PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTRE с POSKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTRE с POSKX

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

WTRE (WisdomTree New Economy Real Estate ETF) and POSKX (PrimeCap Odyssey Stock Fund) are both funds - WTRE is a REIT fund tracking the CenterSquare New Economy Real Estate Index, while POSKX is a Large Cap Blend Equities fund managed by PRIMECAP Odyssey Funds. Over the past 10 years, WTRE returned 4.02%/yr vs 16.80%/yr for POSKX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WTRE charges 0.58%/yr vs 0.65%/yr for POSKX.

Доходность

Сравнение доходности WTRE и POSKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree New Economy Real Estate ETF (WTRE) и PrimeCap Odyssey Stock Fund (POSKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTRE показывает доходность 22.23%, что значительно ниже, чем у POSKX с доходностью 25.08%. За последние 10 лет акции WTRE уступали акциям POSKX по среднегодовой доходности: 4.02% против 16.80% соответственно.

WTRE

1 день
0.62%
1 месяц
3.83%
С начала года
22.23%
6 месяцев
23.91%
1 год
41.92%
3 года*
17.81%
5 лет*
1.65%
10 лет*
4.02%

POSKX

1 день
1.17%
1 месяц
8.02%
С начала года
25.08%
6 месяцев
24.41%
1 год
51.07%
3 года*
24.81%
5 лет*
15.97%
10 лет*
16.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTRE и POSKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WTRE
WisdomTree New Economy Real Estate ETF		22.23%26.36%-3.27%14.07%-31.68%1.00%-15.74%22.28%-11.21%37.80%
POSKX
PrimeCap Odyssey Stock Fund		25.08%25.73%12.77%21.18%-11.12%32.48%10.13%27.15%-7.19%25.99%

Correlation

The correlation between WTRE and POSKX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2007 г.

0.70

The correlation between WTRE and POSKX shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.70 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree New Economy Real Estate ETF

PrimeCap Odyssey Stock Fund

Часто сравнивают с WTRE:
WTRE с REMXWTRE с PPTYWTRE с VNQWTRE с USRTWTRE с VNQIWTRE с UCONWTRE с WELL
Часто сравнивают с POSKX:
POSKX с VPCCXPOSKX с XVVPOSKX с SPYPOSKX с ARTMXPOSKX с VOPOSKX с EWHPOSKX с SEEGX

Доходность на риск

WTRE vs. POSKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTRE
Ранг доходности на риск WTRE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTRE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTRE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTRE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTRE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTRE: 5151
Ранг коэф-та Мартина
POSKX
Ранг доходности на риск POSKX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POSKX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POSKX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POSKX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POSKX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POSKX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTRE c POSKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree New Economy Real Estate ETF (WTRE) и PrimeCap Odyssey Stock Fund (POSKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WTREPOSKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
2.96

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
4.07

-1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.52

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

4.98

-2.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.12

20.64

-12.52

WTRE vs. POSKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTRE на текущий момент составляет 2.04, что ниже коэффициента Шарпа POSKX равного 2.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTRE и POSKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WTRE и POSKX

Максимальная просадка WTRE за все время составила -74.18%, что больше максимальной просадки POSKX в -50.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTRE и POSKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTREPOSKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.18%

-50.18%

-24.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.22%

-9.99%

-4.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.14%

-20.25%

-1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.54%

-22.96%

-19.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.47%

-36.88%

-11.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.56%

0.00%

-3.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.94%

-6.14%

-18.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.18%

2.41%

+2.77%

Волатильность

Сравнение волатильности WTRE и POSKX

WisdomTree New Economy Real Estate ETF (WTRE) и PrimeCap Odyssey Stock Fund (POSKX) имеют волатильность 6.68% и 6.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTREPOSKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.68%

6.90%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.42%

13.70%

+2.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.73%

16.82%

+3.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.40%

18.03%

+1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.53%

19.06%

-0.53%

Сравнение комиссий WTRE и POSKX

WTRE берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии POSKX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTRE и POSKX

Дивидендная доходность WTRE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности POSKX в 21.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
POSKX
PrimeCap Odyssey Stock Fund		21.94%27.44%18.13%10.14%12.13%14.58%7.85%6.03%3.03%2.17%2.93%1.92%
WTRE
WisdomTree New Economy Real Estate ETF		1.99%2.33%2.69%2.05%1.68%6.47%2.96%7.88%4.49%6.34%5.96%4.58%

Часто задаваемые вопросы

WTRE and POSKX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

POSKX has higher volatility (6.90%) compared to WTRE (6.68%). In terms of maximum drawdown, WTRE dropped -74.18% vs POSKX's -50.18%.

POSKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.96 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTRE и POSKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор