Сравнение WUGI с FMTM
WUGI (Esoterica NextG Economy ETF) and FMTM (MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF) are both exchange-traded funds - WUGI is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Esoterica, while FMTM is a Momentum fund. Both are actively managed. Over the past year, WUGI returned 44.78% vs 61.05% for FMTM. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WUGI charges 0.75%/yr vs 0.45%/yr for FMTM.
Доходность
Сравнение доходности WUGI и FMTM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WUGI показывает доходность 26.73%, что значительно ниже, чем у FMTM с доходностью 30.53%.
WUGI
- 1 день
- -4.21%
- 1 месяц
- 8.44%
- С начала года
- 26.73%
- 6 месяцев
- 26.00%
- 1 год
- 44.78%
- 3 года*
- 36.12%
- 5 лет*
- 15.56%
- 10 лет*
- —
FMTM
- 1 день
- -3.43%
- 1 месяц
- 4.31%
- С начала года
- 30.53%
- 6 месяцев
- 28.10%
- 1 год
- 61.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WUGI и FMTM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WUGI Esoterica NextG Economy ETF | 26.73% | 27.63% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 30.53% | 28.21% |
Correlation
The correlation between WUGI and FMTM is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2025 г. | 0.65 |
The correlation between WUGI and FMTM has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WUGI vs. FMTM — Ранг доходности на риск
WUGI
FMTM
Сравнение WUGI c FMTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WUGI | FMTM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.42 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 5.06 | -2.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.09 | 19.29 | -11.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WUGI и FMTM
Максимальная просадка WUGI за все время составила -56.41%, что больше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WUGI и FMTM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WUGI | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.41% | -12.12% | -44.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.99% | -12.12% | -5.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.49% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.21% | -3.43% | -0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.55% | -1.91% | -14.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.55% | 3.17% | +2.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности WUGI и FMTM
Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) имеет более высокую волатильность в 14.54% по сравнению с MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) с волатильностью 9.38%. Это указывает на то, что WUGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WUGI | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.54% | 9.38% | +5.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.17% | 19.05% | +4.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.54% | 24.27% | +2.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.28% | 23.68% | +7.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.21% | 23.68% | +7.53% |
Сравнение комиссий WUGI и FMTM
WUGI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FMTM в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WUGI и FMTM
Дивидендная доходность WUGI за последние двенадцать месяцев составляет около 18.02%, что больше доходности FMTM в 0.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 0.23% | 0.30% | 0.00% |
WUGI Esoterica NextG Economy ETF | 18.02% | 22.83% | 4.09% |
Часто задаваемые вопросы
WUGI and FMTM have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WUGI has higher volatility (14.54%) compared to FMTM (9.38%). In terms of maximum drawdown, WUGI dropped -56.41% vs FMTM's -12.12%.
On 1-year performance, FMTM leads with 61.05% vs 44.78% for WUGI. On fees, FMTM is cheaper at 0.45% per year. On volatility, FMTM has been the lower-risk option at 9.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FMTM has performed better with a 61.05% return vs 44.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FMTM is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.75% for WUGI.
WUGI has the higher dividend yield at 18.02%, compared with 0.23% for FMTM.
WUGI is categorized as Large Cap Growth Equities, while FMTM is Momentum. Their fees differ too: 0.75% for WUGI and 0.45% for FMTM.
FMTM currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WUGI и FMTM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор