PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WTRE с BLDG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTRE с BLDG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

WTRE (WisdomTree New Economy Real Estate ETF) and BLDG (Cambria Global Real Estate ETF) are both REIT funds. WTRE is passively managed, while BLDG is actively managed. Over the past 5 years, WTRE returned 0.04%/yr vs 3.85%/yr for BLDG. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WTRE charges 0.58%/yr vs 0.59%/yr for BLDG.

Доходность

Сравнение доходности WTRE и BLDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree New Economy Real Estate ETF (WTRE) и Cambria Global Real Estate ETF (BLDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTRE показывает доходность 11.34%, что значительно ниже, чем у BLDG с доходностью 14.71%.

WTRE

1 день
-1.65%
1 месяц
-9.09%
6 месяцев
3.09%
С начала года
11.34%
1 год
22.76%
3 года*
12.99%
5 лет*
0.04%
10 лет*
2.44%

BLDG

1 день
1.76%
1 месяц
2.63%
6 месяцев
11.15%
С начала года
14.71%
1 год
16.99%
3 года*
9.89%
5 лет*
3.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTRE и BLDG

2026 (YTD)202520242023202220212020
WTRE
WisdomTree New Economy Real Estate ETF		11.34%26.36%-3.27%14.07%-31.68%1.00%10.99%
BLDG
Cambria Global Real Estate ETF		14.71%4.26%8.18%1.76%-14.66%22.47%15.25%

Correlation

The correlation between WTRE and BLDG is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2020 г.

0.69

Over the past year, the correlation between WTRE and BLDG has dropped to 0.37 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree New Economy Real Estate ETF

Cambria Global Real Estate ETF

Часто сравнивают с WTRE:
WTRE с REMXWTRE с PPTYWTRE с VNQWTRE с USRTWTRE с VNQIWTRE с UCONWTRE с WELL
Часто сравнивают с BLDG:
BLDG с VNQBLDG с AVREBLDG с VNQIBLDG с REETBLDG с SRETBLDG с DFGRBLDG с RWX

Доходность на риск

WTRE vs. BLDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTRE
Ранг доходности на риск WTRE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTRE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTRE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTRE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTRE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTRE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
BLDG
Ранг доходности на риск BLDG: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLDG: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLDG: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLDG: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLDG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLDG: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTRE c BLDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree New Economy Real Estate ETF (WTRE) и Cambria Global Real Estate ETF (BLDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WTREBLDGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12
1.48

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.61
2.06

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.26

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.61

1.69

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.01

5.95

-1.94

WTRE vs. BLDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTRE на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BLDG равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTRE и BLDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WTRE и BLDG

Максимальная просадка WTRE за все время составила -74.18%, что больше максимальной просадки BLDG в -27.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTRE и BLDG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTREBLDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.18%

-27.25%

-46.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.22%

-10.08%

-4.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.14%

-18.57%

-3.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.52%

-27.25%

-15.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.15%

0.00%

-12.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.87%

-9.06%

-15.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.69%

2.86%

+2.83%

Волатильность

Сравнение волатильности WTRE и BLDG

Текущая волатильность для WisdomTree New Economy Real Estate ETF (WTRE) составляет 3.71%, в то время как у Cambria Global Real Estate ETF (BLDG) волатильность равна 4.78%. Это указывает на то, что WTRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTREBLDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

4.78%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.05%

9.56%

+6.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.52%

11.60%

+8.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.45%

15.30%

+4.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.40%

15.54%

+2.86%

Сравнение комиссий WTRE и BLDG

WTRE берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии BLDG в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTRE и BLDG

Дивидендная доходность WTRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности BLDG в 5.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BLDG
Cambria Global Real Estate ETF		5.12%7.46%7.97%4.99%3.99%10.40%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WTRE
WisdomTree New Economy Real Estate ETF		2.41%2.33%2.69%2.05%1.68%6.47%2.96%7.88%4.49%6.34%5.96%4.58%

Часто задаваемые вопросы

WTRE and BLDG have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BLDG has higher volatility (4.78%) compared to WTRE (3.71%). In terms of maximum drawdown, WTRE dropped -74.18% vs BLDG's -27.25%.

On 5-year performance, BLDG leads with 3.85% vs 0.04% for WTRE. On fees, WTRE is cheaper at 0.58% per year. On volatility, WTRE has been the lower-risk option at 3.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BLDG has performed better with a 3.85% return vs 0.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WTRE is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.59% for BLDG.

BLDG has the higher dividend yield at 5.12%, compared with 2.41% for WTRE.

They also come from different issuers: WisdomTree and Cambria. Their fees differ too: 0.58% for WTRE and 0.59% for BLDG.

BLDG currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTRE и BLDG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор