PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTRE с GDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTRE с GDE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WTRE (WisdomTree New Economy Real Estate ETF) and GDE (WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund) are both exchange-traded funds - WTRE is a REIT fund tracking the CenterSquare New Economy Real Estate Index, while GDE is a Gold fund actively managed by WisdomTree. WTRE is passively managed, while GDE is actively managed. Over the past 3 years, WTRE returned 19.57%/yr vs 47.08%/yr for GDE. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WTRE charges 0.58%/yr vs 0.20%/yr for GDE.

Доходность

Сравнение доходности WTRE и GDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree New Economy Real Estate ETF (WTRE) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTRE показывает доходность 24.95%, что значительно выше, чем у GDE с доходностью 11.25%.

WTRE

1 день
1.30%
1 месяц
7.09%
С начала года
24.95%
6 месяцев
23.42%
1 год
45.37%
3 года*
19.57%
5 лет*
2.07%
10 лет*
3.95%

GDE

1 день
1.33%
1 месяц
2.08%
С начала года
11.25%
6 месяцев
13.51%
1 год
54.50%
3 года*
47.08%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTRE и GDE

2026 (YTD)2025202420232022
WTRE
WisdomTree New Economy Real Estate ETF		24.95%26.36%-3.27%14.07%-28.82%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		11.25%73.76%44.79%33.85%-18.67%

Correlation

The correlation between WTRE and GDE is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2022 г.

0.51

The correlation between WTRE and GDE has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree New Economy Real Estate ETF

WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

Часто сравнивают с WTRE:
WTRE с REMXWTRE с PPTYWTRE с VNQWTRE с USRTWTRE с VNQIWTRE с UCONWTRE с WELL
Часто сравнивают с GDE:
GDE с GLDGDE с SPMOGDE с GDMNGDE с VOOGDE с SMHGDE с BDGSGDE с RSSX

Доходность на риск

WTRE vs. GDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTRE
Ранг доходности на риск WTRE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTRE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTRE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTRE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTRE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTRE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
GDE
Ранг доходности на риск GDE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDE: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTRE c GDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree New Economy Real Estate ETF (WTRE) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTREGDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
1.93

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
2.36

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.35

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

2.42

+0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.89

7.50

+1.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTRE vs. GDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTRE на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GDE равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTRE и GDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTREGDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

1.93

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

1.17

-1.10

Просадки

Сравнение просадок WTRE и GDE

Максимальная просадка WTRE за все время составила -74.18%, что больше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTRE и GDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTREGDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.18%

-32.01%

-42.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.22%

-22.66%

+8.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.14%

-22.66%

+0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.87%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.41%

-9.99%

+8.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.98%

-7.89%

-17.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.12%

7.29%

-2.17%

Волатильность

Сравнение волатильности WTRE и GDE

WisdomTree New Economy Real Estate ETF (WTRE) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) имеют волатильность 6.61% и 6.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTREGDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.61%

6.68%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.86%

24.27%

-8.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.45%

28.41%

-7.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.32%

26.12%

-6.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.49%

26.12%

-7.63%

Сравнение комиссий WTRE и GDE

WTRE берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии GDE в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTRE и GDE

Дивидендная доходность WTRE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности GDE в 3.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		3.88%4.32%7.14%2.22%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WTRE
WisdomTree New Economy Real Estate ETF		1.95%2.33%2.69%2.05%1.68%6.47%2.96%7.88%4.49%6.34%5.96%4.58%

Часто задаваемые вопросы

WTRE and GDE have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDE has higher volatility (6.68%) compared to WTRE (6.61%). In terms of maximum drawdown, WTRE dropped -74.18% vs GDE's -32.01%.

On 3-year performance, GDE leads with 47.08% vs 19.57% for WTRE. On fees, GDE is cheaper at 0.20% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GDE has performed better with a 47.08% return vs 19.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.58% for WTRE.

GDE has the higher dividend yield at 3.88%, compared with 1.95% for WTRE.

WTRE is categorized as REIT, while GDE is Gold. Their fees differ too: 0.58% for WTRE and 0.20% for GDE.

WTRE currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTRE и GDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор