PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTV с WTAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTV с WTAI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WTV (WisdomTree US Value ETF) and WTAI (WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund) are both exchange-traded funds - WTV is a Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree U.S. LargeCap Value Index, while WTAI is a Technology Equities fund tracking the WisdomTree Artificial Intelligence & Innovation Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, WTV returned 22.93%/yr vs 36.38%/yr for WTAI. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WTV charges 0.12%/yr vs 0.45%/yr for WTAI.

Доходность

Сравнение доходности WTV и WTAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree US Value ETF (WTV) и WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund (WTAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTV показывает доходность 11.47%, что значительно ниже, чем у WTAI с доходностью 57.45%.

WTV

1 день
0.86%
1 месяц
4.50%
С начала года
11.47%
6 месяцев
12.37%
1 год
25.21%
3 года*
22.93%
5 лет*
13.36%
10 лет*
—

WTAI

1 день
-1.48%
1 месяц
19.79%
С начала года
57.45%
6 месяцев
56.30%
1 год
105.11%
3 года*
36.38%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTV и WTAI

2026 (YTD)20252024202320222021
WTV
WisdomTree US Value ETF		11.47%13.51%23.99%22.35%-8.06%2.55%
WTAI
WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund		57.45%34.83%6.53%46.32%-42.27%-0.83%

Correlation

The correlation between WTV and WTAI is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2021 г.

0.65

Over the past year, the correlation between WTV and WTAI has dropped to 0.39 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов WTV и WTAI

Секторы
WTV
WTAI

Финансовые услуги

19.5%
3.8%

Технологии

15.3%
71.6%

Потребительский циклический сектор

10.7%
8.3%

Потребительский защитный сектор

10.7%
0.4%

Промышленность

10.5%
5.6%

Здравоохранение

7.3%

-

Коммуникационные услуги

6.9%
7.2%

Энергетика

6.8%

-

Недвижимость

5.3%

-

Коммунальные услуги

4.8%
0.9%

Сырьевые материалы

2.2%

-

Финансовые услуги

WTV
19.5%
WTAI
3.8%

Технологии

WTV
15.3%
WTAI
71.6%

Потребительский циклический сектор

WTV
10.7%
WTAI
8.3%

Потребительский защитный сектор

WTV
10.7%
WTAI
0.4%

Промышленность

WTV
10.5%
WTAI
5.6%

Здравоохранение

WTV
7.3%
WTAI

-

Коммуникационные услуги

WTV
6.9%
WTAI
7.2%

Энергетика

WTV
6.8%
WTAI

-

Недвижимость

WTV
5.3%
WTAI

-

Коммунальные услуги

WTV
4.8%
WTAI
0.9%

Сырьевые материалы

WTV
2.2%
WTAI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree US Value ETF

WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund

Часто сравнивают с WTV:
WTV с VTVWTV с VOOWTV с SCHDWTV с IUSVWTV с VLUWTV с OMFLWTV с VGRIX
Часто сравнивают с WTAI:
WTAI с CHATWTAI с BOTZWTAI с VOOWTAI с SMHWTAI с BOTTWTAI с HTECWTAI с IYW

Доходность на риск

WTV vs. WTAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTV
Ранг доходности на риск WTV: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTV: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTV: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTV: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTV: 6464
Ранг коэф-та Мартина
WTAI
Ранг доходности на риск WTAI: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTAI: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTAI: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTAI: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTAI: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTAI: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTV c WTAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US Value ETF (WTV) и WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund (WTAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTVWTAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
3.72

-1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
4.17

-1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.55

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.54

6.85

-3.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.55

21.87

-10.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTV vs. WTAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTV на текущий момент составляет 2.15, что ниже коэффициента Шарпа WTAI равного 3.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTV и WTAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTVWTAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

3.72

-1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.50

+0.18

Просадки

Сравнение просадок WTV и WTAI

Максимальная просадка WTV за все время составила -42.18%, что меньше максимальной просадки WTAI в -45.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTV и WTAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTVWTAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.18%

-45.92%

+3.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.15%

-15.42%

+8.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.49%

-31.83%

+13.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-2.36%

+2.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-19.79%

+14.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

4.82%

-2.63%

Волатильность

Сравнение волатильности WTV и WTAI

Текущая волатильность для WisdomTree US Value ETF (WTV) составляет 3.01%, в то время как у WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund (WTAI) волатильность равна 10.70%. Это указывает на то, что WTV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTVWTAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.01%

10.70%

-7.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.92%

22.78%

-14.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.82%

28.43%

-16.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.09%

30.98%

-13.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.20%

30.98%

-10.78%

Сравнение комиссий WTV и WTAI

WTV берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии WTAI в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTV и WTAI

Дивидендная доходность WTV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что больше доходности WTAI в 1.15%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
WTAI
WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund		1.15%1.81%0.19%0.24%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WTV
WisdomTree US Value ETF		1.64%1.59%1.54%1.62%2.08%1.55%1.63%1.44%1.94%0.41%

Часто задаваемые вопросы

WTV and WTAI have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WTAI has higher volatility (10.70%) compared to WTV (3.01%). In terms of maximum drawdown, WTV dropped -42.18% vs WTAI's -45.92%.

On 3-year performance, WTAI leads with 36.38% vs 22.93% for WTV. On fees, WTV is cheaper at 0.12% per year. On volatility, WTV has been the lower-risk option at 3.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, WTAI has performed better with a 36.38% return vs 22.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WTV is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.45% for WTAI.

WTV has the higher dividend yield at 1.64%, compared with 1.15% for WTAI.

WTV is categorized as Large Cap Value Equities, while WTAI is Technology Equities. WTV tracks WisdomTree U.S. LargeCap Value Index, while WTAI tracks WisdomTree Artificial Intelligence & Innovation Index. Their fees differ too: 0.12% for WTV and 0.45% for WTAI.

WTAI currently has the higher Sharpe Ratio (3.72 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTV и WTAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор