUGI: 4343
Ранг коэф-та Мартина
MEAR
Ранг доходности на риск MEAR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEAR: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEAR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEAR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEAR: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEAR: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WUGI c MEAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) и iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WUGIMEARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

2.81

-1.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

3.78

-2.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.73

-0.55

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

3.77

-2.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.37

21.16

-16.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WUGI vs. MEAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WUGI на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа MEAR равного 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WUGI и MEAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WUGIMEARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

2.81

-1.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

2.38

-2.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.16

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

1.09

-0.38

Корреляция

Корреляция между WUGI и MEAR составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WUGI и MEAR

Дивидендная доходность WUGI за последние двенадцать месяцев составляет около 24.89%, что больше доходности MEAR в 2.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WUGI
Esoterica NextG Economy ETF		24.89%22.83%4.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MEAR
iShares Short Maturity Municipal Bond ETF		2.87%2.95%3.44%3.30%0.88%0.30%0.90%1.57%1.36%1.01%0.81%0.53%

Просадки

Сравнение просадок WUGI и MEAR

Максимальная просадка WUGI за все время составила -56.41%, что больше максимальной просадки MEAR в -2.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WUGI и MEAR.

Загрузка...

Показатели просадок

WUGIMEARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.41%

-2.68%

-53.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.99%

-0.86%

-17.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.41%

-1.12%

-55.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-2.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.11%

-0.24%

-12.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.07%

-0.19%

-16.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.59%

0.15%

+5.44%

Волатильность

Сравнение волатильности WUGI и MEAR

Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) имеет более высокую волатильность в 9.42% по сравнению с iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что WUGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WUGIMEARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.42%

0.37%

+9.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.89%

0.60%

+17.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.87%

1.16%

+26.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.68%

0.98%

+29.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.92%

1.52%

+29.40%