Сравнение WTRE с DFAR
WTRE (WisdomTree New Economy Real Estate ETF) and DFAR (Dimensional US Real Estate ETF) are both REIT funds. WTRE is passively managed, while DFAR is actively managed. Over the past 3 years, WTRE returned 12.99%/yr vs 10.37%/yr for DFAR. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WTRE charges 0.58%/yr vs 0.19%/yr for DFAR.
Доходность
Сравнение доходности WTRE и DFAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTRE показывает доходность 11.34%, что значительно ниже, чем у DFAR с доходностью 19.14%.
WTRE
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- -9.09%
- 6 месяцев
- 3.09%
- С начала года
- 11.34%
- 1 год
- 22.76%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- 0.04%
- 10 лет*
- 2.44%
DFAR
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- 2.97%
- 6 месяцев
- 15.37%
- С начала года
- 19.14%
- 1 год
- 18.23%
- 3 года*
- 10.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WTRE и DFAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WTRE WisdomTree New Economy Real Estate ETF | 11.34% | 26.36% | -3.27% | 14.07% | -29.15% |
DFAR Dimensional US Real Estate ETF | 19.14% | 1.31% | 5.25% | 11.04% | -12.16% |
Correlation
The correlation between WTRE and DFAR is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2022 г. | 0.78 |
Over the past year, the correlation between WTRE and DFAR has dropped to 0.39 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTRE vs. DFAR — Ранг доходности на риск
WTRE
DFAR
Сравнение WTRE c DFAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree New Economy Real Estate ETF (WTRE) и Dimensional US Real Estate ETF (DFAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WTRE | DFAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 2.17 | -0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.01 | 6.83 | -2.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WTRE и DFAR
Максимальная просадка WTRE за все время составила -74.18%, что больше максимальной просадки DFAR в -32.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTRE и DFAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTRE | DFAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.18% | -32.27% | -41.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.22% | -8.43% | -5.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.14% | -17.64% | -4.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.52% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.15% | 0.00% | -12.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.87% | -13.86% | -11.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.69% | 2.67% | +3.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTRE и DFAR
Текущая волатильность для WisdomTree New Economy Real Estate ETF (WTRE) составляет 3.71%, в то время как у Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) волатильность равна 5.18%. Это указывает на то, что WTRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTRE | DFAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.71% | 5.18% | -1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.05% | 10.88% | +5.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.52% | 13.95% | +6.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.45% | 19.13% | +0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.40% | 19.13% | -0.73% |
Сравнение комиссий WTRE и DFAR
WTRE берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии DFAR в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTRE и DFAR
Дивидендная доходность WTRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности DFAR в 2.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAR Dimensional US Real Estate ETF | 2.60% | 2.97% | 2.89% | 3.06% | 1.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WTRE WisdomTree New Economy Real Estate ETF | 2.41% | 2.33% | 2.69% | 2.05% | 1.68% | 6.47% | 2.96% | 7.88% | 4.49% | 6.34% | 5.96% | 4.58% |
Часто задаваемые вопросы
WTRE and DFAR have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFAR has higher volatility (5.18%) compared to WTRE (3.71%). In terms of maximum drawdown, WTRE dropped -74.18% vs DFAR's -32.27%.
On 3-year performance, WTRE leads with 12.99% vs 10.37% for DFAR. On fees, DFAR is cheaper at 0.19% per year. On volatility, WTRE has been the lower-risk option at 3.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, WTRE has performed better with a 12.99% return vs 10.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DFAR is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.58% for WTRE.
DFAR has the higher dividend yield at 2.60%, compared with 2.41% for WTRE.
They also come from different issuers: WisdomTree and Dimensional. Their fees differ too: 0.58% for WTRE and 0.19% for DFAR.
DFAR currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WTRE и DFAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор