Сравнение WTRE с GDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree New Economy Real Estate ETF (WTRE) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE).
WTRE и GDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTRE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность CenterSquare New Economy Real Estate Index. Фонд был запущен 5 июн. 2007 г.. GDE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности WTRE и GDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WTRE и GDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WTRE WisdomTree New Economy Real Estate ETF | 2.83% | 26.36% | -3.27% | 14.07% | -28.82% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 3.73% | 73.76% | 44.79% | 33.85% | -18.67% |
Доходность по периодам
С начала года, WTRE показывает доходность 2.83%, что значительно ниже, чем у GDE с доходностью 3.73%.
WTRE
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -8.06%
- С начала года
- 2.83%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 28.85%
- 3 года*
- 11.40%
- 5 лет*
- -1.01%
- 10 лет*
- 2.14%
GDE
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -13.97%
- С начала года
- 3.73%
- 6 месяцев
- 15.80%
- 1 год
- 62.68%
- 3 года*
- 44.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WTRE и GDE
WTRE берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии GDE в 0.20%.
Доходность на риск
WTRE vs. GDE — Ранг доходности на риск
WTRE
GDE
Сравнение WTRE c GDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree New Economy Real Estate ETF (WTRE) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTRE | GDE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 1.95 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 2.47 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.37 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 2.77 | -0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.55 | 10.77 | -5.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTRE | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 1.95 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 1.13 | -1.11 |
Корреляция
Корреляция между WTRE и GDE составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTRE и GDE
Дивидендная доходность WTRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности GDE в 4.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTRE WisdomTree New Economy Real Estate ETF | 2.36% | 2.33% | 2.69% | 2.05% | 1.68% | 6.47% | 2.96% | 7.88% | 4.49% | 6.34% | 5.96% | 4.58% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 4.16% | 4.32% | 7.14% | 2.22% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WTRE и GDE
Максимальная просадка WTRE за все время составила -74.18%, что больше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTRE и GDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| WTRE | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.18% | -32.01% | -42.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.22% | -22.66% | +8.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.87% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.08% | -16.07% | -2.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.15% | -7.75% | -17.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.28% | 5.84% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTRE и GDE
Текущая волатильность для WisdomTree New Economy Real Estate ETF (WTRE) составляет 8.36%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) волатильность равна 12.02%. Это указывает на то, что WTRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WTRE | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.36% | 12.02% | -3.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.75% | 25.26% | -9.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.41% | 32.25% | -10.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.98% | 26.19% | -7.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.35% | 26.19% | -7.84% |