Сравнение WUGI с DXYZ
WUGI (Esoterica NextG Economy ETF) is Large Cap Growth Equities fund actively managed by Esoterica, while DXYZ (Destiny Tech100 Inc) is a stock. Over the past year, WUGI returned 41.20% vs -26.51% for DXYZ. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WUGI и DXYZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WUGI показывает доходность 23.35%, что значительно выше, чем у DXYZ с доходностью -5.42%.
WUGI
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 4.42%
- С начала года
- 23.35%
- 6 месяцев
- 25.24%
- 1 год
- 41.20%
- 3 года*
- 33.73%
- 5 лет*
- 16.13%
- 10 лет*
- —
DXYZ
- 1 день
- -25.14%
- 1 месяц
- -36.36%
- С начала года
- -5.42%
- 6 месяцев
- -23.68%
- 1 год
- -26.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WUGI и DXYZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WUGI Esoterica NextG Economy ETF | 23.35% | 22.66% | 19.86% |
DXYZ Destiny Tech100 Inc | -5.42% | -47.96% | 613.45% |
Correlation
The correlation between WUGI and DXYZ is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2024 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WUGI vs. DXYZ — Ранг доходности на риск
WUGI
DXYZ
Сравнение WUGI c DXYZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) и Destiny Tech100 Inc (DXYZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WUGI | DXYZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.03 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | -0.47 | +2.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.02 | -0.93 | +7.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WUGI и DXYZ
Максимальная просадка WUGI за все время составила -56.41%, что меньше максимальной просадки DXYZ в -90.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WUGI и DXYZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WUGI | DXYZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.41% | -90.35% | +33.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.99% | -59.33% | +41.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.49% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.98% | -70.97% | +66.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.61% | -68.37% | +51.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.54% | 30.12% | -24.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности WUGI и DXYZ
Текущая волатильность для Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) составляет 13.03%, в то время как у Destiny Tech100 Inc (DXYZ) волатильность равна 52.18%. Это указывает на то, что WUGI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXYZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WUGI | DXYZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.03% | 52.18% | -39.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.14% | 85.74% | -63.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.36% | 101.63% | -76.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.07% | 165.45% | -134.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.09% | 165.45% | -134.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WUGI и DXYZ
Дивидендная доходность WUGI за последние двенадцать месяцев составляет около 18.51%, тогда как DXYZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DXYZ Destiny Tech100 Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WUGI Esoterica NextG Economy ETF | 18.51% | 22.83% | 4.09% |
Часто задаваемые вопросы
WUGI and DXYZ have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DXYZ has higher volatility (52.18%) compared to WUGI (13.03%). In terms of maximum drawdown, WUGI dropped -56.41% vs DXYZ's -90.35%.
WUGI currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WUGI и DXYZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор