Сравнение WTRE с URA
WTRE (WisdomTree New Economy Real Estate ETF) and URA (Global X Uranium ETF) are both exchange-traded funds - WTRE is a REIT fund tracking the CenterSquare New Economy Real Estate Index, while URA is a Uranium fund tracking the Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, WTRE returned 4.02%/yr vs 16.50%/yr for URA. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. WTRE charges 0.58%/yr vs 0.69%/yr for URA.
Доходность
Сравнение доходности WTRE и URA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTRE показывает доходность 22.23%, что значительно выше, чем у URA с доходностью 12.47%. За последние 10 лет акции WTRE уступали акциям URA по среднегодовой доходности: 4.02% против 16.50% соответственно.
WTRE
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 3.83%
- С начала года
- 22.23%
- 6 месяцев
- 23.91%
- 1 год
- 41.92%
- 3 года*
- 17.81%
- 5 лет*
- 1.65%
- 10 лет*
- 4.02%
URA
- 1 день
- 5.58%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- 12.47%
- 6 месяцев
- 12.83%
- 1 год
- 39.37%
- 3 года*
- 34.52%
- 5 лет*
- 21.19%
- 10 лет*
- 16.50%
Сравнение доходности по годам WTRE и URA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTRE WisdomTree New Economy Real Estate ETF | 22.23% | 26.36% | -3.27% | 14.07% | -31.68% | 1.00% | -15.74% | 22.28% | -11.21% | 37.80% |
URA Global X Uranium ETF | 12.47% | 67.18% | -0.58% | 46.25% | -11.32% | 57.57% | 41.33% | -3.54% | -22.11% | 19.36% |
Correlation
The correlation between WTRE and URA is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2010 г. | 0.50 |
The correlation between WTRE and URA shifts across timeframes, from 0.40 (3 years) to 0.60 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTRE vs. URA — Ранг доходности на риск
WTRE
URA
Сравнение WTRE c URA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree New Economy Real Estate ETF (WTRE) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WTRE | URA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.16 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | 1.26 | +1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.12 | 2.78 | +5.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WTRE и URA
Максимальная просадка WTRE за все время составила -74.18%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTRE и URA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTRE | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.18% | -93.54% | +19.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.22% | -31.48% | +17.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.14% | -37.81% | +15.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.54% | -37.90% | -4.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.47% | -61.45% | +12.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.56% | -45.46% | +41.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.94% | -74.93% | +49.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.18% | 14.19% | -9.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTRE и URA
Текущая волатильность для WisdomTree New Economy Real Estate ETF (WTRE) составляет 6.68%, в то время как у Global X Uranium ETF (URA) волатильность равна 18.71%. Это указывает на то, что WTRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTRE | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.68% | 18.71% | -12.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.42% | 40.22% | -23.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.73% | 51.62% | -30.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.40% | 43.93% | -24.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.53% | 37.95% | -19.42% |
Сравнение комиссий WTRE и URA
WTRE берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии URA в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTRE и URA
Дивидендная доходность WTRE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности URA в 4.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URA Global X Uranium ETF | 4.34% | 4.88% | 2.86% | 6.07% | 0.76% | 5.84% | 1.69% | 1.66% | 0.44% | 2.03% | 7.28% | 1.96% |
WTRE WisdomTree New Economy Real Estate ETF | 1.99% | 2.33% | 2.69% | 2.05% | 1.68% | 6.47% | 2.96% | 7.88% | 4.49% | 6.34% | 5.96% | 4.58% |
Часто задаваемые вопросы
WTRE and URA have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
URA has higher volatility (18.71%) compared to WTRE (6.68%). In terms of maximum drawdown, WTRE dropped -74.18% vs URA's -93.54%.
On 10-year performance, URA leads with 16.50% vs 4.02% for WTRE. On fees, WTRE is cheaper at 0.58% per year. On volatility, WTRE has been the lower-risk option at 6.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, URA has performed better with a 16.50% return vs 4.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WTRE is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.69% for URA.
URA has the higher dividend yield at 4.34%, compared with 1.99% for WTRE.
WTRE is categorized as REIT, while URA is Uranium. WTRE tracks CenterSquare New Economy Real Estate Index, while URA tracks Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Global X. Their fees differ too: 0.58% for WTRE and 0.69% for URA.
WTRE currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WTRE и URA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор